BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds) · Halbjahresbericht für den OGAW-Fonds BremenKapital...

BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds)

Halbjahresbericht 28.02.2017

Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

Stark. Fair. Hanseatisch.

Halbjahresbericht für den OGAW-Fonds BremenKapital Renten Offensiv 28.02.2017



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Inhaltsverzeichnis

4 Vermögensaufstellung per 28. Februar 2017

19 Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

20 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien




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Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

BremenKapital Renten Offensiv

in der Zeit vom 1. September 2016 bis 28. Februar 2017.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,26 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im April 2017




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Fondsvermögen: EUR 142.970.273,54 (124.352.363,34)

Umlaufende Anteile: 2.486.096 (2.231.043)

Vermögensübersicht zum 28.02.2017 Kurswert in Fonds- währung

%des Fonds- vermögens

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen 126.210.406,39 88,29 (87,99)

2. Sonstige Wertpapiere 11.007.488,79 7,69 (8,57)

3. Derivate -216.224,01 -0,15 (-0,11)

4. Bankguthaben 3.762.198,71 2,63 (1,77)

5. Sonstige Vermögensgegenstände 2.364.532,17 1,65 (1,92)

II. Verbindlichkeiten -158.128,51 -0,11 (-0,14)

III. Fondsvermögen 142.970.273,54 100,00

(Angaben in Klammern per 31.08.2016)

Zusammengefasste Vermögensaufstellung




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Vermögensaufstellung zum 28.02.2017

Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw.

Anteile bzw. Whg.

in 1.000

Bestand

28.02.2017

Käufe/Zugänge

Verkäufe/Abgänge

Kurs Kurswert in EUR

% des

Fonds- vermö-

gensim Berichtszeitraum

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,750000000% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)

XS1508392625 EUR 1.000 1.000 0 % 98,444500 984.445,00 0,69

0,671000000% Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2005(12/17)

XS0236480322 EUR 500 0 0 % 42,496000 212.480,00 0,15

4,875000000% Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 16/21

XS1405778041 EUR 1.000 0 0 % 106,207000 1.062.070,00 0,74

4,870000000% Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013(19/Und.)

FR0011606169 EUR 2.000 0 0 % 99,754000 1.995.080,00 1,39

4,672000000% Commerzbank AG Stability Note v.16(17)

DE000CB0JJ90 EUR 1.000 0 0 % 99,290000 992.900,00 0,69

2,750000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25

DE000DB7XJJ2 EUR 1.000 0 0 % 96,449500 964.495,00 0,67

4,000000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-Nachr.-MTN-IHS A291 v13(19)

XS0955026959 USD 500 0 0 % 104,219500 490.976,12 0,34

5,375000000% Electricité de France EO-FLR MTN 13/25

FR0011401751 EUR 1.000 0 0 % 102,161350 1.021.613,50 0,71

4,500000000% Eramet S.A. EO-Obl. 13/20

FR0011615699 EUR 1.000 0 0 % 101,686500 1.016.865,00 0,71

5,480000000% Generalitat de Catalunya EO-FLR MTN 09/29

XS0427471148 EUR 1.000 1.000 0 % 103,663934 1.036.639,34 0,73

8,250000000% GRENKELEASING AG Subord. Bond v.15(21/unb.)

XS1262884171 EUR 1.000 0 0 % 109,110000 1.091.100,00 0,76

3,500000000% Hanesbrands Finance LU SCA EO-Notes 16/24 Reg.S

XS1419661118 EUR 1.000 1.000 0 % 104,090000 1.040.900,00 0,73

6,750000000% Holdikks S.A.S. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S

XS1084836441 EUR 500 500 0 % 69,283500 346.417,50 0,24

4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)

XS1405763019 EUR 1.000 1.000 0 % 107,672000 1.076.720,00 0,75




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Anteile bzw. Whg.

in 1.000

Bestand

28.02.2017

Käufe/Zugänge

Verkäufe/Abgänge


% des

Fonds- vermö-


7,875000000% Lion/Seneca France 2 S.A.S. EO-Notes 2014(14/19) Reg.S

XS1028956818 EUR 1.000 1.000 0 % 99,787500 997.875,00 0,70

3,125000000% New Areva Holding EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)

FR0011791391 EUR 1.000 0 0 % 94,326500 943.265,00 0,66

2,875000000% Portugal, Republik EO-Obr. 16/26

PTOTETOE0012 EUR 2.000 2.000 0 % 92,231500 1.844.630,00 1,29

9,875000000% SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. EO-Notes 12/19

DE000A1G4PS9 EUR 1.500 0 0 % 105,000000 1.027.734,75 0,71

6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.

