Risk Management for Banking - Sas Institute€¦ · Risk Management for Banking. Handels-Systeme....

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Risk Management for BankingHerausforderungen für einen integrierten Approach

Frank HansenRisk Practice Leader, SAS Deutschland


Agenda

Situation und Herausforderungen -Integrierte Risikosteuerung

Stresstests als wesentliche ERM-Technik Approach und Lösungen mit SAS


Typische Architekturen im Risikomanagement

Operative Daten-Quellen…

Marktrisiko

ReportsViewer

Input Layer

Reporting Layer Reporting Layer

Kreditrisiko

Input Layer

Viewer Reports

Reporting Layer

ALM / Liqui

Input Layer

Viewer Reports

Date

nRe

chen

kern

eRe

porti

ng EXCEL


Typische Datenflüsse im RisikomanagementEXCEL

Operative Daten-Quellen…

Marktrisiko

ReportsViewer

Input Layer

Reporting Layer Reporting Layer

Kreditrisiko

Input Layer

Viewer Reports

Reporting Layer

ALM / Liqui

Input Layer

Viewer Reports

Date

nRe

chen

kern

eRe

porti

ng


Blick auf das Risiko-Reporting

Architektur

FlickenteppichMicrosoft-Excel-Welt

Best-of-Breed: Analytics als ZahlenlieferantKeine zentrale Datenbasis

ErkenntnisRisikoreporting ist ein Steuerungsinstrument und

eine Schlüsselgröße in der BanksteuerungRisikoreporting muss integriert und durchgängig sein

UmsetzungDerzeit wenig IntegrationDerzeit kaum Aggregation

Derzeit wenig Automatisierung


Integriertes Risikoreporting - idealtypisch

Einheitliche, zentrale Reporting-Datenbasis

IntegriertesRisikoreporting

Risk-Integration, Aggregation, Kapital-Allokation

Data Governance, Data Integration, Data Quality

MarketRisk

CreditRisk

LiquidityRisk

BusinessRisk

OperationalRisk


Herausforderung Integrierte RisikosteuerungDatenmanagement

IRS als StufenplanDer Weg zu einer IRS ist ein Stufenkonzept

1. Silosicht (Keine Integration)2. Silointegrierte Sicht (Einfache Risikoaggregation)3. Enterprise Risk Management (Risikovernetzung)

Reporting

StresstestingStresstesting muss übergreifend arbeiten, ansonsten ist

eine ganzheitliche Sicht auf durch Außenereignisse bestimmte Situationen nicht gewährleistet

Integrierte Risikosteuerung (IRS) beginnt beim Datenmanagement:Beschaffung, Qualität und Konsistenz

„Industrialisiertes“ Risikoreporting-Framework


Agenda




Arten des Stresstestings

Univariate Tests

•Sensitivitäten•Portfolioindividuelle Verfahren•Standardisierte Verfahren

Ziel des Stresstest ist es,eine quantitative Aussage

über das Verlust-Potenzial von Portfolien

bei extremen Markt-schwankungen treffen

zu können.

Multivariate Tests

•Szenarien•Historisch•Hypothetisch•Hybrid


Modellierung versus Stresstesting?

Modell: Informationen über den Tail der P&L-Verteilung

Stresstest: Verknüpfung von statistischer Analyse mit Expertenmeinung

Stresstest: Frühwarnung


Vom Siloansatz…

Ökonomisches Kapital, Earnings at Risk,…….

Stress Stress Stress Stress

Ökonomisches Kapital Ökonomisches Kapital Earnings at Risk

…zum holistischen AnsatzStresstests

Retail Credit RiskInvestment Banking

MarktrisikoTreasury

Liquiditätsrisiko………….

Retail Credit RiskInvestment Banking

Marktrisiko

Treasury Liquiditätsrisiko

………….


Die neue Sicht der „Risiko-Landschaft“

Marktrisiko

Makro-ökonomische/exogene Einflüsse

Kreditrisiko

Liqui-Risiko

Oper. Risiko

Rep-Risiko

Portfolio 1 Portfolio 2Portfolio 3

Portfolio 4

xx-Risiko

Finanzmarkt

Arbeitsmarkt

Produktivität

Umwelt

…..

Reporting/Steuerung

Mikro-ökonomische/ endogene Einflüsse

Gestern – Heute - Morgen

= ERM

Szenariogenerator


Agenda




Lösungen/Projekte

Identifikation von Risiken

Datenbeschaffung

Risiko-überwachung

Kommunikationder Risiken

Konzernsteuerung

SAS unterstützt den Risiko-Lebenszyklus mit Lösungen

Risikomessung

Strategien & Instrumente• Kreditrisikostrategie• Risk Return• Ökonomisches Kapital• ...

Interne und ExterneRisikoberichterstattung• Risikobericht• Geschäftsbericht• Aufsicht• ...

Methodik• Ratingverfahren• VaR-Modelle• Stress Testing• Portfoliomodelle• ……

Über alle Risiko-Kategorien

Risk Data Warehouse• Aufbau• Pflege• Weiterentwicklung

Grundsätze der Risikopolitik• Kompetenzregelungen• Limitstrukturen• ...

Analysen• Identifikation von

Risikopotenzialen und Beurteilung der Wesentlichkeit

• Geschäftsanalysen• ...


SAS als Anbieter von „Tool und Lösung“Von Tools zu BranchenlösungenTools

Vertikale Lösungen

Horizontale Branchenlösungen

Tools Vertikale Lösungen Horizontale Branchenlösungen

BASE/SAS plus Module

SAS© Enterprise IntelligencePlatform

SAS © Business AnalyticsFramework …

Risk Dimensions

Financial Management

Campaign Management Risk Management for Banking

Insurance

Telco

…


SAS® Risk Management for Banking

ERP-Systeme … BuchhaltungHandels-Systeme

Daten-Management – Daten Modell und Flows – DDS und Data Marts

Reporting Portal

Marktrisiko

Zinsänderungsrisiko

Stresstesting

Liquidity Risk

Market VaR

Kreditrisiko

Risk Weighted Assets

Stresstesting

Potential Future Exposure

Credit VaR

Credit Scoring

ALM

GAP Analyse

Stresstesting

Liquidity Risk

Zinsertrag

Marktzinsmethode

ÖkonomischesKapital Stresstesting Korrelierte

AggregationenRisk Adjusted Performance

Operat. Risiko

Verlustdaten

Qualitative Assessments

Szenarioanalyse

Kapitalberechnung

Operative Quell-Systeme


Benefits

Integration


Benefits

Integration

Schnelle Reaktion


Benefits

Integration

Schnelle Reaktion

Zuverlässigkeit


Benefits

Integration

Schnelle Reaktion

Zuverlässigkeit

Frühwarnung


Leader 2008/2009:SAS Operational Risk Management

Leader 2008:SAS Core Technology

Leader 2008/2009:SAS Credit Risk Management

*Quelle: Gartner und Chartis, 2008 / 2009

SAS – Leadership im Risk Management

Core technologyRank Company1 SAS2 Oracle/Reveleus3 SunGard4 Fermat5 SAP6 QuIC7 Fair Isaac8 Thomson Reuters9 RCS10 Misys

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