bp Tradingstation V7
BÖRSENSOFTWARE FÜR EXCEL ZUR
CHARTANALYSE UND
ENTWICKLUNG VON HANDELSSYSTEMEN.
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BESCHREIBUNG Die bp Tradingstation ist ein Trading Software für Excel zur Chartanalyse und Entwicklung
eigener Trading Strategien und Handelssystemen. Ohne Programmierkenntnisse lassen sich
Handelssysteme mit Kauf- und Verkaufsignalen entwickeln, die dann auf Basis historischer
Daten getestet werden. Zusätzlich wird die Systemperformance mit zahlreichen
Kennzahlen ermittelt. Die bp Tradingstation ist hervorragend geeignet um Aktiencharts zu
analysieren und eigene Trading Strategien auszutesten.
Die Funktionalität der bp Tradingstation ist inzwischen beachtlich. Folgende Übersicht
zeigt die wichtigsten Funktionen:
� Über 20 vordefinierte Indikatoren zur Chartanalyse Handelssystem mit Ein - und
Ausstiegsregeln frei definierbar
� Auswahl der Handelsregeln per Mausklick über den Handelssystem-Baukasten
� Detaillierte Bewertung des Handelssystem mit zahlreichen Kennzahlen
� Anzeige der Trades mit Gewinn und Verlust
� Anzeige der Kauf- und Verkaufszeitpunkte im Chart
� Freier Formelgenerator zum Erstellen eigener Indikatoren
� Mit Risiko- und Moneymanagement-Formel
� Aufstellung aller Trades
� Kurshistorien von 10 Aktien sind integriert
� Zoomfunktion
� Scrollfunktion
Die Software ist in drei Bereiche aufgeteilt:
1. Chartanalyse
2. Handelssysteme mit Performancekennzahlen
3. Formelgenerator
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CHARTANALYSE:
Hier können Sie Aktiencharts und Indikatoren sowie die Handelssignale des Handelssystems
darstellen.
Zur Auswahl stehen bereits vordefinierte Indikatoren zur Verfügung.
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HANDELSSYSTEME
Hier können Sie ein Handelssystem entwickeln und dessen Performance mit zahlreichen
Kennzahlen ermitteln.
� Ein Handelssystem lässt sich Form eines Baukastens aus Einzelregeln
zusammenstellen. Die einzelnen Handelsregeln können per Mausklick über
Dropdown-Listen ausgewählt werden.
� Die entsprechende Syntax zur Berechnung wird automatisch generiert, kann aber
zur Entwicklung eigener Handelsstrategien editiert werden.
� Das Handelssystem kann an 10 weiteren Aktien getestet werden. Diese stehen für
den Betrachtungszeitraum mit historischen Daten zur Verfügung.
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FORMELGENERATOR
Hier können Sie eigene Formeln sprich eigene Indikatoren entwickeln, die dann im
Handelssystem verwendet und im Chart dargestellt werden können.
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1. CHARTANALYSE
1.1 CHARTDARSTELLUNG
Zur Chartdarstellung stehen drei Charts zur Verfügung. Im großen Chart ist der Hauptkurs
als Candlestick dargestellt. Fünf weitere Indikatoren - abgekürzt I1 bis I5 - können in
diesem Chart angezeigt werden. Mit den beiden kleineren Charts lassen sich jeweils drei
weitere Indikatoren anzeigen. Dies sind die Indikatoren I6 bis I8 bzw. I9 bis I11.
Die Indikatoren haben zur Unterscheidung unterschiedliche Farben. Mit der Checkbox
unterhalb des Indikators kann der Indikator angezeigt oder deaktiviert werden.
Chart 1
Chart 2
Chart 3
Indikatoren
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1.2 INDIKATOREN
In der bp Tradingstation sind die wichtigsten technischen Indikatoren bereits
implementiert und können zur Chartanalyse oder zur Entwicklung von Handelssystemen
herangezogen werden.
