AnaCredit (Analytical Credit Datasets) Symposium 2016/03... · *ICAS = In-house Credit Assessment...
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Risk-Symposium 2016Frankfurt, der 20. September 2016
AnaCredit (Analytical Credit Datasets):
Vorstellung des nationalen Berichtsrahmens
Risk-Symposium 2016, 20. September 2016
Risk-Symposium 2016Frankfurt, der 20. September 2016
ÜbersichtAgenda
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20. September 2016
Ingo Techet, AnaCredit
i. Hintergrund
ii. Meldevorgaben gemäß der EZB-Verordnung
iii. Umsetzung in Deutschland
i. Meldeerleichterungen
ii. Begründung für Basismeldung kleinerer Institute (Präsentation der Datennutzer)
iii. Meldeschemata
iv. Meldetermine
iv. Strukturierter Q&A-Prozess
v. Anmerkungen und Rückfragen der Teilnehmer
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Hintergrund Nachfrage nach Statistiken wächst als Folge der Krisen
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Ingo Techet, AnaCredit
Phase B – Mai 2010
Staatsschuldenkrise und
erneut Bankenkrise
EU Finanz-Aufsicht
ESAs/ESRB - Nov 2010
Phase C - Mai 2012
Ankündigung Bankenunion
Einheitliche Bankenaufsicht im ESZB
(SSM) Nov 2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Einheitlicher europäischer Banken-
abwicklungsmechanismus (SRM) – Jan 2015
2015 2016
Wer hält Staatspapierevon GR, IE, PT ?
Phase A – Lehman Krise – Sept 2008
Rettung von Banken über Staatsgarantien
Ausschuss für Finanzstabilität
(AFS, aus BMF, BaFin, BBk)
Einheitlicher Abwicklungsfond
(SRF) – Jan 2016
Basierend auf: Aurel Schubert, EZB-Pressekonferenz, 20.05.2016
Financial Stability
Board (FSB, G20)Beschluss zur Vorbereitung der
AnaCredit Erhebung
- Feb 2014
Verabschiedung der AnaCredit Verordnung
durch den EZB Rat - Mai 2016
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HintergrundStatistik ist ein zentraler Informationsdienstleister für viele Geschäftsfelder
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Ingo Techet, AnaCredit
Nutzer-Institutionen
• ESZB
• EU-Kommission
• ESRB
• BIZ
• IWF
• Weltbank
• G20
• FSB
• OECD
Politikfelder
• Geldpolitik
• Währungspolitik
• Finanzsystemstabilität
• Konvergenzprozess,
Stabilitätspakt
• Aufsicht
• Märkte
• Risiko-Management
• Strukturpolitik
• Zahlungsverkehr
• Forschung
Externe Nutzergruppen
• Banken
• Unternehmen
• private Haushalte
• Wissenschaft
• Ministerien
• Gerichte
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HintergrundVielfältige Nutzungsfelder
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Politikfelder Beispiele für Analysen AnaCredit?
Geldpolitik • Auswirkungen der Geldpolitik auf Kreditangebot / -nachfrage
• Kreditversorgung von kleinen und mittleren Unternehmen
• Verbindung zwischen Banken und der Realwirtschaft
Finanzstabilität Analysen von Systemrisiken auf Grund von
• hohen (Konzentrations-)Risiken
• hohem Vernetzungsgrad („too connected to fail“)
• Größe („too big to fail“)
• Exponiertheit gegenüber gemeinsamen Risiken („too many to fail“)
Aufsicht • Stresstests über Kreditrisiken
• Überwachung interner Risikomodelle / Risikoparameterschätzungen
• Unterstützung von Bankprüfungen
Märkte,
Risikocontrolling
• AnaCredit erfüllt strengeren EZB-Standard (ICAS*), ab März 2018
• Bewertung von Kreditforderungen als Sicherheit für Zentralbankgeld
Forschung • Bessere Identifikation kausaler Effekte in empirischen Analysen
• Bessere Kalibrierung theoretischer Modelle
*ICAS = In-house Credit Assessment System
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Meldevorgaben gemäß der EZB-VerordnungDie wichtigsten Merkmale und Veränderungen der Verordnung (1/2)
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20. September 2016
Ingo Techet, AnaCredit
Kategorie Anforderung
Späteste
Erstmeldung
• Vertragspartner-Stammdaten: März 2018 (vorher September 2017).
