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I.- EMISIONES. Emisores Registrados por Gestión Al mes de enero de la gestión 2020, se cuenta con 5 nuevos Emisores, representando una disminución del 76% respecto la gestión 2019.

Fuente: Elaboración Propia

Emisores con Emisiones Vigentes A enero de 2020, en el Sistema de la EDV se tienen registrados 113 Emisores que cuentan con emisiones vigentes, los cuales se presentan de acuerdo al sector económico al que pertenecen.

Fuente: Elaboración Propia

Emisiones Corporativas Registradas en la EDV (Por Montos de Emisión) A enero de la gestión 2020 se alcanzó un monto de USD. 43,9 millones en emisiones, de los cuales, USD. 20,4 millones son Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), que representa el 46.5%.

Fuente: Elaboración Propia

Emisiones Corporativas Registradas en la EDV (Por Montos Colocados). En enero de la gestión 2020, se realizó colocación de Pagarés Bursátiles (PGB) por un monto de USD. 12,8 millones de los cuales USD. 10 millones corresponden al Emisor SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL S.A.., en total a enero de la presente gestión se tienen colocaciones en mercado primario por un monto de USD. 15,6 millones.

Fuente: Elaboración Propia

Comparativo de DPF por participación de cada Emisor entre las Gestiones 2017 a 2020 (enero).

Fuente: Elaboración Propia

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II.- CUSTODIA. Evolución de Cartera en Custodia Del 28 de febrero 2019 al 31 de enero 2020

La cartera en custodia de valores representados mediante anotaciones en cuenta a precio de mercado al 31 de enero de 2020, alcanzó el monto de USD. 26.370 millones, lo que significa un incremento de 0,39% respecto al mes anterior.

Fuente: Elaboración Propia

Evolución de Cartera en Custodia Del 28 de febrero 2019 al 31 de enero 2020 La cartera en custodia de valores representados mediante anotaciones en cuenta al 31 de enero de 2020 presenta un crecimiento de 12,26% con relación a las gestiones anteriores.

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro Comparativo de Cartera en Custodia Mensual La cartera en custodia de valores representados mediante anotaciones en cuenta, de Febrero a Diciembre de las gestiones 2018 – 2019, y Enero de las gestiones 2019 – 2020 como bases comparativas, reflejan en promedio un incremento mensual de 7,57%.

Fuente: Elaboración Propia

Composición de Cartera en Custodia por Emisor Al 31 de enero 2020

Fuente: Elaboración Propia

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Cartera en Custodia por Inversionista Al 31 de enero 2020

Fuente: Elaboración Propia

Composición Total de Cartera en Custodia Valores Públicos y Valores Privados Al 31 de Enero de 2020

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Composición Total de Cartera en Custodia Valores Públicos y Valores Privados Por Sector

Fuente: Elaboración Propia

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Fuente: Elaboración Propia

Custodia Física por Clase de Valor Del 28 de Febrero 2019 al 31 de Enero 2020

La cartera en custodia física a precio de mercado al 31 de Enero de 2020, alcanzó el monto de USD. 140,75 millones, lo que significa un crecimiento del 2,85% respecto al mes anterior.

Fuente: Elaboración Propia

Comparación Mensual de Custodia Física

La cartera en custodia física a precio de mercado, de Febrero a Diciembre de las gestiones 2018 – 2019, y Enero de las gestiones 2019 – 2020 como bases comparativas, reflejan en promedio un incremento mensual de 30,7%.

Fuente: Elaboración Propia

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III. COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOS.

Durante el mes de enero de la gestión 2020, la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. cobró un total de USD. 78 millones para ambas Administradoras de Fondos de Pensiones, de los cuales, USD. 35 millones corresponden a Futuro de Bolivia y USD. 43 millones a BBV Previsión.

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Destacándose en el mes de enero de 2020, el porcentaje de gestión de cobro de BBVA Previsión con el 55%.

Fuente: Elaboración Propia

Cobros Derechos Económicos por Instrumento. A enero de 2020, el volumen de Depósitos a Plazo Fijo (DPF) cobrados para BBVA Previsión AFP fue mayor en 3 puntos porcentuales al de AFP Futuro de Bolivia. Asimismo, se observa que los 3 instrumentos más representativos para el cobro de derechos económicos lo componen: los Depósitos a Plazo Fijo (DPF), Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS) y los Bonos a Largo Plazo (BLP). En fecha 30 de enero de la presente gestión, se efectúo el cobro de un Pagaré Bursátil (PGB) para BBVA Previsión AFP por un valor de USD. 217.316 que representa sólo el 1% de su cartera.

