Institut f ur Statistik und Okonometrie · Vorwort Dieser T atigkeitsbericht der Jahre 2018 bis...

Institut fur Statistik und Okonometrie

der Christian - Albrechts - Universitat Kiel

Tatigkeitsbericht

2018 - 2021

Vorwort

Dieser Tatigkeitsbericht der Jahre 2018 bis 2021 soll die Leistungen des Instituts fur

Statistik und Okonometrie (ISO) in Forschung und Lehre aufzeigen. Er schließt direkt an

den Tatigkeitsbericht der Jahre 2014 bis 2017 an. Sollten Sie also etwas in diesem aktuellen

Tatigkeitsbericht nicht finden, so schlagen Sie bitte auch im vorangehenden Bericht nach.

ii

Inhaltsverzeichnis

1 Organisation des Instituts 1

2 Forschung 2

2.1 Publikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.1.1 Aufsatze in Fachzeitschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.1.2 Diskussionspapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.1.3 Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.1.4 Herausgeberschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.2 Von Institutsmitgliedern gehaltene Vortrage . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.3 Preise und Auszeichnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.4 Forschungsprofessuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.5 Forschungsaufenthalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.6 Extern finanzierte Forschungsprojekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.7 Aufenthalte von Gastwissenschaftlern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.8 Am Institut betreute wissenschaftliche Arbeiten . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.8.1 Dissertationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.8.2 Masterarbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.8.3 Bachelorarbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.9 Laufende Dissertationsprojekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.10 Statistisch-okonometrisches Seminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.10.1 Wintersemester 2017/18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.10.2 Sommersemester 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.10.3 Wintersemester 2018/19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3 Lehre 11

3.1 Lehrveranstaltungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.1.1 Sommersemester 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.1.2 Wintersemester 2018/19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.1.3 Sonstige Lehrveranstaltungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4 Weitere Aktivitaten 14

4.1 Konferenzorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.2 Gutachtertatigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.2.1 Gutachten fur Fachzeitschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.2.2 Sonstige Gutachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.3 Mitgliedschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.4 Fellowships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.5 Beirate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

iii

4.6 Wissenschaftsorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.7 Akademische Selbstverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.8 Popularwissenschaftliches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

iv

1 Organisation des Instituts

Das Team des Instituts bestand im Januar 2019 aus:

Professoren

Prof. Dr. Kai Carstensen, Professor fur Okonometrie

Prof. Dr. Matei Demetrescu, Professor fur Statistik und Empirische Wirtschaftsforschung

und Institutsdirektor

Kursbeauftragter Mathematik

Prof. Dr. Uwe Jensen

Emeritus

Prof. Dr. Gerd Hansen

Betreuer der Rechenanlage

Albrecht Mengel, Dipl.-Inf.

Julian Schroder, M.Sc.

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Dr. Jan Roestel

Mariia Okuneva, M.Sc.

Anna Titova, M.Sc.

Markus Heinrich, M.Sc.

Benjamin Hillmann, M.Sc.

Felix Kiessner, M.Sc.

Thies Rossian, M.Sc.

Leonard Salzmann, M.Sc.

Uliana Zaspa

Sekretarin

Angelika Reinmuller

Studentische und wissenschaftliche Hilfskrafte

Jasper Bar

Jasper Groß

Jakob Hirsinger

Rouven Lindenau

Daniel Meier

1

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/k.carstensen

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/m.demetrescu

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/m.demetrescu

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/u.jensen

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/g.hansen

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/a.mengel

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/j.schroeder

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/j.roestel

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/m-okuneva

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/a.titova

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/m.heinrich

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/b.hillmann

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/felix-kiessner-m-sc

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/t.rossian

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/l.salzmann

http://www3.stat-econ.uni-kiel.de/de/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/a.reinmueller

2 Forschung

2.1 Publikationen

Im Berichtszeitraum wurden von den Institutsmitgliedern folgende Arbeiten veroffentlicht:

2.1.1 Aufsatze in Fachzeitschriften

Demetrescu, M. [2018]: “Multiple Testing for No Cointegration under Nonstationary Vo-

latility” (mit C. Hanck), Oxford Bulletin of Economics and Statistics 80/3, 485 - 513.

Demetrescu, M. [2019]: “Predictive Regressions Under Asymmetric Loss: Factor Augmen-

tation and Model Selection” (mit S. Hacıoglu Hoke), International Journal of Forecasting

35/1, 80 - 99.