Im Einzelnen sind dies:
SMA Simple Moving Average
EMA Exponential Moving Average
BBANDtop Oberes Bollinger Band
BBANDmid Mittensignal der Bollinger Bänder
BBANDbot Unteres Bollinger Band
HIGHEST Höchster Kurs der letzten n Tage
LOWEST Kleinster Kurs der letzten n Tage
SWING HIGH Lokales Hoch: Hoch, das von tieferen Hochs umgeben ist
SWING LOW Lokales Tief: Tief das von höheren Tiefs umgeben ist
OBOS Prozentuale Lage des aktuellen Kurses bezüglich dem höchsten und
tiefsten Schlusskurs einer zurückliegenden Periode
MACD Moving Average Convergence Divergence
MOM Momentum
ROC Rate of Change
RSI Relative Strength Index
Zoom-Leiste
Chart 1
Auswahl Zeitbereiche
Indikatoren I1 bis I5
Auswahl Indikatoren
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ATR Average True Range
ADX Average Directional Movement Index
+DI Positiver Directional Movement Index
-DI Negativer Directional Movement Index
BARSSINCEENTRY Anzahl der Tage, in denen das System bereits LONG ist. Am Tag des
Einstiegs ist der Wert=0. Ab dem Folgetag erhöht sich der Wert bei
jedem Tag um eins. Beim Ausstieg LONG wird der Wert auf 0
zurückgesetzt.
KONSTANTE
OPEN Eröffnungskurs
HIGH Höchstkurs
LOW Tieftskurs
CLOSE Schlußkurs
F1 – F10 EIGENE FORMEL
Hier können mit dem Formelgenerator eigene Indikatoren erstellt
werden.
Jeder Indikator kann mit verschiedenen Parametern genau spezifiziert werden.
Der erste Parameter ist die Kursbasis, also auf welchen Wert sich die Berechnung des
Indikators bezieht.
Folgende Eingaben sind erlaubt:
� close - Kursbasis ist der Schlußkurs
� open - Kursbasis ist der Eröffnungskurs
� high - Kursbasis ist der Höchstkurs
� low - Kursbasis ist der Tiefstkurs
� I1 - Kursbasis ist der Indikator 1
� I2 - Kursbasis ist der Indikator 2 (Usw bis Indikator I11)
� F1 - Formel F1 (usw bis Formel F10)
Die beiden Felder rechts neben der Kursbasis sind Parameter zur Einstellung des Indikators.
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SMA
Der Simple Moving Average ist eine Glättung der Kurse mit dem Ziel, einen Trend zu
erkennen, ohne sich von kleinen Kursausschlägen beeinflussen zu lassen. Dies wird
erreicht, indem eine Summe der Kurse der letzten „n“Tage gebildet und diese durch „n“
dividiert wird. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Simple Moving Average auch als
gleitender Durchschnitt als Mittelwert oder Durchschnitt bezeichnet.
Gleitender Durchschnitt der
zurückliegenden 20 Tageshöchstkurse
Gleitender Durchschnitt 200 Tage
EMA
Der exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitt EMA glättet einen Kursverlauf und
räumt den aktuellen Kursen ein höheres Gewicht ein als den weiter zurückliegenden. Die
Berechnung bezieht sich jedoch nicht auf einen festgelegten Zeitraum, sondern
berücksichtigt sämtliche vorhandene Datenreihen. Dies wird erreicht, indem vom heutigen
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Kurs der exponentielle gleitende Durchschnitt von gestern subtrahiert wird und diese
Differenz anschließend mit dem exponentiellen Wertungsfaktor multipliziert wird.
BBAND
Bei den Bollinger Bändern wird oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts
jeweils eine Linie konstruiert, deren Abstand sich an der Standardabweichung des
Wertpapiers orientiert.
Im Chart sind die Parameter 20 und 2 gewählt.
20 ist der Parameter zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts.
2 ist die Standardabweichung.
Oberes Bollingerband mit den Parametern
20 und 1
20 = Gleitender Durchschnitt 20 Tage
1 = Standardabweichung
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HIGHEST
Highest liefert den höchsten Wert der zurückliegenden Periode.
Höchstes Tageshoch der letzten
10 Tage
Höchster Schlusskurs der letzten
20 Tage
LOWEST
Lowest liefert den tiefsten Wert der zurückliegenden Periode.
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Tiefstes Tageshoch der letzten 10 Tage
Tiefster Schlusskurs der letzten 20 Tage
SWING HIGH / SWING LOW
SWING HIGH Lokales Hoch: Hoch, das von tieferen Hochs umgeben ist
SWING LOW Lokales Tief: Tief das von höheren Tiefs umgeben ist
OBOS
OBOS gibt die prozentuale Position des aktuellen Schlusskurses zu der Differenz zwischen
zum höchsten und tiefsten Schlusskurs einer zurückliegenden Periode wieder. OBOS ähnelt
damit sehr stark der Stochastik mit der Besonderheit, dass bei OBOS nur die Schlusskurse
zur Berechnung herangezogen werden.