XS1002121454 EUR 1.000 0 0 % 112,414500 1.124.145,00 0,79

2,781000000% Südzucker Intl.Fin. FLR 05/15

XS0222524372 EUR 2.000 0 0 % 99,053500 1.981.070,00 1,39

3,625000000% TA Manufacturing Ltd. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S

XS1212668062 EUR 1.000 1.000 0 % 104,030500 1.040.305,00 0,73

3,625000000% Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)

XS1419869885 EUR 1.000 1.000 0 % 103,860500 1.038.605,00 0,73

5,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)

XS1050461034 EUR 2.000 0 0 % 109,452500 2.189.050,00 1,53

7,950000000% Touax EO-FLR Notes 13/19/Und.

FR0011547108 EUR 2.000 1.000 0 % 97,098877 1.941.977,54 1,36

3,375000000% Türkiye Garanti Bankasi A.S. EO-Medium-Term Notes 2014(19)

XS1084838496 EUR 1.000 0 0 % 103,119000 1.031.190,00 0,72

4,875000000% UBM Development EO-Anleihe 14/19

AT0000A185Y1 EUR 1.500 0 0 % 104,055000 1.560.825,00 1,09

5,000000000% VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/UND.) Reg.S

XS1172297696 EUR 2.500 500 0 % 104,755000 2.618.875,00 1,83

6,000000000% Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)

FR0011401728 GBP 500 0 0 % 97,497000 572.905,16 0,40

6,000000000% Glencore Finance Europe S.A. LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)

XS0767865263 GBP 700 0 0 % 116,215000 956.052,42 0,67

5,500000000% Allianz Subord. Bond 12/18

XS0857872500 USD 2.000 0 0 % 103,133000 1.943.430,54 1,36




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Anteile bzw. Whg.

in 1.000

Bestand

28.02.2017

Käufe/Zugänge

Verkäufe/Abgänge


% des

Fonds- vermö-


3,375000000% Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS DL-Bonds 12/22

XS0848940523 USD 1.000 1.000 0 % 93,339000 879.436,57 0,62

6,600000000% Avon Products Inc. 2013/20

US054303AX02 USD 1.200 0 0 % 102,224000 1.155.780,85 0,81

4,000000000% Ball Corp. DL-Notes 2013(13/23)

US058498AS54 USD 1.000 1.000 0 % 100,000000 942.196,26 0,66

5,150000000% BPCE S.A. 14/24

US05578UAB08 USD 600 0 0 % 102,082500 577.090,50 0,40

6,875000000% Centrais Elétr. Brasileiras DL-Notes 09/19 Reg.S

USP22854AF31 USD 1.500 0 0 % 106,890000 1.510.670,37 1,06

3,625000000% Chile, Republik DL-Bonds 2012(42)

US168863BP27 USD 1.000 0 0 % 97,931850 922.710,23 0,65

5,750000000% Developemt Bank of Mongolia DL-MTN 12/17

XS0755567301 USD 1.000 0 0 % 103,010000 970.556,37 0,68

7,600000000% Federal Express Corp. DL-Notes 1997(97)

US313309AP14 USD 1.000 1.000 0 % 130,622800 1.230.723,14 0,86

3,664000000% Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2014(24)

US345397WW97 USD 1.200 1.200 0 % 99,482000 1.124.778,82 0,79

5,875000000% Fresenius Med.C.US Fin.II Inc. DL-Notes 12/22

USU31434AC42 USD 500 0 0 % 108,962500 513.320,30 0,36

4,750000000% Fresenius Med.C.US Fin.II Inc. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S

USU31434AE08 USD 1.000 1.000 0 % 102,563000 966.344,75 0,68

6,510000000% Gaz Capital S.A. DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM

XS0290580595 USD 2.500 0 0 % 110,895000 2.612.121,35 1,83

9,250000000% Gaz Capital S.A. DL-LPN 2009(19) GAZPROM Reg.S

XS0424860947 USD 1.000 1.000 0 % 113,424500 1.068.681,40 0,75

4,125000000% Glencore Funding LLC DL-Notes 2013(13/23) Reg.S

XS0938722666 USD 1.000 0 0 % 103,275000 973.053,19 0,68

4,531780000% Icelandair Group hf. DL-FLR Bonds 16/21

NO0010776982 USD 1.000 1.000 0 % 100,950000 951.147,12 0,67

8,500000000% Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S

USY20721AE96 USD 700 0 0 % 145,250000 957.978,05 0,67




Seite 8 von 20



Anteile bzw. Whg.

in 1.000

Bestand

28.02.2017

Käufe/Zugänge

Verkäufe/Abgänge


% des

Fonds- vermö-


6,625000000% Kroatien DL-Notes 10/20

XS0525827845 USD 1.750 0 0 % 109,771000 1.809.951,95 1,27

6,750000000% Kroatien, Republik DL-Notes 09/19 Reg.S

XS0464257152 USD 1.750 0 0 % 109,360500 1.803.183,45 1,26

6,000000000% Libanon, Republik DL-MTN11/19

XS0629509943 USD 1.400 0 0 % 102,500000 1.352.051,63 0,95

4,563000000% Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 13/23 144A

US549876AH32 USD 2.000 1.000 0 % 102,213000 1.926.094,13 1,35

5,750000000% Mexiko DL-MTN 10(10/2110) A

US91086QAZ19 USD 1.000 0 0 % 97,375000 917.463,61 0,64

5,550000000% MMC Finance Ltd. DL-LPN 13/20Reg.S MMC Norilsk

XS0982861287 USD 1.000 0 0 % 107,165000 1.009.704,62 0,71

4,125000000% Mongolei DL-MTN 12/18 Reg.S

US60937GAA40 USD 1.000 0 0 % 99,486000 937.353,37 0,66

5,450000000% Morgan Stanley DL-FLR N.Cum.Pr.D.R.14/19/Und

US61761JQK87 USD 2.000 0 0 % 101,989000 1.921.873,09 1,34

12,000000000% Oilflow Spv 1 DAC DL-Certs 2017(20-22) Reg.S

XS1539823093 USD 500 500 0 % 103,250000 486.408,82 0,34

7,875000000% Rosneft Finance S.A. DL-Med.-Term Nts 2007(18)Reg.S

XS0324963932 USD 500 0 0 % 105,822500 498.527,82 0,35

3,149000000% Rosneft Intern. Finance . DL-Med.-T.LPN 12/17

XS0861980372 USD 2.000 0 0 % 100,109000 1.886.446,51 1,32

4,199000000% Rosneft Intern. Finance DL-Med.-T. 12/22

XS0861981180 USD 1.000 1.000 0 % 100,565500 947.524,38 0,66

5,700000000% RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 12/22 Rus.Railw.

XS0764220017 USD 2.000 2.000 0 % 107,763500 2.030.687,33 1,42

9,000000000% SG Issuer S.A. DL-Credit Linked MTN 16/20

XS1490871339 USD 1.000 1.000 0 % 101,410000 955.481,23 0,67

5,500000000% Slowenien, Republik DL-Notes 12/22

XS0847086237 USD 1.000 1.000 0 % 112,014500 1.055.396,43 0,74

5,500000000% South Africa DL-Bonds 10/20

US836205AN45 USD 1.800 0 0 % 107,549000 1.823.980,78 1,28

7,500000000% Türkei, Republik DL-Notes 09/19

US900123BF62 USD 2.000 0 0 % 109,636500 2.065.982,00 1,45




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in 1.000

Bestand

28.02.2017

Käufe/Zugänge

Verkäufe/Abgänge


% des

Fonds- vermö-


5,875000000% United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2016(16/26)

US911365BE34 USD 1.000 1.000 0 % 105,125000 990.483,82 0,69

10,000000000% Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.17 EO-FLR Nts 13(27)'LUPUS CLO 2'

XS0963406052 STK 1.500 1.000 0 % 1.083,880000 1.625.820,00 1,13

6,125000000% Chemours Co., The EO-Notes 2016(16/23)

