TradeSignal professional - Workshop

Handelssysteme:

Grundlagen,

Konzepte,

PraxisbeispieleDominik Häger

SystemSoft, Bremen · Germany

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Überblick

EinführungGrundlagenVor- und NachteileGruppierung von HandelssystemenBacktesting und OptimierungEigene Indikatoren erstellenPraxisbeispieleNeuentwicklungen / Ausblick

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Anmerkungen

Workshop Idee soll im Vordergrund stehenZwischenfragen erwünschtEigene Erfahrungsberichte willkommen

Viel Spaß!

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Workshop / Training Konzept

Rundgang / TutorialCharttypen, IndikatorenBasisfunktionenGewinnspiel

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Grundlagen - Übersicht

Definition eines Handelssystems:Trending vs. Ranging – die Crux der

technischen Analyse….Ansätze für erfolgreiche Systeme

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Definition eines Handelssystems

Eine eindeutige Anweisungzum Öffnen bzw. Schließeneiner Long- bzw. Short-Positionunter Beachtung verschiedener Money

Management-Regeln.

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Vorteile von Handelssystemen

Emotionen werden ausgeschaltetDie Disziplin wird verbessertDas Risiko wird begrenztDie Handlung wird kontrolliert (Tagebuch)

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Nachteile von Handelssystemen

Kein System arbeitet fehlerfreiDas Marktverhalten der Vergangenheit muss

sich nicht zwangsläufig weiter fortsetzenNeigung zum „curve fitting“Die meisten erfolgreichen Handelssysteme sind

trendfolgend. Involatile Phasen produzieren dann Verluste.

Back-testing kann nicht alle Einflüsse simulierenOptimierung statt logisches Denken – dadurch

hohe Erwartung und niedriges Ergebnis

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Arten von Handelssystemen

Trendfolgesysteme Annahme: Trend setzt sich fort Position: In die selbe Richtung

Antizyklische Systeme Annahme: Markt ist am Wendepunkt Position: In die entgegengesetzte Richtung

Kursmustererkennung Annahme: Gleiche Kursbewegung auf gleiche

Chart-Muster (Candlestick und Point&Figure Signale...)

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Trendfolgesysteme

Steigen in Richtung des Trends einVerlieren einen Teil der Buch-Gewinne wiederSteigen „zu spät“ ein und ausJe träger, desto geringere Gewinnmargen aber

auch geringere Kosten

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Antizyklische Systeme

Übertreibungsphase kein Garant für eine Trendwende = häufige Fehlsignale

Position gegen den Trend einnehmen = setzt psychische Stärke voraus

Versagen am Anfang eines Trends (Ausbruch aus Seitwärtsphase)

Versagen am Ende eines Trends (Keine Gegenbewegung)

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5 Regeln für erfolgreiche Systeme...

1. Sorge für ausreichend lange Datenreihen mit möglichst unterschiedlichen Marktphasen.

2. Zerlegen der Datenreihe in eine Optimierungs- und eine Testphase, um nicht „blind“ in die Zukunft zu steuern.

3. Definiere genaue Handelsregeln – kein Freiraum für Interpretationen.

4. Halte genügend Kapitalreserven, um Verlustphasen überstehen zu können.

5. Erzeuge ausreichend viele Signale

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... und noch 5 Regeln

6. Folge jedem Signal wenn Du Deinem System vertraust. Sonst ist Emotion im Spiel.

7. Diversifiziere über mehrere Märkte.

8. Handle in Märkten mit ausgeprägtem Trendverhalten.

9. Verluste gehören dazu. Sie sind nicht Ergebnis Deines Unvermögens.

10.Keep it simple. Die Erfahrung zeigt, dass einfache Systeme die erfolgreicheren sind.

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Einflussfaktoren

Provision: Häufige Signale führen zum Verlust Wenig Signale sind nicht aussagekräftig

Slippage: Ist mein System zu schnell? Handeln auf Open oder Close

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Einflussfaktoren – DAX, daily + MA22

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Provision – 0,5% pro Trade

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Slippage – 22 Punkte

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Handeln auf Open / Close

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Ungleiche Auf- und Abwärtsdynamik

Aufwärtstrends sind oftmals lang andauerndAbwärtstrends sind schnellerKonsequenz für indikatorbasierte Systeme:

Unterschiedliche Periodenlängen verwenden 1. Handelsystem für Kauf 2. Handelssystem für Kauf glattstellen 3. Handelssystem für Verkauf 4. Handelssystem für Verkauf glattstellen

Beispiele in TradeSignal: SMA up/down

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Trending versus Ranging

Problem: Wie kann ich den Trend handeln... ohne in Seitwärtsphasen zu verlieren?