• Kredit-Stammdaten und dynamische Kreditdaten: September 2018
(vorher März 2018).
Kreditgeber Kreditinstitute (Inlands-/Auslandsfilialen; keine Töchter)
Kreditnehmer• Juristische Personen und Personenhandelsgesellschaften.
• Keine natürlichen Personen und private Haushalte.
Granularität Einzelkredit(-nehmer) Basis .
Meldeschwelle • ∑ Kredite pro Kunde / Meldepflichtigem Institut ≥ 25.000 €.
• Keine abweichende Meldeschwelle für notleidende Kredite mehr.
*Veränderungen zu vorigen Versionen der Verordnung sind rot markiert
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Meldevorgaben gemäß der EZB-VerordnungDie wichtigsten Merkmale und Veränderungen der Verordnung (2/2)
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Kategorie Anforderung
Wesentliche
Melde-
erleichterungen
• Vollständige Meldebefreiung für kleine Banken möglich (2%-Anteil
aggregiert).
• Streichungsoption von 17 aufwändigen Merkmalen im Bestandsgeschäft
• Temporär können Quartalsmeldungen für mittelgroße Banken (4%-Anteil
aggregiert) ermöglicht werden.
Meldefrequenz
• Dynamische Kreditdaten überwiegend monatlich, teilweise quartalsweise
Meldungen.
• Kredit- und Vertragspartnerstammdaten nur bei Veränderung
Merkmale
• 89 Merkmale + 6 Identifikatoren.
• Reduzierung der Kredit-und Kreditnehmermerkmale von ursprünglich 119
(u. A. Wegfall der sechs kostenintensivsten Attribute).
Instrumente
• Buchforderungen, eigene Einlagen.
• Keine Erhebung von Wohnimmobilienkrediten und konsolidierten
bankaufsichtlichen Daten.
*Veränderungen zu vorigen Versionen der Verordnung sind rot markiert
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Umsetzung in DeutschlandZusammenfassung
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Ingo Techet, AnaCredit
• Kosten-Nutzen-Abwägung für die Entscheidung über Meldeerleichterungen
Rund 750 „kleinere“ Kreditinstitute melden einen deutlich reduzierten Datenkranz
Alle Banken melden nur Mindestumfang für Bestandskredite
Nur ein kleiner Teil der Meldeanforderungen wird spürbar vorgezogen
Keine Sanktionen bei Meldeübertretungen in der Interims- und Anfangsphase
Einheitliche Übermittlungsfrist von Vertragspartner-Stammdaten, Kredit-Stammdaten und
dynamische Kreditdaten.
EZB prüft bei Eurostat, ob Unterstützung beim Merkmal „NUTS-3-Region“ möglich ist
Überdurchschnittliche Entlastung kleinerer Banken in Deutschland im Europavergleich
Niederlassungen außerhalb der Eurozone melden 13 Attribute weniger.
• Enge Unterstützung und Begleitung der Kreditwirtschaft bei der Umsetzung
Ständige Implementierungsgruppe AnaCredit (IGA)
Umfangreiche Dokumentation (Manual, Richtlinien, Website)
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Umsetzung in DeutschlandDie wichtigsten inhaltlichen Meldeerleichterungen
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Für alle Banken
Für kleine Banken (Σ Marktanteil < 2%, rund 750 Institute in DE)
• Meldung des Bestandsgeschäfts wird um 17 Merkmale reduziert.
• Bundesbank berücksichtigt dabei Kosten der aufwändigen Nacherfassung.
• Maximale Erleichterung laut EZB-Verordnung in diesem Punkt.
• Deutliche reduzierte Erhebung:
• für das Bestandsgeschäft nur 17 von 89 Merkmalen
• für das Neugeschäft nur 26 von 89 Merkmalen
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MeldeschemaVertragspartner-Stammdaten
−Bsp. Berichtspflichten zu den Stammdaten des Schuldners:
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Vertragspartner können mehrere Rollen einnehmen: Meldung nach „schwerwiegendster Berichtspflicht“, also
der Summe aller zu meldender Attribute, die sich aus allen Rollen des jeweiligen Vertragspartners ergeben.
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MeldeschemaKredit-Stammdaten und dynamische Kreditdaten
−Bsp. Instrumentendaten:
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Meldungen folgen der „am wenigsten schwerwiegenden Berichtspflicht“, also dem Meldeschema mit
der geringsten Meldeanforderung.
