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Risk-Symposium 2016 Frankfurt, der 20. September 2016 AnaCredit (Analytical Credit Datasets): Vorstellung des nationalen Berichtsrahmens Risk-Symposium 2016, 20. September 2016

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Risk-Symposium 2016Frankfurt, der 20. September 2016

AnaCredit (Analytical Credit Datasets):

Vorstellung des nationalen Berichtsrahmens

Risk-Symposium 2016, 20. September 2016

Risk-Symposium 2016Frankfurt, der 20. September 2016

ÜbersichtAgenda

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20. September 2016

Ingo Techet, AnaCredit

i. Hintergrund

ii. Meldevorgaben gemäß der EZB-Verordnung

iii. Umsetzung in Deutschland

i. Meldeerleichterungen

ii. Begründung für Basismeldung kleinerer Institute (Präsentation der Datennutzer)

iii. Meldeschemata

iv. Meldetermine

iv. Strukturierter Q&A-Prozess

v. Anmerkungen und Rückfragen der Teilnehmer

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Hintergrund Nachfrage nach Statistiken wächst als Folge der Krisen

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Phase B – Mai 2010

Staatsschuldenkrise und

erneut Bankenkrise

EU Finanz-Aufsicht

ESAs/ESRB - Nov 2010

Phase C - Mai 2012

Ankündigung Bankenunion

Einheitliche Bankenaufsicht im ESZB

(SSM) Nov 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Einheitlicher europäischer Banken-

abwicklungsmechanismus (SRM) – Jan 2015

2015 2016

Wer hält Staatspapierevon GR, IE, PT ?

Phase A – Lehman Krise – Sept 2008

Rettung von Banken über Staatsgarantien

Ausschuss für Finanzstabilität

(AFS, aus BMF, BaFin, BBk)

Einheitlicher Abwicklungsfond

(SRF) – Jan 2016

Basierend auf: Aurel Schubert, EZB-Pressekonferenz, 20.05.2016

Financial Stability

Board (FSB, G20)Beschluss zur Vorbereitung der

AnaCredit Erhebung

- Feb 2014

Verabschiedung der AnaCredit Verordnung

durch den EZB Rat - Mai 2016

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HintergrundStatistik ist ein zentraler Informationsdienstleister für viele Geschäftsfelder

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Nutzer-Institutionen

• ESZB

• EU-Kommission

• ESRB

• BIZ

• IWF

• Weltbank

• G20

• FSB

• OECD

Politikfelder

• Geldpolitik

• Währungspolitik

• Finanzsystemstabilität

• Konvergenzprozess,

Stabilitätspakt

• Aufsicht

• Märkte

• Risiko-Management

• Strukturpolitik

• Zahlungsverkehr

• Forschung

Externe Nutzergruppen

• Banken

• Unternehmen

• private Haushalte

• Wissenschaft

• Ministerien

• Gerichte

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HintergrundVielfältige Nutzungsfelder

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Politikfelder Beispiele für Analysen AnaCredit?

Geldpolitik • Auswirkungen der Geldpolitik auf Kreditangebot / -nachfrage

• Kreditversorgung von kleinen und mittleren Unternehmen

• Verbindung zwischen Banken und der Realwirtschaft

Finanzstabilität Analysen von Systemrisiken auf Grund von

• hohen (Konzentrations-)Risiken

• hohem Vernetzungsgrad („too connected to fail“)

• Größe („too big to fail“)

• Exponiertheit gegenüber gemeinsamen Risiken („too many to fail“)

Aufsicht • Stresstests über Kreditrisiken

• Überwachung interner Risikomodelle / Risikoparameterschätzungen

• Unterstützung von Bankprüfungen

Märkte,

Risikocontrolling

• AnaCredit erfüllt strengeren EZB-Standard (ICAS*), ab März 2018

• Bewertung von Kreditforderungen als Sicherheit für Zentralbankgeld

Forschung • Bessere Identifikation kausaler Effekte in empirischen Analysen

• Bessere Kalibrierung theoretischer Modelle

*ICAS = In-house Credit Assessment System

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Meldevorgaben gemäß der EZB-VerordnungDie wichtigsten Merkmale und Veränderungen der Verordnung (1/2)

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Kategorie Anforderung

Späteste

Erstmeldung

• Vertragspartner-Stammdaten: März 2018 (vorher September 2017).