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

67 6480

9478

3957 54 47

28 2735

22 42

5652 85

8468

41 71

45 3343

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOSA ENERO DE 2020

(En millones de USD)

PREVISION FUTURO

67 64

80

94

78

39

57 54 47

28 35

22

42

56 52

85 84

68

41

71

45

33 43

-

20

40

60

80

100

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOSA ENERO DE 2020

(En millones de USD)

FUTURO PREVISION

BBB9%

BLP17%BTS

28%

CUP3%

DPF38%

VTD5%

COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOS AFP FUTUROPOR CLASE DE VALOR ENERO 2020

BBB8%

BLP12%

BTS30%

CUP4%

DPF41%

PGB1% VTD

4%

COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOS BBBVA PREVISON POR CLASE DE VALOR ENERO 2020

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Top 3 Agentes Pagadores Los tres principales agentes pagadores para AFP Futuro de Bolivia, durante el mes de enero de 2020, lo componen:

1- Banco Central de Bolivia (BCB) 2- Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (BME); 3- Banco Bisa S.A.;

Fuente: Elaboración Propia

En el caso de BBVA Previsión AFP, los agentes pagadores más importantes son:

1. Banco Central de Bolivia (BCB) 1- Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (BME); 2- Banco Ganadero S.A.;

Fuente: Elaboración Propia Destacándose especialmente, el Banco Central de Bolivia y el Banco Mercantil Santa Cruz S.A a nivel de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

IV.- COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN Montos Liquidados por Clase de Valor (Contado) A enero de 2020 se liquidaron USD. 808 millones equivalentes al 6,81% de la gestión 2019 donde se liquidaron USD. 11.868 millones y al 6,71% de la gestión 2016 donde se liquidaron USD. 12,056

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado en la EDV El monto total liquidado por la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo) al mes de enero de 2020 alcanzó la suma de USD. 1.263 millones, que en relación al mismo periodo del año 2019 (USD. 1.808 millones), significa un decremento del 30%.

3.742.996

9.969.961

11.121.165

BIS

BME

BCB

TOP 3: AGENTES PAGADORES AFP FUTURO(Expresado en USD)

5.509.809

6.817.876

14.300.266

BGA

BME

BCB

Top 3 Agentes Pagadores BBVA Previsión(Expresado en USD)

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Fuente: Elaboración Propia En operaciones nuevas (CVT y RPT – Contado), el monto total liquidado por la EDV al mes de enero de 2020, fue de USD. 808 millones, registrándose un decremento del 33% con respecto al mismo periodo del año 2019, donde se liquidó un total de USD. 1.201 millones.

Fuente: Elaboración Propia En términos de movimiento de fondos, al mes de enero de 2020, los requerimientos de liquidez alcanzaron un porcentaje del 23% sobre el monto total liquidado en la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo). .

Fuente: Elaboración Propia El monto negociado en los Mecanismos de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), al mes de enero de 2020, fue de USD. 808 millones de los cuales la EDV liquidó el 100%.

Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado por Modalidad

En el mes de enero de 2020, del monto liquidado en la EDV en operaciones nuevas (Contado), la modalidad de Compra-venta representó el 43,03 % y la modalidad de Reporto el 56,97%.

Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado por Moneda

En el mes de enero 2020, del monto total liquidado en operaciones nuevas (CVT y RPT -Contado), las operaciones en MN (97,34%) y las operaciones en ME (2,36%), que representan el 100% de las operaciones liquidadas en la EDV.

Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado por Tipo de Instrumento

En el mes de enero del año 2020 del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 80%, los Bonos a Largo Plazo (BLP) con el 6% y los Bonos Bancarios Bursátiles (BBB) con el 5%.

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Fuente: Elaboración Propia

Monto Liquidado de Operaciones de Mercado Primario

En el mes de enero 2020, del monto total liquidado por la EDV en la modalidad de Compra Venta, las operaciones correspondientes a Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a USD. 62 millones, monto que representa el 18,04% del total negociado en dicha modalidad.

Fuente: Elaboración Propia

Cantidad de Operaciones Liquidadas en la EDV

Hasta el mes de enero de 2020, el número de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas en la EDV fue de 2.059 cantidad inferior en 39% a la registrada en el mismo periodo del año 2019, periodo durante el cual se procesaron 3.372 operaciones.

Fuente: Elaboración Propia

En el mes de enero de 2020, mediante la EDV se liquidaron 2.059 operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), cantidad que muestra un decremento del 24% en relación al número de operaciones liquidadas el anterior mes, cuando fueron procesadas 2.548 operaciones.

Fuente: Elaboración Propia

Cantidad de Operaciones Liquidadas por Instancia

En el mes de enero de 2020, del total de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas por la EDV el 24,14% ingresaron a la 1ra Etapa de Liquidación (497 operaciones), el 68,14% ingresaron a la 2da Etapa de Liquidación (1.403 operaciones), el 7,72% ingresaron al mecanismo MELOR (159 Operaciones), no existieron operaciones liquidadas en el mecanismo MELID, ni liquidación Individual.

Fuente: Elaboración Propia

De febrero 2019 a enero de 2020 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), en promedio el volumen más importante es liquidado en la Etapa 2 (65%).

Fuente: Elaboración Propia

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Operaciones de Compra por Sector de Actividad Económica En enero de la gestión 2020, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), la mayor parte de las operaciones de Parte Venta fueron realizadas por “Agencias de Bolsa”, con un 37%.

Fuente: Elaboración Propia