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Erste Financial Services / Risk & Rating Services

Kontrahentenrisiko

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Aktuelle Herausforderungen für Banken…

Banken im Zangengriff von Zinsumfeld, regulatorischen Anforderungen und steigendem Kostendruck

Steigende Regulatorische Anforderungen

…bei geringen Kapazitäten

Niedriges Zinsumfeld

Steigender Kostendruck…

Zunehmender Automatisierungsdruck

Als Bank stehen Sie vor teilweise dramatischen Veränderungen und immer größeren Herausforderungen. Denken Sie gemeinsam mit uns über Ihr Outsourcing Potential nach…

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Erste Financial Services | Kontrahentenrisiko

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Risk & Rating Services – Dienstleistungspalette

Für jede relevante Risikokategorie werden Banken mit der Ausübung verschiedener Aufgaben in ihrem

Tagesgeschäft konfrontiert…

Nutzen Sie uns als Partner für Ihre auslagerungsfähigen Bereiche….

Erste Financial Services Für die auslagerungsfähigen

Bereiche „Risk Advisory“ und „Risk Factory“ liefern

wir modular zusammen- setzbare Dienstleistungen

über alle Risikoarten hinweg

Interne Aufgabe Wesentliche

Leitungsaufgaben im Risikocontrolling sind

interne Aufgaben


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Kontrahentenrisiko – Dienstleistungspalette

Risikostandards im Wandel und steigende regulatorische Ansprüche erfordern flexible und professionelle Dienstleistungen


Profitieren Sie von unserer Expertise und lernen Sie unsere große Produktvielfalt kennen…

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Optimierung der System- und Prozesslandschaft bei

Adressenausfallrisiken

„Im Rahmen eines Optimierungsprojektes haben wir für einen Kunden die Reporting-

landschaft für Kredit- und Kontrahentenrisiken konsolidiert, indem alle Kernfunktionalitäten

in ein von der EFS entwickeltes Reportingsystem integriert wurden.

Die Vorteile für die Anwender sind u.a. eine einheitliche BCBS239*-konforme Datenbasis für die Risikosteuerung sowie eine deutliche Senkung der operativen Kosten

der Systembetreuung.

Die Entwicklung der Lösung erfolgte in enger und kooperativer

Zusammenarbeit mit dem Kunden. Damit konnte die Lösung zielgerichtet auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt werden.

Die Einbindung des Kunden trug maßgeblich zum Projekterfolg bei.“


Susanne Doerffer Leiterin Risk Solutions

* Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung

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Risk Advisory

Prozessoptimierung

• Durchführung von Prozesserhebungen und –analysen sowie Erstellung von Auswirkungsanalysen

• Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Optimierung und Unterstützung des Kunden bei der

Einführung der neuen Prozesse

Beispiel Berichtsprozesse • Vollumfängliche Durchführung der Entwicklung und Implementierung von nutzerspezifischen Berichtsprozessen unter

Berücksichtigung der MaRisk-Anforderungen

• Sorgfältige Dokumentation und adäquates Monitoring der Prozesse

Beispiel Qualitätssicherungsprozesse

• Bedarfsorientierte Beratung beim Aufsetzen von Governance Strukturen zum Datenqualitätsmanagement

• Durchführung von Prüfprozessen für Kundenportfolios sowie gewissenhafte Durchführung der Dokumentation der Prozesse

Projektbegleitung

• Erstellung von Anforderungskatalogen, Projektplänen, Aufwandsschätzungen und Risikoanalysen

• Projektleitung und / oder -mitarbeit

• Durchführung von Vorstudien und Auswirkungsanalysen zu prozessualen, methodischen und IT-bezogenen

Themenstellungen unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen


Unsere persönliche Beratung steht bei der Risk Advisory im Vordergrund. Gemeinsam mit unseren Mandanten überlegen wir, welche Optimierungspotenziale im aktuellen regulatorischen Umfeld sinnvoll

sind, dazu passend entwickeln wir angemessene Produktlösungen.

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Quantifizierungsmethoden des

Kontrahentenrisikos

Pre-Settlement Risk Settlement Risk Issuer Risk

• Ermittlung der Wieder-eindeckungsrisiken aus

Handelsgeschäften (u.a. OTC-Derivate, Repos)

• Ermittlung der Erfüllungsrisiken aus

Handelsgeschäften (u.a. FX Forwards, FX

Swaps)

• Ermittlung der Emittentenrisiken ( u.a.

Bonds, Aktien und Underlyings von

Kreditderivaten )


Die EFS deckt mit ihren Quantifizierungsmethoden und –modellen die Risikosegmente des Kontrahentenrisikos vollumfänglich ab.

Money Market Risk

• Ermittlung der Ausfallrisiken aus

Geldmarktpositionen

• Entwicklung und Bereitstellung von adäquaten Modellen für die Berechnung von Credit Value

Adjustments (CVA), Pre-Settlement Risk, Settlement Risk, Issuer Risk und Credit Risk unter

Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen sowie kundenspezifischer Rahmenvorgaben

• Gewährleistung der regelmäßigen Pflege der relevanten Modell-Parameter für die relevanten

Modelle

• Sorgfältige Implementierung der fachlichen Methoden des Kontrahentenrisikos auf die

Geschäftsdaten der Kunden

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Risikoberechnung und -monitoring

Die Verlässlichkeit unserer regelmäßigen Produktionsprozesse hat für uns höchste Priorität. Mit unseren Qualitätssicherungsprozessen halten wir jederzeit die mit unseren Kunden vereinbarten Servicierungs-Standards

ein.