• Kredit-Stammdaten und dynamische Kreditdaten: September 2018

(vorher März 2018).

Kreditgeber Kreditinstitute (Inlands-/Auslandsfilialen; keine Töchter)

Kreditnehmer• Juristische Personen und Personenhandelsgesellschaften.

• Keine natürlichen Personen und private Haushalte.

Granularität Einzelkredit(-nehmer) Basis .

Meldeschwelle • ∑ Kredite pro Kunde / Meldepflichtigem Institut ≥ 25.000 €.

• Keine abweichende Meldeschwelle für notleidende Kredite mehr.

*Veränderungen zu vorigen Versionen der Verordnung sind rot markiert

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Meldevorgaben gemäß der EZB-VerordnungDie wichtigsten Merkmale und Veränderungen der Verordnung (2/2)

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Kategorie Anforderung

Wesentliche

Melde-

erleichterungen

• Vollständige Meldebefreiung für kleine Banken möglich (2%-Anteil

aggregiert).

• Streichungsoption von 17 aufwändigen Merkmalen im Bestandsgeschäft

• Temporär können Quartalsmeldungen für mittelgroße Banken (4%-Anteil

aggregiert) ermöglicht werden.

Meldefrequenz

• Dynamische Kreditdaten überwiegend monatlich, teilweise quartalsweise

Meldungen.

• Kredit- und Vertragspartnerstammdaten nur bei Veränderung

Merkmale

• 89 Merkmale + 6 Identifikatoren.

• Reduzierung der Kredit-und Kreditnehmermerkmale von ursprünglich 119

(u. A. Wegfall der sechs kostenintensivsten Attribute).

Instrumente

• Buchforderungen, eigene Einlagen.

• Keine Erhebung von Wohnimmobilienkrediten und konsolidierten

bankaufsichtlichen Daten.

*Veränderungen zu vorigen Versionen der Verordnung sind rot markiert

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Umsetzung in DeutschlandZusammenfassung

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• Kosten-Nutzen-Abwägung für die Entscheidung über Meldeerleichterungen

Rund 750 „kleinere“ Kreditinstitute melden einen deutlich reduzierten Datenkranz

Alle Banken melden nur Mindestumfang für Bestandskredite

Nur ein kleiner Teil der Meldeanforderungen wird spürbar vorgezogen

Keine Sanktionen bei Meldeübertretungen in der Interims- und Anfangsphase

Einheitliche Übermittlungsfrist von Vertragspartner-Stammdaten, Kredit-Stammdaten und

dynamische Kreditdaten.

EZB prüft bei Eurostat, ob Unterstützung beim Merkmal „NUTS-3-Region“ möglich ist

Überdurchschnittliche Entlastung kleinerer Banken in Deutschland im Europavergleich

Niederlassungen außerhalb der Eurozone melden 13 Attribute weniger.

• Enge Unterstützung und Begleitung der Kreditwirtschaft bei der Umsetzung

Ständige Implementierungsgruppe AnaCredit (IGA)

Umfangreiche Dokumentation (Manual, Richtlinien, Website)

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Umsetzung in DeutschlandDie wichtigsten inhaltlichen Meldeerleichterungen

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Für alle Banken

Für kleine Banken (Σ Marktanteil < 2%, rund 750 Institute in DE)

• Meldung des Bestandsgeschäfts wird um 17 Merkmale reduziert.

• Bundesbank berücksichtigt dabei Kosten der aufwändigen Nacherfassung.

• Maximale Erleichterung laut EZB-Verordnung in diesem Punkt.

• Deutliche reduzierte Erhebung:

• für das Bestandsgeschäft nur 17 von 89 Merkmalen

• für das Neugeschäft nur 26 von 89 Merkmalen

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MeldeschemaVertragspartner-Stammdaten

−Bsp. Berichtspflichten zu den Stammdaten des Schuldners:

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Vertragspartner können mehrere Rollen einnehmen: Meldung nach „schwerwiegendster Berichtspflicht“, also

der Summe aller zu meldender Attribute, die sich aus allen Rollen des jeweiligen Vertragspartners ergeben.

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MeldeschemaKredit-Stammdaten und dynamische Kreditdaten

−Bsp. Instrumentendaten:

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Meldungen folgen der „am wenigsten schwerwiegenden Berichtspflicht“, also dem Meldeschema mit

der geringsten Meldeanforderung.

