First Private Systematic Events · US1101221570 Bristol-Myers Squibb Co. CVR STK 1.790 1.790 0 USD...

First PrivateSystematic EventsHalbjahresbericht zum 31.03.2020

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Ba-

sis des zur Zeit gültigen Verkaufsprospektes

einschließlich der darin enthaltenen gültigen

Anlagebedingungen. Sofern der Stichtag des

Jahresberichtes länger als acht Monate zu-

rückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjah-

resbericht auszuhändigen. Die alleinverbind-

lichen Verkaufsprospekte können kostenfrei

bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft und

den Vertriebspartnern bezogen werden bzw.

stehen unter http://www.first-private.de zum

Download zur Verfügung.

Alle Zahlenangaben geben den zum Berichts-

stichtag verfügbaren Stand wieder.

HERAUSGEBER

Kapitalverwaltungsgesellschaft

FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

Westhafenplatz 8 | 60327 Frankfurt am Main

Postfach 11 16 63 | 60051 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 505082-0

Telefax: +49 69 505082-440

Internet: www.first-private.de

E-Mail: [email protected]

Geschäftsführer:

Tobias Klein, Thorsten Wegner, Richard Zellmann

Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main

Handelsregister-Nr.: HRB 32877

Halbjahresbericht zum 31.03.2020 | 3

VERMÖGENSÜBERSICHT GEM. § 9 KARBV

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2020

. KURSWERT IN EUR % DES FONDSVERMÖGENS

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

- Deutschland EUR 213.532,20 6,57

- Euro-Länder EUR 140.693,60 4,33

- Nicht EU/EWR-Länder EUR 1.583.603,32 48,73

2. Anleihen

- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden

EUR 204.930,20 6,31

- Unternehmensanleihen EUR 783.605,76 24,12

3. Derivate

- Optionsrechte (Verkauf) EUR -23.458,65 -0,72

- Futures (Verkauf) EUR 518.776,95 15,97

- Futures (Kauf) EUR -889.771,21 -27,38

- Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR -14.694,59 -0,45

- Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR -38.248,73 -1,18

- Swaps (Verkauf) EUR -116.785,37 -3,59

- Swaps (Kauf) EUR 337.674,23 10,39

4. Bankguthaben

- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 3.497,50 0,11

- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR 38.284,62 1,17

5. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 660.994,13 20,34

II. Verbindlichkeiten

1. Kurzfristige Verbindlichkeiten

- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro EUR -17.549,55 -0,54

- Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen

-89.837,43 -2,76

2. Sonstige Verbindlichkeiten EUR -46.050,75 -1,42

III. Fondsvermögen EUR 3.249.196,23 100,00*)

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

4 | First Private Systematic Events

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2020

ISIN GATTUNGSBEZEICHNUNG

STÜCK BZW. ANTEILE BZW.

WÄHRUNG IN 1.000

BESTAND 31.03.2020

KÄUFE/ ZUGÄNGE IM

BERICHTS- ZEITRAUM

VERKÄUFE/ABGÄNGE IM

BERICHTS-ZEITRAUM KURS

KURSWERTIN EUR

% DESFONDS- VERMÖ-

GENS

Börsengehandelte Wertpapiere EUR 2.347.991,98 72,26

Aktien

DE000LED02V0 OSRAM Licht AG Z.Verk. STK 5.292 5.292 0 EUR 40,3500 213.532,20 6,57

FI4000092556 Pihlajalinna Oy STK 9.908 9.908 0 EUR 14,2000 140.693,60 4,33

IS0000020469 Kvika banki HF. STK 1.408.493 1.408.493 0 ISK 8,4500 76.494,39 2,35

JP3785000005 Hitachi Chemical Co. Ltd. STK 2.638 5.276 2.638 JPY 4.590,0000 102.220,74 3,15

JP3046410001Japan Rental Housing Investments Inc.