• Stabile tägliche automatisierte Berechnung der Risikokennzahlen auf Basis der vereinbarten Methoden

• Weitreichendes Monitoring der täglichen Produktions-prozesse und gewissenhafte Sicherstellung der

vollständigen und pünktlichen Datenbereitstellung

• Tägliche fristgerechte Überprüfung und differenzierte Qualitätssicherung der gelieferten Daten durch adäquate

Datenabgleichprozesse, individuell abgestimmt auf das Kundenportfolio

• Effiziente Bereitstellung der qualitätsgesicherten Daten in

Form von abgestimmten Reports und Management Übersichten, z.B. über das EFS Web-Portal „1fp“


Produktions-

Monitor

Limit Monitoring

Report

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Reporting von Kontrahentenrisiken

Die EFS Reporting-Lösung für Kontrahentenrisiken bietet eine weitreichende adressatengerechte Unterstützung bei der laufenden Berichterstattung über die Adressenausfallrisiken aus Handelsgeschäften.

• Automatisierte Lieferung aktueller täglicher, wöchentlicher und monatlicher Reports, die durch den Auftraggeber maßgeschneidert vorgegeben werden können

• Fundierte Analysen zu Änderungen im Portfolio und

adressatengerechte Kommentierungen der Risikokennzahlen

• Tool-Unterstützung und prozessuale Unterstützung beim Limitüberwachungsprozess für Adressen des Kontrahentenrisikos

• Bereitstellung aggregierter Management Reports in den

Entscheidungsprozess des Kontrahentenrisikos


Such- und

Filterfunktionen

Limit

Report

Kontrahentenrisiko auf

einen Blick

Drill Down

auf Einzelgeschäfte

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Reporting Tool CARPE

Mit CARPE stellt die EFS ihren Kunden ein modernes, anwenderfreundliches Reportingtool zur Analyse und für das Reporting aller Adressenausfallrisiken bereit.

• Web-basierte Anwendung auf Basis von etablierter Standard Business Intelligence Software

• Bereitstellung von multidimensionalen Daten-Cubes zur flexiblen Analyse des

Risiko-Portfolios über relevante Aggregationsstufen

• Drill-Down Funktionalität vom gesamten Unternehmen bis hin zum einzelnen Kontrahenten


Sicher und flexibel: moderne, multimandantenfähige 3-Schicht Architektur

• 1. Präsentationsebene: web-basiert mit schneller, intuitiv

bedienbarer Benutzeroberfläche, die individuell angepasst werden kann

• 2. Geschäftsebene: stellt die Businesslogik als vollständig

xml-konfigurierbares Regelwerk zur Verfügung – dies bedeutet ein Maximum an Flexibilität und Transparenz

• 3. Datenebene: umfasst und integriert alle Daten in einer

relationalen Datenbank und nimmt die Protokollierung und Historisierung aller im System vorgenommenen Veränderungen vor

Drill Down

Entry / Delivery Transaction

„Onboarding“

Risk

Data Sink

Reporting (z. B. Carpe)

1. EFSWebPortal / Reporting-Oberfläche

Finance Settlement

2. Verarbeitung in Systemen

3. Integrierter Datenbestand

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Risiko System CORINE


• Berechnung des Pre-Settlement Risikos für OTC Derivate

• Ermittlung des CVA-Exposures als Input für die anschließende

Kalkulation des CVA (Credit Value Adjustment)

• Berücksichtigung von Risikoreduzierungsmaßnahmen bei der Exposure-Ermittlung durch Verwendung von Informationen zu Nettingverträgen und Sicherheiten

• Methoden der Exposure-Berechnung umfassen Mark-to-Market plus Add-On wie auch ein Value-at-Risk abhängiges Modell, für CVA Exposures wird auch ein Portfolio Contingent Credit

Default Swap Ansatz (PCCDS) unterstützt

• Methoden der Exposure-Berechnung können kontrahentenspezifisch festgelegt werden

• Wiederverwendung der Daten und Methoden für die

Marktpreisrisikoberechnung ermöglicht konsistente und effiziente Verarbeitung

Mit „CORINE“ können unsere Kunden auf ein Risikosystem zur Berechnung von Kontrahentenrisiko-Kennziffern und Exposures für OTC-Derivate zugreifen

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Erste Financial Services GmbH

Schiessstraße 43

40549 Düsseldorf

www.1fins.com

Susanne Doerffer

Leiterin Risk Solutions

Phone: +49 211 826-5880

[email protected]

Rainer Sprengel

Leiter Risk Control & Reporting

Phone: +49 211 826-6480

[email protected]

Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben.

Für weitere Informationen oder ein vertiefendes

Gespräch stehen wir selbstverständlich zu Ihrer

Verfügung. Gerne passen wir unsere Leistungen und Produkte Ihren individuellen Anforderungen an.

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Haftungsausschluss

Diese Präsentation und die darin enthaltenen Informationen sowie alle sonstigen Dokumente und Erklärungen (gemeinsam die

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