XS1382783527 EUR 1.000 0 0 % 108,345500 1.083.455,00 0,76

7,000000000% Constantin Medien IHS 13/18

DE000A1R07C3 EUR 500 0 0 % 102,750000 513.750,00 0,36

3,000000000% DekaBank Dt.Girozentrale DuoRendite AA Pro 15(18) EOAN

DE000DK0F0V8 EUR 500 0 0 % 92,540000 231.350,00 0,16

4,600000000% Erste Group Bank MTN 13/20

AT000B120126 EUR 1.000 0 0 % 108,495000 1.084.950,00 0,76

6,250000000% Ferratum Bank PLC EO-FLR Bonds 16/20

FI4000232830 EUR 1.000 1.000 0 % 100,900000 1.009.000,00 0,71

7,125000000% KTG Agrar 11/17

DE000A1H3VN9 EUR 800 0 0 % 2,795000 22.360,00 0,02

3,800000000% Landesbank Baden-Württemberg CLN FIAT 16(21)

DE000LB09NQ0 EUR 2.000 0 0 % 99,876372 1.997.527,44 1,40

5,500000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)

XS1555774014 EUR 1.000 1.000 0 % 104,125000 1.041.250,00 0,73

5,000000000% SG Issuer S.A. EO-Index Linked MTN 2016(17)

DE000SG6DAE4 EUR 2.000 0 0 % 102,900000 2.058.000,00 1,43

6,100000000% Société Générale S.A. CLN 2016/2021

DE000SG6DBJ1 EUR 1.500 1.500 0 % 101,930000 1.528.950,00 1,07

4,400000000% UniCredit Bank AG HVB Crelino 14/21 ArcelorMittal

DE000HV5LXE5 EUR 1.000 0 0 % 106,760000 1.067.600,00 0,75

4,150000000% UniCredit Bank AG HVB Crelino 14/24 1FIB

DE000HV5LXA3 EUR 2.000 0 0 % 102,690000 2.053.800,00 1,44

5,250000000% New Zealand Milk Pty AD-Nts 12/22

AU3CB0194413 AUD 500 0 0 % 107,194500 388.259,26 0,27




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in 1.000

Bestand

28.02.2017

Käufe/Zugänge

Verkäufe/Abgänge


% des

Fonds- vermö-


7,700000000% BNP PARIBAS ARBITR.ISSUANCE BV EO-Credit Linked Cts 15/20

XS1186827264 USD 2.000 0 0 % 106,243325 2.002.041,27 1,40

8,125000000% Commerzbank AG Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13/23

US20259DAA54 USD 2.000 0 0 % 116,486500 2.195.062,89 1,54

7,294280000% Morgan Stanley CLN Freeport McMoran 15/20

XS1288554592 USD 1.000 0 0 % 72,156365 679.854,57 0,48

10,000000000% Société Générale S.A. CLN 2016/2021

XS1490828081 USD 1.000 1.000 0 % 100,860000 950.299,15 0,66

8,000000000% UniCredit Bank 17/24

DE000HVB2AU7 USD 2.000 2.000 0 % 100,650000 1.896.641,07 1,32

5,163500000% UniCredit Bank AG HVB-FLR-DL-Inh.-Schv.v.16(26)

DE000HVB19G1 USD 2.000 2.000 0 % 96,530000 1.819.004,10 1,27

Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 103.168.795,86 72,19

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere


9,875000000% Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/19) Reg.S

XS0776111188 EUR 500 500 0 % 70,262000 351.310,00 0,25

6,125000000% AVIVA PLC 13/43 MTN 13/23/43

XS0951553592 EUR 1.500 0 0 % 117,434500 1.761.517,50 1,23

4,875000000% SGL CARBON 13/17/21)

XS1002933403 EUR 1.000 0 0 % 102,701000 1.027.010,00 0,72

5,750000000% Anglo American Capital PLC AD-Medium-Term Notes 2013(18)

AU0000AQMHA7 AUD 1.500 1.500 0 % 103,020500 1.119.423,01 0,78

5,338000000% Gaz Capital MT LPN 13/20

XS0974126186 GBP 700 0 0 % 108,587500 893.304,15 0,62

2,250000000% Amgen Inc. DL-Notes 16/23

US031162CH16 USD 1.100 1.100 0 % 96,153000 996.544,97 0,70

3,650000000% Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 16/26

US035242AP13 USD 1.000 1.000 0 % 101,730000 958.496,25 0,67

3,749000000% Bed Bath & Beyond Inc. DL-Notes 14/24

US075896AA80 USD 500 0 0 % 99,428000 468.403,45 0,33




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Anteile bzw. Whg.