Demetrescu, M. [2019]: “Testing for Constant Correlation of Filtered Series under Struc-

tural Change” (mit D. Wied), The Econometrics Journal, erscheint demnachst.

2.1.2 Diskussionspapiere

Carstensen, K. [2018]: “Uncertainty and Change: Survey Evidence of Firms’ Subjective

Beliefs” (mit R. Bachmann, S. Lautenbacher und M. Schneider).

Demetrescu, M. [2018]: “Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts” (mit

Y. Hoga).

Demetrescu, M. [2018]: “Testing for Episodic Predictability in Stock Returns” (mit I. Ge-

orgiev, P.M.M. Rodrigues und A.M.R. Taylor).

Demetrescu, M. [2018]: “Testing the Fractionally Integrated Hypothesis using M Estima-

tion” (mit P.M.M. Rodrigues und A. Rubia).

Demetrescu, M. und A. Titova [2018]: “Long Autoregressions under Asymmetric Loss”.

Demetrescu, M. und A. Titova [2018]: “Re-Evaluating the Prudence of Economic Forecasts

in the EU: The Role of Instrument Persistence” (mit C. Roling).

Heinrich, M. [2018]: “Forecasting Using Mixed-frequency VARs with Time-varying Para-

meters” (mit M. Reif), ifo Working Paper No. 273.

Salzmann, L. [2018]: “China’s Economic Slowdown and International Inflation Dynamics”.

Salzmann, L. [2018]: “Nonlinear Effects of Credit Spreads and Uncertainty on Inflation”

(mit S. Hacıoglu Hoke).

Salzmann, L. und K. Carstensen [2018]: “Are Business Cycle Spillovers within the Euro

Area Time-varying?”.

2

2.1.3 Sonstiges

Carstensen, K. und T. Rossian [2018]: “Potenzialschatzung und Produktionslucken —

Analyse von Revisionen und Zyklizitat”, Projekt Nr. 34/17 im Auftrag des Bundesmini-

steriums fur Wirtschaft und Energie, gemeinsam mit dem Prognosezentrum des Instituts

fur Weltwirtschaft.

2.1.4 Herausgeberschaft

Prof. Dr. Kai Carstensen

· Associate Editor: Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal

· Associate Editor: Journal of Business Cycle Research

Prof. Dr. Matei Demetrescu

· Associate Editor: Computational Statistics

· Co-Editor: Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics

2.2 Von Institutsmitgliedern gehaltene Vortrage

Im Berichtszeitraum wurden von den Institutsmitgliedern folgende externe wissenschaft-

liche Vortrage gehalten:


2018: Research Seminar in Economics, Nurnberg: “Uncertainty and Change: Survey Evi-

dence of Firms’ Subjective Beliefs”

2018: Verein fur Socialpolitik, Jahrestagung: “Uncertainty and Change: Survey Evidence

of Firms’ Subjective Beliefs”


2018: Ausschuss fur Okonometrie, Rauischholzhausen: “Long Autoregressions under

Asymmetric Loss”

2018: Econometrics Seminar, Universitat Rotterdam, Niederlande: “Identification and

Estimation of Dynamic Factor Models”

2018: 1st QFFE Conference, Marseille, Frankreich: “Nonlinear Predictability of Stock

Returns? Parametric vs. Nonparametric Inference in Predictive Regressions”

2018: 2nd Conference on New Trends and Developments in Econometrics, Ilhavo, Portu-

gal: “Residual-augmented IVX Predictive Regressions”

2018: 7th RMSE Workshop, Vallendar: “Testing for Episodic Predictability in Stock Re-

turns”

2018: Workshop on Time Series and Forecasting, Frankfurt: “Re-Evaluating the Prudence

of Economic Forecasts in the EU: The Role of Instrument Persistence”

2018: Workshop on ‘Long memory’, Hannover: “Testing for Episodic Predictability in

Stock Returns”

3

2018: Applied Economics and Econometrics Seminar, Universitat Carlos III, Madrid, Spa-

nien: “Testing for Episodic Predictability in Stock Returns”

2018: ESSEC Econometrics & Statistics Seminar, Cergy, Frankreich: “Nonlinear Predic-

tability of Stock Returns? Parametric vs. Nonparametric Inference in Predictive Regres-

sions”

2018: Forschungsseminar Okonometrie & Statistik, Universitat Koln: “Re-Evaluating the

Prudence of Economic Forecasts in the EU: The Role of Instrument Persistence”

Thies Rossian, M.Sc.