Beispiel: Ist OBOS(20)=50, dann bedeutet dies, dass der aktuelle Schlusskurs bei 50%
zwischen dem höchsten und tiefsten Schlusskurs der letzten 20 Tage liegt.
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MACD
Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) ist ein trendfolgend ausgerichteter
Indikator, der durch die Subtraktion von zwei exponentiell gewichteten gleitenden
Durchschnittslinien berechnet wird.
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Die blaue Kurve ist die sogenannte Signallinie. Sie entspricht dem 9-tägigen exponentiell
gewichteten gleitenden Durchschnitt. Die rote Kurve ist das Histogramm, das die Differenz
zwischen MACD und Signallinie darstellt.
MOM
Das Momentum misst die Stärke, beziehungsweise die Schwungkraft einer Kursbewegung.
Zur Berechnung des Momentums wird der aktuelle Kurs durch den Kurs vor n Tagen,
dividiert und anschließend mit dem Faktor 100 multipliziert. Das heißt das Momentum
schwankt um den Wert 100.
Eine andere, einfachere Formel mit dem exakt gleichen Verlauf des Momentums
subtrahiert vom aktuellen Kurs den Kurs vor n Tagen. In diesem Fall schwankt der Kurs um
die Nullinie.
ROC
Der Rate Of Change Indikator berechnet die prozentuale Abweichung des aktuellen Kurses
von einem zurückliegenden Kurs. Er entspricht damit in seiner Aussagekraft dem
Momentum.
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RSI
Der RSI schwankt zwischen den Werten 0 und 100. Hierbei werden die Werte von über 70
(80) als überkauft , die Werte unter 30 (20) als überverkauft bezeichnet. Der Indikator ist
ein sehr aussagefähiger Oszillator für das Erkennen von kurzfristigen Hoch- bzw.
Tiefpunkten. Er unterstützt wirkungsvoll das Erkennen von Trendwendepunkten.
Divergenzen (Verlaufsunterschiede) zwischen Aktienkurs und Indikator können auf eine
kommende Trendwende deuten.
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ADX, +DI, - DI
Es handelt sich hierbei um drei Indikatoren, die es ermöglichen sowohl Trendstärke als
auch Trendrichtung zu bestimmen. Während mit den beiden Teilindikatoren +DI und –DI
hauptsächlich die Trendrichtung bestimmen, wird der ADX ausschließlich für die
Bestimmung der Trendstärke verwendet.
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ATR
Der ATR (Average True Range) kennzeichnet die Schwankungsbreite der Kurse für einen
zurückliegenden Zeitraum.
2. ENTWICKLUNG VON
HANDELSSYSTEMEN
Die Bp Tradingstation bietet die Möglichkeit eigene Handelssysteme zu entwickeln und zu
testen. Die Kauf- und Verkaufszeitpunkte werden im Chart mit Symbolen dargestellt.
Ferner wird das System mit Kennzahlen bewertet.
Ein Handelssystem besteht aus einem Regelwerk für die Ein- und Ausstiegssignale. In der bp
Tradingstation sieht das wie folgt aus:
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Ein Handelssystem besteht aus den Regeln für:
• den Einstieg. EndOfDay bedeutet, dass zum Schlusskurs der Kauf der Aktie erfolgt
• den Trendfilter. Der Trendfilter muss für einen Einstieg zusätzlich erfüllt sein
• den Ausstieg. EndOfDay bedeutet, dass zum Schlusskurs die Aktie verkauft wird.
• einen zusätzlichen Stopp. Hier kann eine weitere Regel implementiert werden, die
das Kurssignal „intraday“ also während des Handelstages überwacht. Fällt der Kurs
unter den Stopp-Kurs, wird zu dem Kurs verkauft, bei dem die Aktie den Stoppkurs
durchbricht.
• den Verluststopp. Diese Regel stellt den Fallschirm eines Trades dar. Wenn ein
Trade total schief geht, wird hier angegeben, wie viel Verlust ich in diesem Fall
machen darf.
Jede Auswahlbox besteht aus einer vordefinierten Liste aus möglichen Handelssignalen, die
einfach per Mausklick ausgewählt werden.