in 1.000

Bestand

28.02.2017

Käufe/Zugänge

Verkäufe/Abgänge


% des

Fonds- vermö-


4,500000000% Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-N 13/23 Reg.S

USP3143NAR54 USD 600 0 0 % 108,995500 616.170,91 0,43

4,125000000% Ericsson DL-Notes 12/22

US294829AA48 USD 2.000 2.000 0 % 102,190500 1.925.670,14 1,35

5,750000000% Fresenius Med.Care US Fin.Inc. DL-Notes 2011(11/21) Reg.S

USU31433AA03 USD 500 0 0 % 109,291500 514.870,21 0,36

4,250000000% Glencore Finance (Canada) Ltd. DL-Notes 12/22

USC98874AM93 USD 1.000 1.000 0 % 105,010000 989.400,29 0,69

3,350000000% Hubbell Inc. DL-Notes 2016(16/26)

US443510AG72 USD 1.000 1.000 0 % 100,177700 943.870,54 0,66

7,700000000% Illinois Central Railroad Co. DL-Debts. 1997(96)

US451866SX66 USD 500 500 0 % 128,341450 604.614,17 0,42

3,700000000% McDonald's Corp. DL-MTN 15/26

US58013MEY66 USD 1.000 1.000 0 % 102,379000 964.611,11 0,67

5,750000000% Petrobras Int. Fin. DL-Nts. 09/09/20

US71645WAP68 USD 1.000 1.000 0 % 104,995000 989.258,96 0,69

4,375000000% Vale Overseas 12/22

US91911TAM53 USD 1.000 0 0 % 104,362500 983.299,57 0,69

4,250000000% Viacom Inc. DL-Notes 13/23

US92553PAT93 USD 500 0 0 % 103,628000 488.189,57 0,34

Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 16.595.964,80 11,60

Nicht notierte Wertpapiere


3,000000000% DekaBank Dt.Girozentrale DR.Akt.Anl.Pro v.14/18 CBK

DE000DK0CBP4 EUR 1.000 0 0 % 66,610000 333.050,00 0,23

8,875000000% Rickmers Holding 13/18

DE000A1TNA39 EUR 250 0 0 % 16,550000 41.375,00 0,03

8,500000000% Scholz IHS 12/17

AT0000A0U9J2 EUR 106 0 3.229 % 16,005000 16.973,78 0,01

3,750000000% A.P.Møller-Mærsk A/S DL-Notes 14/24

USK0479SAC28 USD 500 0 0 % 99,810000 470.203,04 0,33

6,000000000% Bombardier Inc. DL-Notes 14/22 Reg.S

USC10602AY36 USD 2.000 0 0 % 99,500000 1.874.970,56 1,31




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Anteile bzw. Whg.

in 1.000

Bestand

28.02.2017

Käufe/Zugänge

Verkäufe/Abgänge


% des

Fonds- vermö-


6,800000000% ENEL Finance Intl B.V. DL-Notes 2007(07/37) Reg.S

USL2967VCZ69 USD 1.500 0 0 % 125,691000 1.776.383,85 1,24

4,750000000% ZF North America Capital Inc. DL-Notes 15/25

USU98737AC03 USD 2.000 1.500 0 % 102,563000 1.932.689,50 1,35

Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 6.445.645,73 4,50

Investmentanteile

KVGeigene Investmentanteile 2)

Aramea Rendite Plus A DE000A0NEKQ8 ANT 13.600 0 0 EUR 180,040000 2.448.544,00 1,71

Gruppenfremde Investmentanteile 3)

Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo Namens-Anteile I o.N.

LU0990655838 ANT 1.000 0 0 EUR 964,800000 964.800,00 0,67

IP Fonds - IP Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.

LU0204032410 ANT 18.300 0 0 EUR 55,820000 1.021.506,00 0,72

Oppenheim Ass.Back.Secs Fonds Inh.-Anteile o.N.