2018: Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie, Berlin: “Potenzialschatzung und

Produktionslucken — Analyse von Revisionen und Zyklizitat”


2018: INFER Annual Meeting, Gottingen

2018: Jahrestagung des Vereins fur Socialpolitik, Freiburg

2018: HenU/INFER Workshop on Applied Macroeconomics, Kaifeng, China

2.3 Preise und Auszeichnungen


2018: INFER Research Prize

2.4 Forschungsprofessuren


· ifo-Institut, Munchen

2.5 Forschungsaufenthalte


Mai 2018: Department of Economics, Stanford University, USA


September 2018 - Marz 2019: Goethe-Universitat, Frankfurt

November 2018: Universidad Carlos III, Madrid, Spanien

Dr. Jan Roestel

September 2018: Universitat Gottingen


Juli - November 2018: Financial Stability Strategy and Risk Division, Bank of England,

London

4

2.6 Extern finanzierte Forschungsprojekte


2018 - 2019: Forderung des Projekts “Expectation formation and uncertainty at the firm

level -– measurement and macroeconomic implications” (mit R. Bachmann, University of

Notre Dame, USA, und M. Schneider, Stanford University, USA) durch die Fritz-Thyssen-

Stiftung


2018: Forderung des Projekts “Time-varying dynamics in panel data sets with stochastic

trends”(mit C. Hanck, Duisburg-Essen) durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft

2.7 Aufenthalte von Gastwissenschaftlern

2018: D. Wilhelm, Department of Economics, University College, London, England

2.8 Am Institut betreute wissenschaftliche Arbeiten

2.8.1 Dissertationen

Erstgutachten

Danvee Floro: “Essays on Applied Econometrics of Macro-Financial Panel Data with

Cross-Sectional Dependence”, 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)

Zweitgutachten

Hamidou Jawara: “Essays on Financial Inclusion, Food Security and Nutrition in Deve-

loping Countries”, 2018 (Gutachter: Prof. Dr. Kai Carstensen)

2.8.2 Masterarbeiten

Lennart Brandt: “Monetary Policy Shocks and Uncertainty in the Euro Zone”, 2018 (Be-

treuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)

Hongli Chen: “The Real-time Prediction of CPI for Germany Based on Google Trends”,

2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)

Mykhaylo Cherner: “Email Classification for Customer Relationship Automation using

Artificial Neural Networks”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)

Youngin Choi: “Evaluating the 1997 IMF Bailout Program for South Korea: A Synthetic

Control Approach”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)

Waldemar Friesen: “Predicting Recessions with a Two-State Markov-Switching Dyna-

mic Factor Model - An Application to the German Business Cycle”, 2018 (Betreuer:

Prof. Dr. Kai Carstensen)

5

Erik Haustein: “Bayesian Compression for VAR Models”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai

Carstensen)

Johanna Herzberg: “Intergenerationelle Zufriedenheitseffekte”, 2018 (Betreuer:

Prof. Dr. Uwe Jensen)

Aimonchok Karypkulova: “Determinants of Job Stability in Germany: an Empirical Ana-

lysis using Micro Panel Data”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)

Philip Kerner: “Impact of Uncertainty on Investment - Evidence for Germany”, 2018

(Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)

Frauke Klusmann: “Okonomische Auswirkungen geschlechterspezifischer Einstellungsun-

terschiede”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)

Maximilian Konradt: “Statistically Efficient Neural Network Based Forecasts of Stock

Return Volatility”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)

Johannes Langguth: “Predicting Crime Acts in L.A. - Comparing Forecast Performance

of Different Models”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)

Marcel Lumkowsky: “The Effects of Personality Traits on Educational Attainment”, 2018

(Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)

Alexander Merz: “Pflegeaufwand und Pflegeergebnisse in Krankenhausern”, 2018 (Betreu-

er: Prof. Dr. Uwe Jensen)

Insa Meyer: “Forecasting Inflation with an Unobserved Components Model”, 2018 (Be-

treuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)

Mariia Okuneva: “Measuring Uncertainty: a Text-based Approach”, 2018 (Betreuer:


Kwasi Osei-Agyei: “Distance Effects on Immigrants’ Satisfaction”, 2018 (Betreuer:


Johannes Pastorek: “The Application of Statistical Learning Methods for Electric Load

Forecasting”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)

Elena Perepelkina: “Comparing Parametric and Nonparametric Forecasts for Realized

Volatilities”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)

Minh Tri Phan: “Achieving Shrinkage in Bayesian VAR Models with Horseshoe+ Prior”,


Thilo Reinschlussel: “Long Memory Testing in the Presence of Local Trends”, 2018 (Be-

treuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)

Daniel Schmidt: “Real-time Forecasting with Bayesian Mixed-frequency Models”, 2018

(Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)

Julian Schroder: “Nummerisches Verfahren zur ML-Schatzung im stochastischen Fron-

tiermodell”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)

Markus Steger: “Wearable Sensor based Human Activity Recognition with Recurrent

Neural Networks”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)

6

Hasanali Taghiyev: “Comparison of Parametric and Machine Learning Methods in Pre-

diction of Stock Price Movement”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)

Hannah Wandtke: “Bootstrap Correction of the Imputation Error – a Simulation Study”,

2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)

Julian Wingenbach: “Do Financial Stress Regimes Trigger Monetary Policy Changes? -

A Multi-Country Survey on Financial Stress and its Relation to U.S. Monetary Policy”,


Nianli Zhu: “Forecasting Chinese Inflation with BVARs”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai

Carstensen)

Uliana Zaspa: “Restoring the Monotonicity of the Power Function under Time-varying Al-

ternatives: Parametric and Non-parametric Approaches”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei

Demetrescu)

2.8.3 Bachelorarbeiten

Jasper Bar: “Korrespondenzanalyse individueller Charakteristika”, 2018 (Betreuer:


Katrin Eckebrecht: “Sorgt die Digitalisierung fur Arbeitslosigkeit?”, 2018 (Betreuer:


Rouven Lindenau: “Intergenerationelle Bildungseffekte”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe

Jensen)

Jonas Mielck: “Effekte ausbildungsinadaquater Beschaftigung”, 2018 (Betreuer:


Rene Ramcke: “Was beeinflusst einen Hauspreis? – Untersuchung zu moglichen Ein-

flussfaktoren”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)

Henning Schleiff: “Zufriedenheit auf Landerebene”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)

Jannis Till Steinmaier: “Effekte ausbildungsinadaquater Beschaftigung”, 2018 (Betreuer:


Torsten Waldmann: “Beschaftigungsprognose fur Deutschland”, 2018 (Betreuer:


2.9 Laufende Dissertationsprojekte

Philipp Hauber: “Essays in Forecasting and Applied Macroeconometrics” (Betreuer:


Markus Heinrich: “Macroeconomic Analysis with Regime Shifts” (Betreuer: Prof. Dr. Kai

Carstensen)

Benjamin Hillmann: “Inference in Predictive Regression Models with Persistent Predic-

tors” (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)

7

Sebastian Humberg: “Essays in Time Series Econometrics” (Betreuer: Prof. Dr. Matei

Demetrescu)

Felix Kießner: “Essays in Empirical Macro” (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)

Andreas Lagemann (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)

Tran Le Nga: “Essays in Macroeconomics” (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)

Mariia Okuneva: “Macroeconomic Analysis with the Help of Media Data” (Betreuer:


Thiess Rossian: “Essays in Macroeconometrics and Forecasting” (Betreuer: Prof. Dr. Kai

Carstensen)

Leonard Salzmann: “Essays in Business Cycle Analysis” (Betreuer: Prof. Dr. Kai Car-

stensen)

Richard Schnorrenberger: “Essays on Bayesian Dynamic Modeling – Applications in Ma-

croeconomics and Finance (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)

Anna Titova: “Using Asymmetric Loss Functions in Time Series Econometrics” (Betreuer:

Prof. Dr. Matei Demetrescu)

Uliana Zaspa: “Essays in Time Series Econometrics” (Betreuer: Prof. Dr. Matei Deme-

trescu)

2.10 Statistisch-okonometrisches Seminar

Im statistisch-okonometrischen Forschungsseminar wurden im Berichtszeitraum folgende

Vortrage gehalten.