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Nationale UmsetzungZeitplan für Einführung von AnaCredit
20. September 2016
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Januar 2018 März 2018 September 2018
Erste Meldung (darunter 7
„ICAS“-Merkmale)
Späteste verbindliche
Erstmeldung
gemäß EZB-Verordnung
Kredit-Stammdaten
und dynamische
Kreditdaten
(67 Merkmale)
Erstmeldung von
10 „ICAS“-Merkmalen
Späteste verbindliche
Erstmeldung
gemäß EZB-Verordnung
tVertragspartner
Stammdaten
(22 Merkmale)
Verzicht auf Sanktionsmaßnahmen
Erstmeldung der übrigen
57 Merkmale
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Nationale UmsetzungMeldekalender
Die Meldung von Vertragspartner-Stammdaten und Kredit-Stammdaten ist täglich möglich.
Sie ist jedoch spätestens bis zum Geschäftsschluss des 6. bzw. respektive 15.
Geschäftstages nach Ablauf eines jeden Monats, in dem das die Meldepflicht auslösende
Ereignis eingetreten ist zu übermitteln.
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Ingo Techet, AnaCredit
Sitz der
beobachteten EinheitStammdaten
Daten zu Darlehen und Sicherheiten
monatlich vierteljährlich
Inlandsteile bzw. nur
in Deutschland tätige
Institute
6. Geschäftstag 6. Geschäftstag für März: 12. Mai
für Juni: 11. Aug
für Sep: 11.Nov
für Dez: 12. Feb
Auslandsfilialen der
in Deutschland
tätigen Institute
15. Geschäftstag 15. Geschäftstag
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Nationale UmsetzungZeitplan für Umsetzung von AnaCredit
20. September 2016
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18.05.2016
28.07.2016
2016 2017
Veröffentlichungen
Veröffentlichung EZB Verordnung
Veröffentlichung Statistische Anordnung
Veröffentlichung Erläuterungen zu den Richtlinien
Veröffentlichung Manual EZB / Richtlinie BBk zu Stamm-/Kreditdaten
Veröffentlichungen
Gegen Ende 2016
15.08.2016 – 05.09.2016
Zeitraum (letztmöglicher) Zeitpunkt
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Nationale UmsetzungZeitplan für Umsetzung von AnaCredit
20. September 2016
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Ingo Techet, AnaCredit
Zeitraum (letztmöglicher) Zeitpunkt
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ExtraNet-Tests,formal valide Datei
Technischvalide Datei (QS)
Inhaltlich valide Datei (Qualitätssicherung)
Inhaltlich valide Datei (Produktion)
10-2017 11-2017 12-2017 01-2018
1. Stammdaten-Testphase: 01.10.2017 – 31.01.2018 (vier Monate)
2. Kreditdaten-Testphase: 01.12.2017 – 31.03.2018 (vier Monate)
ExtraNet-Tests,formal valide Datei
Technischvalide Datei (QS)
Inhaltlich valide Datei (Qualitätssicherung)
Inhaltlich valide Datei (Produktion)
12-2017 01-2018 02-2018 03-2018
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Ingo Techet, AnaCredit
Umsetzung in DeutschlandTestphasen
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KommunikationWeitere Informationen und strukturierter Q&A-Prozess
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20. September 2016
Ingo Techet, AnaCredit
Die Bundesbank wird die Banken und ihre Verbände weiterhin zeitnah informieren:
• Pressegespräch über nationales Umsetzungspaket (18. Juli)
Die Bundesbank wird Banken und Verbände weiterhin bei der Umsetzung unterstützen:
• Ständige umsetzungsorientierte Arbeitsgruppe (IGA)
• Relevante Informationen auf der Bundesbank Homepage aufrufbar:
AnaCredit Verordnung, Nationale Anordnung, Richtlinien, EZB Manual, Q&As
• Strukturierter Q&A Prozess:
Die über [email protected] eingegangenen und eingehenden Fragen werden
kategorisiert (nach „Rechtsgrundlagen“, „Meldeprozesse“, „Meldeinhalte“)
Fragen werden zusammengefasst nach: Datum und Beantwortungsstatus („beantwortet“,
„Beantwortung läuft“, „in Abstimmung mit EZB“)
Q&A Excel-Dokuments auf Bundesbank-AnaCredit-Seite veröffentlicht (wird regelmäßig
aktualisiert)
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Meldewesen/Bankenstatistik/AnaCredit/AnaCredit.html