AT0000648589 ANT 14 0 0 EUR 88.278,380000 1.235.897,32 0,86

OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.

LU0834815101 ANT 1.710 850 0 EUR 1.205,390000 2.061.216,90 1,44

Fisch U.-F.CB Int.Conv.Expert Inh.-Ant.BD USD Hdgd(thes.)oN

LU0402208523 ANT 15.000 0 0 USD 119,130000 1.683.657,61 1,18

Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.

LU0951570687 ANT 1.275 0 0 USD 1.325,120000 1.591.866,96 1,11

Summe der Investmentanteile EUR 11.007.488,79 7,69

Summe Wertpapiervermögen EUR 137.217.895,18 95,98




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Anteile bzw. Whg.

in 1.000

Bestand

28.02.2017

Käufe/Zugänge

Ver-käufe/

Abgänge


% des

Fonds- vermö-


Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Derivate auf einzelne Wertpapiere

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten

Euro Bund Futures 08.03.2017

DE0009652644 -25 -15.750,00 -0,01

Ten-Year Treasury Notes Futures 21.06.2017

XC0009690196 -200 64.775,99 0,05


DE0009652644 -25 -77.500,00 -0,05


DE0009652644 -25 -66.750,00 -0,05


DE0009652644 -25 -52.000,00 -0,04


DE0009652644 -25 -2.750,00 0,00


DE0009652644 -25 -26.750,00 -0,02


DE0009652644 -25 -39.500,00 -0,03

Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR -216.224,01 -0,15




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Anteile bzw. Whg.

in 1.000

Bestand

28.02.2017

Käufe/Zugänge

Verkäufe/Abgänge


% des

Fonds- vermö-


Bankguthaben

EUR - Guthaben bei:

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG

EUR 2.245.609,33 2.245.609,33 1,57

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:

GBP 6.260,30 7.357,27 0,01

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:

USD 1.601.823,50 1.509.232,11 1,05

Summe der Bankguthaben EUR 3.762.198,71 2,63

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche EUR 2.352.872,49 2.352.872,49 1,64

Kuponforderung USD 12.375,00 11.659,68 0,01

Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.364.532,17 1,65

Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -158.128,51 EUR -158.128,51 -0,11

Fondsvermögen EUR 142.970.273,54 100*)

Anteilwert EUR 57,51

Umlaufende Anteile STK 2.486.096

Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. KontoAbwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sonder-vermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 99,56%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 496.345.813,51 EUR.




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Wertpapierkurse bzw. MarktsätzeDie Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.02.2017

Australischer Dollar AUD 1,380450 = 1 Euro (EUR)

Britisches Pfund GBP 0,850900 = 1 Euro (EUR)

US-Dollar USD 1,061350 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

XCBO CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE




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Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wert-papieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw.

Anteile bzw. Whg.

in 1.000

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

Volumen in 1.000

Börsengehandelte Wertpapiere


6,250000000% Air France-KLM EO-Obl. 12/18 FR0011374099 EUR - 500

4,375000000% Anglo American Capital EO-MTN 09/16

XS0470632646 EUR - 1.000

4,250000000% Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 13/18

XS0989152573 EUR - 500

7,875000000% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)

FR0010814434 EUR - 1.000

8,000000000% EFG International (GG)EO-FLR Notes 12/22 Gesamtk. 13.01.2017

XS0732522023 EUR - 1.250

3,125000000% Faurecia S.A. EO-Notes 15/22 XS1204116088 EUR - 500

6,750000000% Fiat Chrysler Finance Europe EO-MTN 13/19

XS0953215349 EUR - 2.100

4,125000000% Gas Natural Fenosa Finance BV EO-FLR M.-T. Nts 2014(22/Und.)