2.10.1 Wintersemester 2017/18

Andreas Lagemann (HWWI, Hamburg): “Gender- and occupation-specific lifetime ear-

nings – evidence from the Sample of Integrated Labor Market Biographies (SIAB)”

Patrik Guggenberger (Universitat Pennsylvania, USA): “On the power of the subvector

Anderson and Rubin test in linear instrumental variables regression”

Lena Drager (Universitat Mainz): “Is the Anchoring of consumers‘ inflation expectations

shaped by inflation experience?”

Thies Rossian (ISO): “Comparing the forecast performance of different shrinkage methods

for a VAR”

Sebastian Link (Universitat Munchen): “Disaggregate information and firms’ expectation

formation”

Michael Boehm (Universitat Bonn): “The polarization of task prices in Germany,

1985–2010”

Leonardo Morales-Arias (CAU): “A copula-based Markov switching multifractal model of

global yield curves”

8

Cristian Conrad (Universitat Heidelberg): “Two are better than one: volatility forecasting

using multiplicative component GARCH models”

Mu-Chun Wang (Universitat Hamburg): “Choosing hyperparameters: with applications

to time-varying parameter models”

Kai Carstensen (ISO): “Uncertainty and change: survey evidence on firms’ subjective

beliefs”

2.10.2 Sommersemester 2018

Anna Titova (ISO): “Bias Corrections for Exponentially Transformed Forecasts: Are they

worth the effort?”

Sinem Hacioglu Hoke (Bank of England): “Common Correlated Effect Cross-sectional

Dependence Corrections for Non-linear Conditional Mean Panel Models”

Markus Pape (Universitat Bochum): “Unique Representations of Sparse Factor Models”

Matei Demetrescu (ISO): “Inference on the Asymmetry of Loss Functions with Persistent

Instruments”

Johanna Scholz (Universitat Kiel): “Contextualizing Gender Gap Estimations in Agricul-

tural Productivity and Efficiency by the example of Tanzania”

Jorg Stoye (Universitat Bonn): “Confidence Intervals for Projections of Partially Identified

Parameters”

Danvee Floro (ISO): “Testing the Predictive Ability of House Price Bubbles: a Meta-

analytic Approach”

Helmut Herwartz (Universitat Gottingen): “Structural Volatility Modelling with Appli-

cations to Spillover Analysis and Value-at-risk”

Daniel Wilhelm (UCL, England): “Testing for the Presence of Measurement Error”

Christian Kleiber (Universitat Basel, Schweiz): “Moment-indeterminate Distributions in

Econometrics and Finance”

Robinson Kruse-Becher (Universitat Koln): “Regime-specific Exchange Rate Predictabi-

lity and the Role of Uncertainty”


Galina Potjagailo (IfW, Kiel): “Global Financial Cycles since 1880”

Katrin Kamin (Universitat Kiel), Vanessa A. Boese (HU Berlin): “Quadrangulating Peace:

Democracy, Development, Trade and Conflict”

Menusch Khadjavi (Universitat Kiel): “Ride with me – Statistical versus Taste-based

Ethnic Discrimination in Online Car-pooling Markets”

Martin Spindler (Universitat Hamburg): “Adaptive Discrete Smoothing for (High-

Dimensional and Nonlinear) Panel Data”

Katja Heinisch (IWH, Halle): “Effects of External Assumptions on Forecast Errors”

9

Zarrukh Rakhimov (Wayfair): “Econometrics in Practice”

Andreas Lagemann (HWWI): “Employment and Childcare Use of Migrant and Non-

Migrant Mothers of Pre-School Children in Germany”

Josefine Koebe (DIW Berlin, Universitat Hamburg): “Early Childcare Entry and Perso-

nality Traits in Adolescence”

Daniel Graeber (DIW/SOEP, Berlin): “The Intergenerational Transmission of Health in

Germany”