Lösungsansatz: Trendfolgesystem handeln Filter zum Schutz vor Seitwärtsphasen

verwendenBeispiel in TradeSignal: Turtle / True Range

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Praxisbeispiel 1: HS DessAroons

Long Signale für den Bund-FutureVerbindet Oszillator und TrendindikatorVerwendet Indikator auf Indikator Benutzt Aroon Indikator als FilterLäuft erfolgreich für Daily sowie 1H

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Praxisbeispiel 2: HS ATRulez!

Bond und Equity MarktLong- sowie Short SignaleIdee: Wichtige Tage, die einen Trend einläutenTest über die „ATR“ als Range-IndikatorBeispiel für die Funktion „Operatoren“

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Praxisbeispiel 3: Larries Vola-Ex

Long- und Short Signale für den US T-Bond Future

Checkt ein einfaches KursmusterTestet dadurch mögliche Vola-Ausbrüche

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Advanced Money Management

Was ist das überhaupt?Warum überhaupt Money Management?Wann Money Management?Welche Parameter?Fazit?

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AMM – in detail

Wichtige Parameter Maximum Drawdown, Risk of Ruin, Sharpe

Ratio ...

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Vordefinierte Templates

Was sind Templates?Definieren eigener TemplatesListe der vordefinierten TemplatesWichtigste Beispiele vorgestellt:

• Blue Men• Bollinger Band System• Turtle Trader System

Verschicken und Importieren einfach möglich

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Das kann TradeSignal auch noch...

Automatische Mustererkennung bei Candlestick Charts

Point & Figure Chartanalyse plus Mustererkennung

Optimierung mit genetischen AlgorithmenMoney Management mit StoppLoss, Margin

Berechnungen, Risk Parametern usw.Charttyp Market ProfileCharttypen Renko, Kagi, Three-Line-BreakRealtime Alerting

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Und das auch noch...

Realtime Currency/Unit Conversion Instrumentabhängige Daten zur Auswahl:

• Aktien, Futures: last• Currencies: bid, ask• Bonds: last, yield• Weather RICs: Temperatur, Windrichtung, ...

Portfolio-Trading Client-Server Architektur Recovery MDS Datenlieferservice intraday Datenlieferservice historisch usw...

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Schmankerl

The AdvancedTraderHandel auf einem Indikator möglichDefinition eines Aktien-Spreads als neues

Instrument

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Ansprechpartner usw.

Version 3.6 aktuell, bitte checken Vertrieb durch Kollegin Birgit Claussen:

• 0172-4109054• Birgit.Claussen@systemsoft.de

Updates im Lizenzpreis enthalten Historische Kurse erhältlich Telefonische Hotline: 0421-20109-11

• Technische Anfragen• Funktionale Hilfe• Dokumentationen

Alles im Web: www.tradesignal.com Wichtige Neuentwicklungen: Programmierung eigener

Handelsanwendungen

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Neuentwicklungen über die AFL

AFL: Active Financial Library - EigenentwicklungErfolgsmodell: schon viele Projekte realisiert:1. Technical Trading System2. Import-Assistent für eigene Datenquellen3. TradeScreener (Demo) 4. EquityLister /(realtime Screener)... Etc. ppEigenentwicklungsprojekte auf Anfrage!

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Technical Trading System

Basiert auf Indikatormodell Protokollierung der einzelnen Trades Komplette Handelsunterstützung Client/Server Architektur Seit Feb/2002 produktiv im Eigenhandel!

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EquityLister

Tabelle mit Realtime UpdatesTA Indikatoren einfach integrieren auch

realtimeUser-defined riclists

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EquityLister (2)

Gruppierung a la Outlook! Realtime Updates – siehe rote flashs

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3D YieldCurve Pilot

3D ChartsBeispiel: 10yr YieldCurve

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Integration: PortfolioView

Tool zur Integration der Positionsführung

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Ihre Handelsidee

Sie haben einen WunschWir haben die Datenquelle (Reuters)Wir haben die Schnittstelle (AFL)Wir haben das Entwickler-Team

Wir setzen Ihre Idee um!

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Literaturhinweise

Zeitschriften• Stocks & Commodities (auch andere Märkte)• Technical Investor / Der aktive Trader

Bücher• Jack D. Schwager: Technical Analysis• Erich Florek: Neue Trading Dimensionen• Johannes Welcker: Technische Aktienanalyse• Larry Williams: Long-Term Secrets to Short-

Term TradingInternet

• www.google.de: „Handelssystem“/„Indikator“