XS1139494493 EUR - 900

3,700000000% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2013(18) GAZPROM

XS0954912514 EUR - 500

6,000000000% Kroatische Entwicklungsbank EO-Notes 13/20

XS0961637542 EUR - 1.000

3,250000000% Petrobras EO-Notes 12/19 XS0835886598 EUR - 1.000

6,999000000% Société Générale EO-FLR Bonds 07/17

XS0336598064 EUR - 500

9,375000000% Soc.Gen. EO-FLR Bonds 09/19 XS0449487619 EUR - 1.250

5,625000000% Telekom Austria EO-FLR Notes 13/18 und

XS0877720986 EUR - 900

2,500000000% Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-MTNs 14/24

XS1082971588 EUR - 2.000

4,125000000% Samarco Mineracao S.A. 2012/22

USP84050AA46 USD - 600




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Anteile bzw. Whg.

in 1.000

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

Volumen in 1.000

4,310000000% Landesbank Baden-Württem-berg CLN CAJ 16(19)

DE000LB06FY6 EUR - 1.000

4,900000000% LBW CLN MTP Solveo Stz. 13/18 DE000LB0R0G7 EUR - 300

4,200000000% Landesbank Baden-Württem-berg CLN Solveo Stz.v.13(19)TKA

DE000LB0SNB6 EUR - 400

3,900000000% UniCredit Bank AG HVB Crelino v.14/21 HEI

DE000HV5LWF4 EUR - 1.500

4,550000000% UniCredit Bank AG HVB Crelino v.14/21 TKA

DE000HV5LWG2 EUR - 1.000

5,250000000% UniCredit MTN 13/20 DE000HV5LV68 EUR - 1.000

3,450000000% Morgan Stanley B.V. DL-MTN 2015(16) S&P 500

XS1282693636 USD - 2.000

4,200000000% UBS AG (London Branch) DL-In-dex abh.Anleihe 15/16

CH0297998970 USD - 2.000

4,900000000% LBW CLN Solveo Stz. 13/18 ARRB

DE000LB0Q9G9 EUR - 300

5,346500000% Commerzbank AG DL-FLR-Sta-bility Note v.15(16)

XS1293646292 USD - 2.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere


4,750000000% ENGIE EO-FLR Notes13/21 FR0011531730 EUR - 1.000

4,500000000% Hörmann Finance GmbH Anlei-he v.16(19/21)

DE000A2AAZG8 EUR 1.800 1.800

2,750000000% ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S

DE000A14J7G6 EUR - 500

3,416000000% Lukoil Internat. Finance DL-Bonds 13/18

XS0919502434 USD - 2.000

Nichtnotierte Wertpapiere


5,750000000% DIC Asset AG Anleihe v.13/18 DE000A1TNJ22 EUR - 500




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Anteile bzw. Whg.

in 1.000

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

Volumen in 1.000

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Actions Nom. C (Acc.)(USD) o.N

LU0332400828 ANT - 77.500

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten

Verkaufte Kontrakte:

Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe

EUR 82.051,31

Basiswert: 10Yr. United States of America Trea-sury Note synth.Anleihe

USD 99.816,83

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD EUR 92.047,92




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Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 52.542.362,46

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,98

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,15

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 57,51

Umlaufende Anteile STK 2.486.096

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt

einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte

und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahme-

preisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs

nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse

nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und

Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie

geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für KVGeigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Rendite Plus A 1,2500% p.a.

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo Namens-Anteile I o.N. 0,8000% p.a.

IP Fonds - IP Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N. 0,2500% p.a.

Oppenheim Ass.Back.Secs Fonds Inh.-Anteile o.N. 0,5200% p.a.

OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N. 0,7000% p.a.

Fisch U.-F.CB Int.Conv.Expert Inh.-Ant.BD USD Hdgd(thes.)oN 0,5500% p.a.

Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N. 1,1000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.




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Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:HANSAINVESTHanseatische Investment-GmbHPostfach 60 09 4522209 HamburgHausanschrift:Kapstadtring 822297 Hamburg

Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70Internet: www.hansainvest.deE-Mail: [email protected]

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 10.500.000,- Haftendes Eigenkapital: € 9.970.142,52 (Stand: 31.12.2015)

Gesellschafter:SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg

Verwahrstelle:DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,- Eigenmittel (Art. 72 CRR): € 206.093.787,-(Stand: 31.12.2016)

Einzahlungen:UniCredit Bank AG, München(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)BIC: HYVEDEMM300IBAN: DE15200300000000791178

Aufsichtsrat:Martin Berger (Vorsitzender),Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Hamburg

Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn

Wirtschaftsprüfer:PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:Nicholas Brinckmann(zugleich Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Marc Drießen(zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäfts-führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

BremenKapital Renten Offensiv (OGAW-Fonds) · Halbjahresbericht für den OGAW-Fonds BremenKapital...

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