10

3 Lehre

3.1 Lehrveranstaltungen

3.1.1 Sommersemester 2018

Bachelor

Jensen Ubungen zur Mathematik fur Wirtschaftswissenschaftler II UE 2

Roestel Methodenlehre der Statistik I V 4

Hillmann Ubung zur Methodenlehre der Statistik I, in 13 Gruppen UE 2

Roestel Statistische Methoden V 4

Roestel Ubung zu Statistischen Methoden, in 3 Gruppen UE 2

Roestel Einfuhrung in die Okonometrie V 2

Salzmann Ubung zur Einfuhrung in die Okonometrie, in 10 Gruppen UE 1

Salzmann Computer-Ub. zur Einf. in die Okonometrie, in 4 Gruppen UE 1

Mengel Fortgeschrittene PASCAL-Programmierung mit DELPHI UE 2

Mengel Ubungen zum Programmieren fur Wirtschaftswissenschaftler UE 2

Master

Boysen-Hogrefe Econometrics II V 2

Okuneva

Rossian Tutorial Econometrics II, in 3 Gruppen UE 1

Okuneva PC Tutorial Econometrics II, in 3 Gruppen UE 1

Demetrescu Advanced Statistics II V 2

Titova

Kießner Tutorial Advanced Statistics II, in 3 Gruppen UE 1

Kießner PC Tutorial Advanced Statistics II, in 3 Gruppen UE 1

Demetrescu Data Mining V 2

Okuneva PC Tutorial Data Mining, in 2 Gruppen UE 1

Demetrescu Statistical Computing V 2

Titova Tutorial Statistical Computing UE 1

Demetrescu Panel Econometrics V 2

Heinrich Tutorial Panel Econometrics UE 1

Heinrich PC Tutorial Panel Econometrics UE 1

Jensen Microeconometrics V 2

Salzmann Tutorial Microeconometrics UE 1

Salzmann Computer Tutorial Microeconometrics UE 1

Jensen Multivariate Methods V 2

Jensen PC-Tutorial Multivariate Methods, in 6 Gruppen UE 1

Boysen-Hogrefe Applied Business Cycle Analysis and Forecasting V 2

Rossian Tutorial Applied Business Cycle Analysis and Forecasting UE 1

Rossian PC Tut. Applied Business Cycle Analysis and Forecasting UE 1

Okuneva

Kießner PC-Tutorial Statistical Modeling and Programming for Master Candidates UE 1

Demetrescu Seminar Statistics S 2

Demetrescu

Jensen Statistisch-Okonometrisches Seminar S 2

11


Bachelor

Jensen Mathematik fur Wirtschaftswissenschaftler I V 2

Jensen Ubungen zur Mathematik fur Wiwi. I, in 26 Gruppen UE 2

Jensen Mathematik fur Wirtschaftswissenschaftler II V 2

Jensen Ubungen zur Mathematik fur Wiwi. II, in 13 Gruppen UE 2

Roestel Methodenlehre der Statistik II V 4

Hillmann Ubung zur Methodenlehre der Statistik II, in 9 Gruppen UE 2

Roestel Statistische Methoden V 4

Roestel Ubung zu Statistischen Methoden, in 3 Gruppen UE 2

Mengel Computergestutzte Datenanalyse, in 3 Gruppen V 2

Mengel Ubung zu Computergestutzte Datenanalyse, in 3 Gruppen UE 1

Master

Roestel Introductory Course in Statistics V 2

Kießner Preparation Course Econometrics V 2

Kießner Companion Tutorial Statistics/Econometrics I UE 2

Carstensen Econometrics I V 2

Okuneva

Rossian Tutorial Econometrics I, in 3 Gruppen UE 2

Okuneva

Heinrich PC Tutorial Econometrics I, in 3 Gruppen UE 1

Carstensen Econometrics III V 2

Heinrich Tutorial Econometrics III UE 1

Heinrich Computer Tutorial Econometrics III UE 1

Jensen Advanced Statistics I V 2

Okuneva

Kießner Tutorial Advanced Statistics I, in 3 Gruppen UE 2

Kießner PC Tutorial Advanced Statistics I, in 3 Gruppen UE 1

Jensen Advanced Statistics III V 2

Titova Tutorial Advanced Statistics III UE 1

Titova PC Tutorial Advanced Statistics III UE 1

Jensen Empirische Wirtschaftsforschung V 2

Jensen Ubung zu Empirische Wirtschaftsforschung, in 4 Gruppen UE 1

Carstensen Multivariate Time Series Analysis and Forecasting V 2

Salzmann Tutorial Multivariate Time Series Analysis and Forecasting UE 1

Salzmann PC Tutorial Multivariate Time Series Analysis and Forecasting UE 1

Jensen Labor Econometrics V 2

Jensen PC Tutorial Labor Econometrics UE 1

Fuentes Causality in Cross-Sections V 2

Fuentes PC Tutorial Causality in Cross-Sections UE 1

Carstensen

Demetrescu Seminar Econometrics S 2

Carstensen

Jensen Statistisch-Okonometrisches Seminar S 2

12

3.1.3 Sonstige Lehrveranstaltungen


April/Mai 2018: “Descriptive Statistics and Introduction to Inference Statistics”, Kuhne

Logistics University, Hamburg

September/Oktober 2018: “Business Analytics and Econometrics”, Kuhne Logistics Uni-

versity, Hamburg

Anna Titova, M.Sc.