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Nationale UmsetzungZeitplan für Einführung von AnaCredit

20. September 2016

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Januar 2018 März 2018 September 2018

Erste Meldung (darunter 7

„ICAS“-Merkmale)

Späteste verbindliche

Erstmeldung

gemäß EZB-Verordnung

Kredit-Stammdaten

und dynamische

Kreditdaten

(67 Merkmale)

Erstmeldung von

10 „ICAS“-Merkmalen

Späteste verbindliche

Erstmeldung

gemäß EZB-Verordnung

tVertragspartner

Stammdaten

(22 Merkmale)

Verzicht auf Sanktionsmaßnahmen

Erstmeldung der übrigen

57 Merkmale

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Nationale UmsetzungMeldekalender

Die Meldung von Vertragspartner-Stammdaten und Kredit-Stammdaten ist täglich möglich.

Sie ist jedoch spätestens bis zum Geschäftsschluss des 6. bzw. respektive 15.

Geschäftstages nach Ablauf eines jeden Monats, in dem das die Meldepflicht auslösende

Ereignis eingetreten ist zu übermitteln.

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Sitz der

beobachteten EinheitStammdaten

Daten zu Darlehen und Sicherheiten

monatlich vierteljährlich

Inlandsteile bzw. nur

in Deutschland tätige

Institute

6. Geschäftstag 6. Geschäftstag für März: 12. Mai

für Juni: 11. Aug

für Sep: 11.Nov

für Dez: 12. Feb

Auslandsfilialen der

in Deutschland

tätigen Institute

15. Geschäftstag 15. Geschäftstag

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Nationale UmsetzungZeitplan für Umsetzung von AnaCredit

20. September 2016

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18.05.2016

28.07.2016

2016 2017

Veröffentlichungen

Veröffentlichung EZB Verordnung

Veröffentlichung Statistische Anordnung

Veröffentlichung Erläuterungen zu den Richtlinien

Veröffentlichung Manual EZB / Richtlinie BBk zu Stamm-/Kreditdaten

Veröffentlichungen

Gegen Ende 2016

15.08.2016 – 05.09.2016

Zeitraum (letztmöglicher) Zeitpunkt

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Nationale UmsetzungZeitplan für Umsetzung von AnaCredit

20. September 2016

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Zeitraum (letztmöglicher) Zeitpunkt

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ExtraNet-Tests,formal valide Datei

Technischvalide Datei (QS)

Inhaltlich valide Datei (Qualitätssicherung)

Inhaltlich valide Datei (Produktion)

10-2017 11-2017 12-2017 01-2018

1. Stammdaten-Testphase: 01.10.2017 – 31.01.2018 (vier Monate)

2. Kreditdaten-Testphase: 01.12.2017 – 31.03.2018 (vier Monate)

ExtraNet-Tests,formal valide Datei

Technischvalide Datei (QS)

Inhaltlich valide Datei (Qualitätssicherung)

Inhaltlich valide Datei (Produktion)

12-2017 01-2018 02-2018 03-2018

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Umsetzung in DeutschlandTestphasen

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KommunikationWeitere Informationen und strukturierter Q&A-Prozess

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Die Bundesbank wird die Banken und ihre Verbände weiterhin zeitnah informieren:

• Pressegespräch über nationales Umsetzungspaket (18. Juli)

Die Bundesbank wird Banken und Verbände weiterhin bei der Umsetzung unterstützen:

• Ständige umsetzungsorientierte Arbeitsgruppe (IGA)

• Relevante Informationen auf der Bundesbank Homepage aufrufbar:

AnaCredit Verordnung, Nationale Anordnung, Richtlinien, EZB Manual, Q&As

• Strukturierter Q&A Prozess:

Die über [email protected] eingegangenen und eingehenden Fragen werden

kategorisiert (nach „Rechtsgrundlagen“, „Meldeprozesse“, „Meldeinhalte“)

Fragen werden zusammengefasst nach: Datum und Beantwortungsstatus („beantwortet“,

„Beantwortung läuft“, „in Abstimmung mit EZB“)

Q&A Excel-Dokuments auf Bundesbank-AnaCredit-Seite veröffentlicht (wird regelmäßig

aktualisiert)

http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Meldewesen/Bankenstatistik/AnaCredit/AnaCredit.html

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Vielen Dank!

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