Betrügern auf der Spur WIN-Treffen 2010 Falko Meyer 04 BW.

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Betrügern auf der Betrügern auf der SpurSpur

WIN-Treffen 2010WIN-Treffen 2010

Falko MeyerFalko Meyer

04 BW04 BW

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InhaltInhalt

Fokus: Fokus:

MarktmanipulationMarktmanipulation

Situation – Möglichkeiten – UmsetzungSituation – Möglichkeiten – Umsetzung(Gegenmaßnahmen)(Gegenmaßnahmen)

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SituationSituation

Aribert Peters, Vorsitzender des Bundes der Energieverbraucher auf www.spiegel.de

12.600.000.000 Euro„Schaden für die Stromkunden durch einen hochgetriebenen Preis

im Jahr 2007“

19.500 TrefferTreffer bei Google mit den Begriffen EEX und Manipulation

26.04.2009 10.300

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MöglichkeitenMöglichkeiten

Manuelle/visuelle KontrolleManuelle/visuelle Kontrolle Maschinelle UnterstützungMaschinelle Unterstützung AkzeptanzAkzeptanz

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FragestellungenFragestellungen

Gibt es bestimmte Gruppen von Händlern?Gibt es bestimmte Gruppen von Händlern?– Branchen, Märkte, ProdukteBranchen, Märkte, Produkte

Bestehen Abhängigkeiten zwischen einzelnen Bestehen Abhängigkeiten zwischen einzelnen Produkten, welche durch einen Prozess und nicht Produkten, welche durch einen Prozess und nicht durch das Produkt begründet werden?durch das Produkt begründet werden?

– Spot- und TerminmarktSpot- und Terminmarkt Gibt es verschiedene Prozessmuster und können Gibt es verschiedene Prozessmuster und können

diese identifiziert werden?diese identifiziert werden?– Absprachen, Insichgeschäfte, Absprachen, Insichgeschäfte,

ScheingeschäfteScheingeschäfte

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Maschinelle UnterstützungMaschinelle Unterstützung

Abhängigkeiten – Guppen - Prozessmuster

Data Mining

Aufgaben Bildung von Clustern Entdeckung von Abhängigkeiten Erstellung von Regressionsmodellen Erstellung von Klassifikationsmodellen

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Suche nach ProzessmusternSuche nach Prozessmustern

Identifikation von:Identifikation von: Prozess Prozess Prozessdaten Prozessdaten ModellModell

Interpretation von:Interpretation von: ErgebnissenErgebnissen

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ProzessidentifikationProzessidentifikation

Welche Ziele werden verfolgt?Welche Ziele werden verfolgt?– Entdeckung von „Unregelmäßigkeiten“ im Entdeckung von „Unregelmäßigkeiten“ im

Handel von BörsenproduktenHandel von Börsenprodukten Welche Prozesse sind betroffen?Welche Prozesse sind betroffen?

– Einzelnes Börsengeschäft/OrderEinzelnes Börsengeschäft/Order

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DatenidentifikationDatenidentifikation

Welche Daten werden benötigt?Welche Daten werden benötigt?– Daten zum Prozess (beschreiben Prozess)Daten zum Prozess (beschreiben Prozess)– Daten am Prozess (beschreiben Objekte etc.)Daten am Prozess (beschreiben Objekte etc.)

Welche Daten müssen konstruiert werden?Welche Daten müssen konstruiert werden?– z.B. relative Kennzahlenz.B. relative Kennzahlen

Ist die Datenqualität ausreichend?Ist die Datenqualität ausreichend?– benötigte Daten müssen ausreichend benötigte Daten müssen ausreichend

vorhanden seinvorhanden sein– Daten müssen sinnvolles Gesamtbild ergebenDaten müssen sinnvolles Gesamtbild ergeben

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ModellidentifikationModellidentifikation

KlassifikationsKlassifikations-verfahren-verfahren

Entscheidungs-baumverfahren

Bayes‘sche Netze

Fuzzy Logik

Neuronale Netze

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DurchführungDurchführungBildung einer Lern- und Testmenge

Bildung des Klassifikationsmodells

Überprüfung und Optimierung anhand der Testmenge

Integration

Kennzeichnung der Betrugsfälle und der korrekten Vorgänge

u.a. Entscheidungsbaum, Neuronale Netze, Fuzzy-Logik

Bagging, Stacking, X-Validation

Prozessintegration

Auswahl und Konstruktion der Klassifikationsattribute

Orderzeitpunkt, Ordermenge etc.

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IntegrationsmöglichkeitenIntegrationsmöglichkeiten

EinmaligeEinmalige Analyse Analyse

von Vorgängenvon Vorgängen KontinuierlicheKontinuierliche

Anwendung der Anwendung der ModelleModelle

Integration der Integration der Modelle in einen Modelle in einen SOA-SOA-ProzessProzess

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SchlussbemerkungenSchlussbemerkungen Klassifikationsmodelle bieten die Möglichkeit Klassifikationsmodelle bieten die Möglichkeit

Vorgänge/Objekte automatisiert zu bewerten, auch Vorgänge/Objekte automatisiert zu bewerten, auch wiederholt und für große Zeiträumewiederholt und für große Zeiträume

großes Potenzial im Hinblick auf Erlös- bzw. großes Potenzial im Hinblick auf Erlös- bzw. GewinnsteigerungenGewinnsteigerungen

Hohe Trefferquoten (ca. 85 %)Hohe Trefferquoten (ca. 85 %) Herausforderung ist die Verbindung von IT und Herausforderung ist die Verbindung von IT und

BusinessBusiness mit CRISP-DM existiert ein unabhängiges mit CRISP-DM existiert ein unabhängiges

Vorgehensmodell für die Einführung von Data MiningVorgehensmodell für die Einführung von Data Mining Open-Source bietet kostengünstigen EinstiegOpen-Source bietet kostengünstigen Einstieg Beachtung von rechtlichen BestimmungenBeachtung von rechtlichen Bestimmungen

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