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Mit der Auswahl wird gleichzeitig die entsprechende Syntax in das dafür vorgesehene Feld
eingetragen:
Über die Auswahlboxen lässt sich eine Vielzahl unterschiedlicher Handelsregeln auswählen.
Die Anzahl der Handelsregeln ist in der Demoversion eingeschränkt.
In der Vollversion können folgende vordefinierte Handelsregeln ausgewählt werden:
REGELN FÜR EINSTIEG ENDOFDAY
-------------------------------------------
Neue Höchstkurse
-------------------------------------------
Wochenhoch
Monatshoch
3-Monatshoch
Auswahl der Handelsregel
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6-Monatshoch
Jahreshoch
-------------------------------------------
Kurs kreuzt SMA
-------------------------------------------
Kurs kreuzt SMA10 nach oben
Kurs kreuzt SMA20 nach oben
Kurs kreuzt SMA50 nach oben
Kurs kreuzt SMA10 nach unten
Kurs kreuzt SMA20 nach unten
Kurs kreuzt SMA50 nach unten
-------------------------------------------
Kreuzende SMA
-------------------------------------------
SMA5 kreuzt SMA20 nach oben
SMA5 kreuzt SMA50 nach oben
SMA10 kreuzt SMA20 nach oben
SMA10 kreuzt SMA50 nach oben
SMA20 kreuzt SMA50 nach oben
SMA5 kreuzt SMA20 nach unten
SMA5 kreuzt SMA50 nach unten
SMA10 kreuzt SMA20 nach unten
SMA10 kreuzt SMA50 nach unten
SMA20 kreuzt SMA50 nach unten
-------------------------------------------
Kursmuster (Candlesticks) bullish
-------------------------------------------
Three White Soldiers
Morning Star
Upside Runaway Gap
Bullish Engulfing
Piercing Line
Bullish Harami
Upside Kursreversal
Kurs > Vortageshoch
Weißer Kerzenkörper > Tagesspanne gestern
Weißer Kerzenkörper > Schwarzer Kerzenkörper gestern
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-------------------------------------------
Kursmuster (Candlesticks) bearish
-------------------------------------------
Three Black Crows
Evening Star
Downside Runaway Gap
Bearish Engulfing
Dark Cloud
Bearish Harami
Kurs < Vortagestief
Downside Kursreversal
Kurs < Vortagestief
Schwarzer Kerzenkörper > Tagesspanne gestern
Schwarzer Kerzenkörper > Weißer Kerzenkörper gestern
-------------------------------------------
Kursausbrüche bullish
-------------------------------------------
Kurs erreicht oberen Pivopunkt
Kurs erreicht oberes Bollingerband
Kursanstieg Intraday > 1*STABW20
Kursanstieg Schlusskurs > 1*STABW20
Kursanstieg Schlusskurs > 1%
-------------------------------------------
Kursausbrüche bearish
-------------------------------------------
Kurs erreicht unteren Pivopunkt
Kurs erreicht unteres Bollingerband
Kursrückgang Intraday > 1*STABW20
Kursrückgang Schlusskurs > 1%
-------------------------------------------
Technische Indikatoren
-------------------------------------------
MACD kreuzt Nulllinie nach oben
MACD kreuzt Signallinie nach oben
RSI14 > 50
RSI14 Kreuzt 50 nach oben
RSI14 Kreuzt 30 nach oben
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RSI14 Kreuzt 70 nach oben
MACD kreuzt Nulllinie nach unten
MACD kreuzt Signallinie nach unten
RSI14 < 50
RSI14 kreuzt 50 nach unten
RSI14 kreuzt 30 nach unten
RSI14 kreuzt 70 nach unten
REGELN FÜR DEN TRENDFILTER
Kein Trendfilter
-------------------------------------------
Langfristiger Aufwärtsrend
-------------------------------------------
Kurs > SMA100
Kurs > SMA200
Kurs > Kurs vor 100 Tagen
Kurs > Kurs vor 200 Tagen
SMA100 steigt
Kurs > SMA100 UND SMA100 steigt
Kurs > SMA100 ODER SMA100 steigt
SMA200 steigt
Kurs > SMA200 UND SMA200 steigt
Kurs > SMA100 ODER SMA200 steigt
-------------------------------------------
Mittelfristiger Aufwärtsrend
-------------------------------------------
MACD > 0
SMA20 > SMA50
