Anleitung zur Portfolio Simulation auf

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Anleitung zur Portfolio Simulation auf

www.qa-partners.com

April 2015

QAP Analytic Solutions


VORSTELLUNG

Das Portfolio-Simulations-Tool auf www.qa-partners.com wurde intern entwickelt, um

eigene Investment-Strategien zu simulieren. Einige Funktionen und grafische

Darstellungen des Tools stehen auf der Webseite zur Verfügung.

Der Nutzer kann eigene Zeitreihen (bspw. Aktien, Fonds, ETFs oder komplette

Portfolios) eintragen. Diese können miteinander verglichen oder kombiniert werden.

Darüber hinaus können die Zeitreihen des Nutzers mit unseren Strategien kombiniert

und verglichen werden.

Ein Chart stellt die Wertentwicklungen, die Verlustphasen und die rollierende 1-

Jahresrenditen dar. Rendite- und Risikokennzahlen werden in einer Tabelle aufgezeigt.

Einige Annahmen und Konventionen, z.B. zur Anzahl von Handelstagen und dem

Auffüllen von Datenlücken, wurden getroffen, um aussagekräftige Darstellungen zu

gewährleisten.

http://www.qa-partners.com/








ZEITREIHEN / STRATEGIEN ANZEIGEN

Zeitreihen / Strategien, die mit einem Haken versehen sind, werden im Chart und in der

Performance-Tabelle angezeigt. Sie sind außerdem zur Portfolio-Simulation verfügbar.

Durch das Anklicken einer Zeitreihe / Strategie wird die dazugehörige Beschreibung im

unteren Feld angezeigt.



Die Chartanzeige sieht so aus:

Durch Klick auf „Unterwasser“ oder „1-Jahres-Rendite“ wird zur entsprechenden Chart-

Darstellung gewechselt.



Die Performance-Tabelle befindet sich unterhalb des Charts. Zu beachten ist, dass die

Rendite- und Risikokennzahlen auf Tagesbasis berechnet werden, während der Chart

auf Basis von Monatsdaten gezeichnet wird. Daher können Differenzen insbesondere

bei der Kennzahl „Maximaler Verlust“ auffällig sein. Die Performance-Tabelle hat immer

den höchsten Genauigkeits-Grad.


EIGENE ZEITREIHE / STRATEGIE EINGEBEN

Um ihre eigene Zeitreihe einzugeben, klicken Sie auf dem blauen Hintergrund „Eigene

Strategie / Zeitreihe eingeben“.



Das folgende Eingabe-Formular öffnet sich.

Geben Sie Daten auf Tagesbasis per Drag n Drop ein, tippen Sie die Daten manuell ein

oder kopieren Sie die Daten aus einem Spreadsheet (z.B. Excel) oder einer Text-Datei.

Geben Sie der Zeitreihe einen Namen (hier: “Meine Zeitreihe – US-Aktien”), wählen Sie

das Trennzeichen, das Dezimalzeichen und das Datumsformat bevor Sie „Zeitreihe

hinzufügen“ klicken.



Ihre Zeitreihe (lila) ist nun in der Liste der Zeitreihen / Strategien…

…und im Chart sowie in der Performance-Tabelle angezeigt.

Achtung: Die ausgewählte Zeitreihe mit der kürzesten Daten-Historie bestimmt den

Zeitraum für die Charts und Performance-Tabelle.


PORTFOLIO SIMULIEREN

Schalten Sie die Portfolio-Optionen hinzu, indem Sie den Link hinter “Portfolio” klicken.

Jetzt kann hinter jeder ausgewählten Zeitreihe / Strategie eine Start-Allokation in

Prozent eingetippt werden. Die Summe dieser Gewichte kann 100% übersteigen (Hebel).

Eine Start-Allokation kann nur eingegeben werden, wenn als Gewichtungs-Methode

“Manuell” gewählt wurde. Es stehen noch Gleichgewichtung, Momentum, Contrarian,

Vola und Risk zur Auswahl. Die Rebalancing-Auswahl umfasst Quartal, Jahr oder keine.

Drücken Sie “Berechnen” um die Portfolio-Simulation zu starten.


PORTFOLIO SIMULIEREN

Eine neue Zeitreihe mit Namen “Portfolio” wird zur Liste aller Zeitreihen / Strategien

hinzugefügt und findet sich auch im Chart und in der Performance-Tabelle.

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