Report - 5. Heteroskedastizität - uni-kassel.de · ¼ º « « « « « ¬ ª 2 n 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Cov( ) E( ') u uu (5.1) gegeben. Die Varianz-Kovarianz-Matrix Cov(u) ist dann eine

Select PornographicDefamatoryIllegal/UnlawfulSpamOther Terms Of Service ViolationFile a copyright complaint

Please pass captcha verification before submit form