SMA20 steigt
Kurs > Kurs vor 1 Monat
---------------------------------------------------------
Langfristig Aufwärts - kurzfristig Abwärts
---------------------------------------------------------
Kurs > SMA200 und MACD < 0
Kurs > SMA200 und RSI14 < 50
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Kurs > SMA200 und SMA10 fällt
Kurs > SMA200 und Kurs < SMA10
Kurs > SMA200 und SMA5 fällt
Kurs > SMA200 und Kurs < SMA5
---------------------------------------------------------
Langfristig Aufwärts - mittelfristig Aufwärts
---------------------------------------------------------
Kurs > SMA200 und MACD > 0
Kurs > SMA200 und SMA20 > SMA50
Kurs > SMA200 und SMA20 steigt
Kurs > SMA200 und Kurs > Kurs vor 1 Monat
-------------------------------------------
Langfristiger Abwärtsrend
-------------------------------------------
MACD < 0
Kurs < SMA100
Kurs < SMA200
Kurs < Kurs vor 100 Tagen
Kurs < Kurs vor 200 Tagen
MOM20 von SMA100 < -1%
-------------------------------------------
Mittelfristiger Abwärtsrend
-------------------------------------------
MACD < 0
SMA20 < SMA50
SMA20 fällt
Kurs < Kurs vor 1 Monat
---------------------------------------------------------
Langfristig Abwärts - kurzfristig Abwärts
---------------------------------------------------------
Kurs < SMA200 und MACD < 0
Kurs < SMA200 und RSI14 < 50
Kurs < SMA200 und SMA10 fällt
Kurs < SMA200 und Kurs < SMA10
Kurs < SMA200 und SMA5 fällt
Kurs < SMA200 und Kurs < SMA5
---------------------------------------------------------
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Langfristig Abwärts - mittelfristig Aufwärts
---------------------------------------------------------
Kurs < SMA200 und MACD > 0
Kurs < SMA200 und SMA20 < SMA50
Kurs < SMA200 und SMA20 steigt
Kurs < SMA200 und Kurs > Kurs vor 1 Monat
REGELN FÜR DEN AUSSTIEG ENDOFDAY
Am 1. Tag nach Kauf
Am 2. Tag nach Kauf
Am 3. Tag nach Kauf
Am 5. Tag nach Kauf
Kein Ausstieg EndOfDay - Ausstieg über zusätzlichen Stopp
-------------------------------------------
Neue Tiefstkurse
-------------------------------------------
Wochentief
Monatstief
3-Monatstief
6-Monatstief
Jahrestief
-------------------------------------------
Gewinnmitnahmen
-------------------------------------------
Gewinn > 5%
Gewinn > 10%
Gewinn > 20%
Gewinn > 30%
Gewinn > 50%
-------------------------------------------
Neue Höchstkurse
-------------------------------------------
Wochenhoch
Monatshoch
3-Monatshoch
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6-Monatshoch
Jahreshoch
-------------------------------------------
Kurs kreuzt SMA
-------------------------------------------
Kurs kreuzt SMA10 nach oben
Kurs kreuzt SMA20 nach oben
Kurs kreuzt SMA50 nach oben
Kurs kreuzt SMA10 nach unten
Kurs kreuzt SMA20 nach unten
Kurs kreuzt SMA50 nach unten
-------------------------------------------
Kreuzende SMA
-------------------------------------------
SMA5 kreuzt SMA20 nach oben
SMA5 kreuzt SMA50 nach oben
SMA10 kreuzt SMA20 nach oben
SMA10 kreuzt SMA50 nach oben
SMA20 kreuzt SMA50 nach oben
SMA5 kreuzt SMA20 nach unten
SMA5 kreuzt SMA50 nach unten
SMA10 kreuzt SMA20 nach unten
SMA10 kreuzt SMA50 nach unten
SMA20 kreuzt SMA50 nach unten
-------------------------------------------
Kursmuster bullish
-------------------------------------------
Three White Soldiers
Morning Star
Upside Runaway Gap
Bullish Engulfing
Piercing Line
Bullish Harami
Upside Kursreversal
Kurs > Vortageshoch
Weißer Kerzenkörper > Tagesspanne gestern
Weißer Kerzenkörper > Schwarzer Kerzenkörper gestern
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-------------------------------------------
Kursmuster bearish