Wintersemester 2017/18: “Beschreibende Statistik”, Fachhochschule Kiel

Benjamin Hillmann, M.Sc.

Wintersemester 2018/19: “Schließende Statistik”, Fachhochschule Kiel

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4 Weitere Aktivitaten

4.1 Konferenzorganisation


Juni 2018: Workshop on Firm and Household Uncertainty, Expectation Formation, and

Macroeconomic Implications, Institut fur Weltwirtschaft, Kiel


2019: DAGStat Konferenz, topic organiser

2019: Statistische Woche, topic organiser

4.2 Gutachtertatigkeit

Im Berichtszeitraum wurden von Institutsmitgliedern Gutachten fur die folgenden Fach-

zeitschriften, Forschungsforderungsinstitutionen etc. erstellt:

4.2.1 Gutachten fur Fachzeitschriften


· Econometrics — Open Access Journal

· Economics eJournal

· Journal of Business Cycle Research

· Oxford Bulletin of Economics and Statistics


· Econometrics and Statistics

· Econometric Theory

· Empirical Economics

· Journal of Time Series Analysis

· Statistical Papers

· Statistics: A journal of theoretical and applied statistics

· Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics


· Economics of Education Review

Dr. Jan Roestel

· Macroeconomic Dynamics

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4.2.2 Sonstige Gutachten


· Externe Gutachten fur Berufungskommissionen

· Deutsche Forschungsgemeinschaft

4.3 Mitgliedschaften


· Deutsche Statistische Gesellschaft

· Econometric Society

· European Economic Association

· Verein fur Socialpolitik



· International Association for Applied Econometrics

· Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics

· Verein fur Socialpolitik – Ausschuss fur Okonometrie

Prof. Dr. Gerd Hansen


· Econometric Society


· International Statistical Institute





Markus Heinrich, M.Sc.




· Euro Area Business Cycle Network


· International Network for Economic Research

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4.4 Fellowships


· CESifo, Munchen

4.5 Beirate


· European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB)


· Zentrum fur Europawissenschaften und Internationale Beziehungen, Universitat

Babes-Bolyai, Clausenburg, Rumanien

4.6 Wissenschaftsorganisation


· Mitglied im erweiterten Vorstand, Verein fur Socialpolitik

4.7 Akademische Selbstverwaltung


· Geschaftsfuhrender Direktor des Instituts (bis 2018)

· Mitglied der Steuerungsgruppe IfW-Fakultat

· Mitglied in Berufungsausschussen

· Stellvertreter im Prufungsausschuss


· Geschaftsfuhrender Direktor des Instituts (ab 2018)


· Auswahlkommission des Doctoral Programmes ‘Quantitative Economics’ der Univer-

sitat Kiel

· Stellvertretendes Mitglied im Senatsausschuss fur Datenverarbeitung

· Stellvertretendes Mitglied in der Kommission fur den wissenschaftlichen und kunstle-

rischen Nachwuchs


· Studienfachberater fur Quantitative Economics

Anna Titova, M.Sc.

· Gleichstellungsbeauftragte


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4.8 Popularwissenschaftliches


Januar 2018: Interview zu Neujahrsvorsatzen, Kieler Nachrichten, 08.01.2018

Mai 2018: Interview, “DAS: Warum der Norden glucklich macht”, NDR, 02.05.2018

September 2018: Interview, “Wissenscheck: Gluck”, Tagesschau 24, 11.09.2018

Oktober 2018: Interview zum Glucksatlas, SHZ, 11.10.2018

Oktober 2018: Interview, “Das Geheimnis unseres Glucks”, Kieler Nachrichten, 18.10.2018

Oktober 2018: Mitwirkung, “Xenius: Gluck – Das brauchen wir, um glucklich zu sein”,

ARTE, 26.10.2018

Februar 2019: Interview, “Gluck”, Unser Norden

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Institut f ur Statistik und Okonometrie · Vorwort Dieser T atigkeitsbericht der Jahre 2018 bis...

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