Roadshow 2018 - Praxisbericht mit Union Investment (Frankfurt)

Einführung und Verbreitung von Camunda beiUnion Investment 18.01.2018 André Herchenhan

Union Investment -C0-

Camunda Roadshow / Frankfurt

Einführung und Verbreitung von Camunda bei Union Investment

01 Unsere Unternehmensgruppe im Überblick

02 Einsatz im Bereich EAI

03 Einsatz im Bereich Meldewesen

04 Proof-Of-Concept PRISM

Unsere Unternehmensgruppe im Überblick

01

y Auftrag

y Zahlen & Fakten

„Unser Auftrag ist es, das Vermögen unserer Anleger zu vermehren.“Hans Joachim Reinke, Vorsitzender des Vorstands

|18.01.2018 6André Herchenhan | C0 |

Mit rund 3000 Mitarbeitern sind wir der Experte für das Asset Management privater und institutioneller Anleger der

Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

y Altersvorsorgey Sparpläney Geldanlage

Privatkunden

y Auflage eigener Fondsy Immobilien-

entwicklung

Immobilien

y Risikomanagementy Wertsicherung

InstitutionelleKunden

Union Asset Management Holding AG

|17.01.2018 7

Quelle: eigene Berechnungen, Stand: 30. September 2017

André Herchenhan | C0 |

Assets under Management: 319,9 Mrd. EuroPublikumsfonds: 173,2 Mrd. EuroSpezialfonds: 97,1 Mrd. EuroReines Portfoliomanagement: 49,6 Mrd. Euro

Marktanteil (gesamt): 14,6 ProzentPublikumsfonds: 20,6 Prozent

Anzahl Kunden:Privatkunden: über 4,2 MillionenInstitutionelle Kunden: rund 1.600

Anzahl Fonds: 1.254Publikumsfonds: 865Spezialfonds: 389

Anzahl Mitarbeiter: 2.935

Einsatz im Bereich EAI

02

y Warum BPMN?

y Trade Prozess

y Zahlen und Fakten

y POST

|

Warum BPMN ?

Abstimmung Besicherungsanhangzwischen Kontrahent und UI; Vorgabe an Collateral Manager durch UI

UI informiert Collateral Manager über verfügbares Collateral pro SV

Depotbank informiert über Sicherheitenbewegungen(Settlement-/Fail Reporting)

UI schickt Derivatedaten an CollateralManager (inkl. Bewertung)

Bewertung der Sicherheiten, Berechnung des Margin Calls, Eligibility Prüfung

2

3

4

0

1

Depotbank Kontrahent

Collateral Manager

Union Investment

1 8

4 0

0 3

562

7

7

18.01.2018 9André Herchenhan | C0 |

|18.01.2018 10

Trade ProzessAndré Herchenhan | C0 |

|

Zahlen & Fakten

Trade Prozessy Fehlerquote 0%y Vollautomatisierung erreichty 2.000 Trades pro Tagy Gesetzliche Meldungen zu 100% erfolgt


|

POST

y P rocessy O rientedy S ingley T ransfer


Einsatz im Bereich Meldewesen

03

y Fachliches Umfeld

y Herausforderungen und Anspruch

y Architektur

y Prozesse

y Hürden bei der Einführung

|

KreditrisikoCRR (575/2013) Art. 107ff

RW nach KSA & IRBA, Forderungsklassen, CQS, vollständige KRMT-Regeln für Derivate, Garantien, Sicherheiten, Zielfondsdurchschau…

1

Konzentrationsrisiko CRR (575/2013) Art. 387ff

Large Exposure, GRK, Kreditnehmereinheiten, Besicherung, Granularitätskennz., Teildurchschau,

Zielfonds…

2

Credit Value AdjustmentCRR (575/2013) Art. 381ff

CVA für OTC-Geschäfte, CCP-Charge, Intragruppenregeln, Exposure at Default,

Absicherungsgeschäfte…

3

LiquiditätsrisikoCRR (575/2013) Art. 411ff

LCR, LCR-Kategorie Identifikation liquider Aktiva, Verschmutzungsquote,

Fondsdurchschau, RWA…

4

Eigenkapital-AbzügeCRR (575/2013) Art. 25ff

EK-Abzugsposten, EK-Kategorie, Tier-Mapping, Emittentenart, Durchschau

Underlyings, Indexauflösung,

5

Solvency IISolvency II (2009/138/EG; 2015/35)

SCR Berechnung, Marktrisiken, Counterparty-Risk, TPT-Reports, QRT-

Reports, Zielfondsdurchschau

6

Meldewesen-System Union Investment

NeMeSys 2.0UBS Delta


Nicht nachmachen!regulatorisches Kundenreporting vollumfänglich im Meldewesen-System integriert

|

Anforderungsdynamik Qualitätsansprüche Nachvollziehbarkeit

Kennzahl

Daten B

Daten C

Basisdaten 2

Basisdaten 3

Daten A

Basisdaten 1

Herausforderungen und Anspruch


Nicht nachmachen!zukunftsfähiges Meldewesen-System

|

Architektur

Präsentationsebene• Portal

Orchestrierungsebene• Camunda BPM

Service-Ebene• Business Services

Daten-Ebene• Datahubs

Modul X

Modul X

Modul Y

Modul Y

Modul Z

Modul Z


Nicht nachmachen!schnelle Anpassungen an neue regulatorische Anforderungen möglich

|

Prozesse im MeldewesenVe

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ng: B

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EAI

EAI

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Fokus der Testautomatisierung 2016/2017

Daten aus verschiedenen Quellsystemen bereitstellen

Bericht erzeugen

Kennzahlen generieren

Bericht erzeugt

Konfiguration und manuelle

Reportingdaten pflegen

Bericht anfordern

Bericht erzeugen

Prüfung und Freigabe

Ausgangsschnittstellen und Berichtsformate: XML, XLS, kundenspezifische Formate, Business Objects und per EAI

Zielsysteme beliefern

Basierend auf Quelldaten der Zuliefersysteme ohne

Vorverarbeitung

Einleitung – Exkurs: Meldewesen


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Hürden bei der Einführung: Problemstellung

Timeouts bei Parallelisierung für 1500 Fonds


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Hürden bei der Einführung: Asynchrone Verarbeitung

Das wird langsam…


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Hürden bei der Einführung: Asynchrone Verarbeitung

Schneller, aber keine fachliche Modellierung:


Proof-Of-Concept PRISM

04

y Was ist PRISM?

y Was war das Ziel?

y Warum scheiterte PRISM?

y Camunda Optimize

|

Prozess Investment Services Monitoring (PRISM)

y Dashboardy Überwachung von SLAs

• Definition von KPIs• Spezifikation individueller Messstrecken

innerhalb eines Prozessesy Erfassung und Darstellung von Laufzeitkennzahleny Prozessüberwachungy Alarmierung

Ziele:


|

Warnung!

Nicht nachmachen!Auf keinen Fall nachmachen !

PRISM:

Klingt gut.

Ist es aber nicht.


|

Warum scheiterte PRISM?

• Keine Hochlast-Technologien

• Pflege- & Support- Aufwand hoch

• Lösung nicht schlank genug


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Camunda Optimize18.01.2018 28André Herchenhan | C0 |

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Technology

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