-------------------------------------------
Three Black Crows
Evening Star
Downside Runaway Gap
Bearish Engulfing
Dark Cloud
Bearish Harami
Kurs < Vortagestief
Downside Kursreversal
Kurs < Vortagestief
Schwarzer Kerzenkörper > Tagesspanne gestern
Schwarzer Kerzenkörper > Weißer Kerzenkörper gestern
-------------------------------------------
Kursausbrüche bullish
-------------------------------------------
Kurs erreicht oberen Pivopunkt
Kurs erreicht oberes Bollingerband
Kursanstieg Intraday > 1*STABW20
Kursanstieg Intraday > 1,5*STABW20
Kursanstieg Schlusskurs > 1*STABW20
Kursanstieg Schlusskurs > 1,5*STABW20
Kursanstieg Schlusskurs > 1%
Kursanstieg Schlusskurs > 2%
Kursanstieg Schlusskurs > 3%
Kursanstieg Schlusskurs > 5%
-------------------------------------------
Kursausbrüche bearish
-------------------------------------------
Kurs erreicht unteren Pivopunkt
Kurs erreicht unteres Bollingerband
Kursrückgang Intraday > STABW20
Kursrückgang Intraday > 1,5*STABW20
Kursrückgang Schlusskurs > 1*STABW20
Kursrückgang Schlusskurs > 1,5*STABW20
Kursrückgang Schlusskurs > 1%
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Kursrückgang Schlusskurs > 2%
Kursrückgang Schlusskurs > 3%
Kursrückgang Schlusskurs > 5%
-------------------------------------------
Technische Indikatoren
-------------------------------------------
MACD kreuzt Nullinie nach oben
MACD kreuzt Signallinie nach oben
RSI14 > 50
RSI14 Kreuzt 50 nach oben
RSI14 Kreuzt 30 nach oben
RSI14 Kreuzt 70 nach oben
MACD kreuzt Nullinie nach unten
MACD kreuzt Signallinie nach unten
RSI14 < 50
RSI14 kreuzt 50 nach unten
RSI14 kreuzt 30 nach unten
RSI14 kreuzt 70 nach unten
-------------------------------------------
Maximale Kursrückgänge
-------------------------------------------
Kursrückgang vom Höchstkurs seit Kauf >= 5%
Kursrückgang vom Höchstkurs seit Kauf >= 10%
Kursrückgang vom Höchstkurs seit Kauf >= 20%
Kursrückgang vom Höchstkurs seit Kauf >= 25%
REGELN FÜR DEN ZUSÄTZLICHEN STOPP
Kein zusätzlicher Stopp
Stopp auf Einstiegskurs sobald Trade im Plus
Stopp auf Einstiegskurs sobald Trade 1% im Plus
Stopp auf Einstiegskurs sobald Trade 2% im Plus
Stopp auf Einstiegskurs sobald Trade 3% im Plus
Stopp auf Einstiegskurs sobald Trade 5% im Plus
Stopp auf Einstiegskurs sobald Tagestief > Einstiegskurs
Stopp auf Einstiegskurs sobald Kurs > Oberes Bollingerband
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Stopp auf Einstiegskurs sobald Kurs > Vortageshoch
Stopp auf tiefstes Tief der letzten 5 Tage
Stopp auf tiefstes Tief der letzten 20 Tage
Stopp auf Höchstkurs seit Kauf -5%
Stopp auf Höchstkurs seit Kauf -10%
Stopp auf Höchstkurs seit Kauf -20%
Stopp auf Höchstkurs seit Kauf - 1*STABW20
Stopp auf Höchstkurs seit Kauf - 2*STABW20
Stopp auf Höchstkurs seit Kauf- 5*STABW20
Stopp auf Höchstkurs seit Kauf - 10*STABW20
REGELN FÜR DEN VERLUSTSTOPP
Kein Verluststopp
Maximal 2,5% Verlust
Maximal 5% Verlust
Maximal 10% Verlust
Maximal 15% Verlust
Maximal 20% Verlust
Maximal 25% Verlust
Verluststopp = Kurs - Tagesspanne bei einem Risiko von 1%
Verluststopp = Kurs - Tagesspanne bei einem Risiko von 2%
Verluststopp = Kurs - Tagesspanne bei einem Risiko von 3%
Verluststopp = Kurs - 1*STABW20 bei einem Risiko von 2%
Verluststopp = Kurs - 2*STABW20 bei einem Risiko von 4%
Verluststopp = Kurs - 3*STABW20 bei einem Risiko von 6%
Verluststopp = Kurs - 4*STABW20 bei einem Risiko von 8%
Verluststopp = Kurs - 5*STABW20 bei einem Risiko von 10%
Verluststopp = Wochentief bei einem Risiko von 5%
Verluststopp = Monatstief bei einem Risiko von 10%
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Alle Regeln können individuell verändert werden.
Hierfür ist in der Zelle „Syntax“ die entsprechende
Formel einzugeben.
BEISPIEL 1:
Es soll dann eine Aktie gekauft werden, sobald der Schlusskurs ein neues Wochenhoch
markiert.
Verkauft wird, falls das Wochentief erreicht wird.
Dazu sind folgende Regeln auszuwählen.
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Nach der Auswahl der Handelsregeln muss das
Handelssystem neu berechnet werden.
Dazu ist der entsprechende Button anzuklicken:
Nach der Berechnung des Handelssystems kann nun die Performance eingesehen werden.
Diese gibt Aufschluss drüber, wie gut das System über einen entsprechenden Zeitraum
performt hat. Der Zeitraum für diese Berechnung wird über den Chart ausgewählt. Im
Chart können auch die Kauf- und Verkaufssignale abgelesen werden.
Im Beispiel sieht das wie folgt aus:
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Die Kennzahlen des Handelssystems für diesen Betrachtungszeitraum sind in der Übersicht
rechts vom Chart aufgelistet:
Möchte man die Trades im Einzelnen darstellen klickt man auf „Trades“:
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Und man erhält eine Auflistung der Trades im Betrachtungszeitraum:
Man kann jetzt natürlich verschieden Strategien austesten, wie sich diese auf die
Performance des Handelssystems auswirkt.
Wie verhält sich das Handelssystem bei einer anderen Aktie? Dazu wählt man einfach aus
der unteren Lise eine entsprechende Aktie:
Die Handelssignale beim DAX sehen z.B. wie folgt aus:
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HINZUFÜGEN EINES ZUSÄTZLICHEN STOPPS
Der Stopp wirkt intraday. Das heißt, die Aktie wird verkauft, sobald der Kurs während des
Handelstages den Stoppkurs berührt.
Beispiel:
Das Stoppsignal „Stopp auf Einstiegskurs, sobald der Trade im Plus“ kann nun im Chart
betrachtet werden:
Man sieht schon im ersten Trade die Wirkung der Handelsregel. Hier wäre der Verlust ohne
zusätzlichen Stopp größer geworden.
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HINZUFÜGEN EINES ZUSÄTZLICHEN VERLUSTSTOPPS
Der Verluststopp wird am Anfang des Trades gesetzt und soll vor überraschenden
Kursverlusten schützen.
Beispiel:
Schauen wir uns hier ein Handelssignal an:
Mit diesem Handelsansatz erreicht man bei der Daimler-Aktie im 10-jährigen Backtest
folgende Kapitalkurve:
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Der Handelsansatz bewirkt immerhin eine Verdoppelung des Kapitals, während ein
Buy&Hold einen Verlust von -31% beschert.
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3. FORMELGENERATOR In der bp Tradingstation ist ein leistungsfähiger Formelgenerator zur Erstellung eigener
Indikatoren integriert. Es können 10 Formeln F1 bis F10 definiert werden. Die Eingabe
erfolgt nach Syntaxregeln wie sie auch in Excel gelten. Es können alle Funktionen, die
Excel anbietet auch im Formelgenerator eingesetzt werden.
Für den Zugriff auf Kursdaten gelten folgende Eingaberegeln:
Syntax Bedeutung Kommentar
open Eröffnungskurs
high Höchstkurs
low Tiefstkurs
close Schlusskurs
I1, I2, I3 bis I11 Indikatoren
barssinceentry Anzahl Tage nach dem Kauf
Am Tag des Kaufs ist dieser Wert 0. Mit jedem Tag nach dem Kauf erhöht sich der
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Wert um eins.
eckige Klammern: [ ]
Kursverzögerungen
close [1] bedeutet der gestrige Schlusskurs i3[4] bedeutet der Wert des Indikators i3 vor 4 Tagen Kurs steigt: Wert ist > als der gestrige Wert: close > close [1] Indikator 5 fällt: i5 < i5[1]
Wie in Excel Rechenarten
Addition, Subtraktion: close + high, high-low Multiplikation: 1,2 * close Division: close * (1+2/100) Beispiel: Berechnung des Pivotpunktes: (close + high + low)/3
Wie in Excel Klammerregeln
Wie in Excel Funktionen
Maximum: max(high; high[1]) entspricht dem Maximum der beiden Werte Höchstkurs und Höchstkurs vor einem Tag. Minimum: MIN(low;low[1];i4) entspricht dem Minimum von Tiefstkurs, gestriger Tiefstkurs und Indikator I4
unerheblich Groß / Kleinschreibung
Es ist völlig unerheblich ob man eingibt close > i1 oder CLOSE > I1 oder Close > I1
F1, F2, F3 Eigene Formeln siehe genaue Beschreibung
und, Und, UND UND-Verknüpfung Wie in Excel: UND (close>i1, close>high[2)
Beispiele Formel
Kursveränderung gegenüber Vortag close-close[1]
Kursveränderung gegenüber Vortag in % close/close[1]*100
Durchschnittliche Tagesrange der letzten 3 Tage ((high-low) + (high[1] - low[1]) + (high[2]-low[2]))/3
Prozentuale Lage des Schlusskurses in Bezug zum Hoch bzw. Tief
(close-low)/(high-low)*100
Tiefstkurs - 1,5 * Standardabweichung der letzten 10 Schlusskurse
low - 1,5*stabw(close:close[10])
Pivotpunkt (close + high + low)/3
Mustererkennung: Immer dann wenn der Kurs drei Tage
Und ( close>close[1] ; close[1]>close[2] ;
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hintereinander ansteigt, soll dies mit dem Wert WAHR (1) signalisiert werden, sonst mit dem Wert FALSCH (0)
close[2] > close [3] )
Mustererkennung: Es soll das Candlestickmuster „weisser Doij“ angezeigt werden.
UND( open < close ; (high - close) > 3 *(close - open) ; (open - low) > 3 * (close - open) )
Gewichteter Mittelwert der letzten 5 Schlusskurse
(5*close + 4*close[1] + 3*close[2] + 2*close[3] + close[4])/(5+4+3+2+1)
BEISPIEL 1
Es sollen im Chart alle Tage gekennzeichnet werden, an dem der Kurs gegenüber dem
Vortag um mehr als 2% steigt.
Wir zeichnen eine Linie, die kurz unterhalb des Tiefstkurses (Low * 0,995) eingezeichnet
wird.
Chart:
40 www.boerse-pur.de
BEISPIEL 2
Im folgenden Beispiel wird für ein Handelssystem eine eigene Handelsregel definiert: Es
soll die Aktie dann gekauft werden, wenn der aktuelle Schlusskursgrößer größer ist, als der
gestrige Pivotpunkt zuzüglich der gestrigen Handelsspanne.
Die Formel F1 kann nun im Handelssystem integriert werden:
Hinweis:
Eine Handelsregel lässt sich auch direkt in der entsprechenden Zelle neben „Syntax“
editieren und nach eigenen Vorstellungen ändern.
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BEISPIEL 3
Es soll die Differenz der beiden Bollingerbänder in % vom Schlusskurs im Chart dargestellt
werden:
Die Formel hierzu lautet:
Im Chart muss lediglich Formel F1 ausgewählt werden:
Man seht sehr schön wie die Volatilität abnimmt. Der Abstand der beiden Bollingerbänder
sinkt vom Höchstwert 26% auf 6%.
BEISPIEL 4
Es soll untersucht werden, an wie viel Tagen im Aufwärtstrend die Kurse steigen und
fallen. Der Aufwärtstrend wird mit Kurs > Gleitender Durchschnitt 200 Tage festgelegt.
Die Formel F1 zählt die Tage, an denen Kursgewinne zu verzeichnen sind.
Die Formel F2 zählt die Tage, an denen Kursverluste zu verzeichnen sind.
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Die Formeln lauten wie folgt:
Im Chart werden F1 und F2 ausgewählt:
Man erkennt, dass im Aufwärtstrend mehr Tage mit Kursgewinnen als mit Kursverlusten
auftreten.
Für Anregungen sind wir immer offen. Haben Sie neue Ideen senden Sie uns einfach ein E-
Mail an [email protected]
Viel Erfolg beim Traden!
Ihr boerse-pur Team
Januar 2014
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