STK 223 223 0 JPY 91.100,0000 171.850,30 5,29

JP3337600005 Sanyo Chemical Industries Ltd. STK 4.533 4.533 0 JPY 3.955,0000 151.350,46 4,66

US00790X1019 Advanced Disposal Services Inc. STK 5.651 4.953 0 USD 32,8000 168.924,86 5,20

US2836778546 EL Paso Electric Co. STK 3.481 0 0 USD 67,9600 215.601,51 6,64

US4883602074 KEMET Corp. STK 8.448 8.448 0 USD 24,1600 186.013,83 5,72

Verzinsliche Wertpapiere

XS1219498141 2,750% RWE Anl. 21.04.75V EUR 100 0 0 % 98,0327 98.032,70 3,02

XS17917041891,750% CNAC (HK) Finbridge Nts. 14.06.22

EUR 100 100 0 % 96,5815 96.581,50 2,97

XS1216020161 3,000% Centrica MTN 10.04.76V EUR 100 0 0 % 96,8907 96.890,72 2,98

XS15867101853,250% Motor Oil Finance Nts. 01.04.22

EUR 100 0 0 % 98,1000 98.100,00 3,02

XS2076099865 4,625% Netflix Nts. 15.05.29 EUR 100 100 0 % 102,5005 102.500,50 3,15

XS19510670395,150% Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC

EUR 100 100 0 % 87,8605 87.860,50 2,70

XS12666610135,250% SoftBank Group Nts. 30.07.27

EUR 100 0 0 % 89,6889 89.688,89 2,76

IS0000020386 6,500% Island Bds. 24.01.31 ISK 15.000 0 30.000 % 136,4060 131.505,20 4,05

XS0954674825 7,750% ENEL Bds. 10.09.75V GBP 100 0 0 % 100,8352 113.950,95 3,51

Andere Wertpapiere

US1101221570 Bristol-Myers Squibb Co. CVR STK 1.790 1.790 0 USD 3,8000 6.199,13 0,19

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 578.373,10 17,80

Aktien

US00401C1080 Acacia Communications STK 3.452 0 0 USD 67,1800 211.351,43 6,50

IL0011017329 Mellanox Technologies Ltd. STK 1.916 489 0 USD 121,3200 211.847,00 6,52

US88224Q1076 Texas Capital Bancshares Inc. STK 4.046 4.046 0 USD 22,1700 81.749,67 2,52


XS15688887774,875% Petróleos Mexicanos (PE-MEX) MTN 21.02.28

EUR 100 100 0 % 73,4250 73.425,00 2,26

Summe Wertpapiervermögen EUR 2.926.365,08 90,06


GATTUNGSBEZEICHNUNG MARKT

STÜCK BZW. AN-

TEILE BZW. WÄHRUNG

IN 1.000BESTAND

31.03.2020

KÄUFE/ ZUGÄNGE

IM BE-RICHTS-

ZEITRAUM

VERKÄUFE/ABGÄNGE

IMBERICHTS-ZEITRAUM KURS

KURSWERTIN EUR

% DESFONDS- VERMÖ-

GENS

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Derivate auf einzelne Wertpapiere -267.734,65 -8,24

Wertpapier-Optionsrechte

Forderungen/Verbindlichkeiten

Optionsrechte auf Aktien

PUT Virtu Financial Inc 17,50 12/20 NAQ STK -6.500 USD 3,9600 -23.458,65 -0,72

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Allianz SE (SSDF) Dividenden-Future 12/20 EDT STK 20.000 EUR 6,1550 -66.100,00 -2,03

Bayer Dividend Future 12/20 EDT STK 80.000 EUR 2,1000 -50.400,00 -1,55

Continental (SSDF) Dividend Future 12/20 EDT STK 50.000 EUR 2,5000 -72.000,00 -2,22

Covestro (SSDF) Dividend Future 12/20 EDT STK 84.000 EUR 1,7000 -55.776,00 -1,72

Aktienindex-Derivate EUR -129.253,02 -3,98


Aktienindex-Terminkontrakte

E-Mini S&P 500 Index Future 06/20 NAR USDAnzahl

100-4.112,55 -0,13

EURO STOXX 30 Dividenden Index Future 12/21

EDT EURAnzahl

-10.000520.500,00 16,02

EURO STOXX 30 Dividenden Index Future 12/22

EDT EURAnzahl 10.000

-423.000,00 -13,02

FTSE 100 Dividend Index Future RDSA 12/20

EUT GBPAnzahl

1.500-230.365,01 -7,09

SGX Nikkei Stock Av. Div. Point Index Future 12/19

FMS JPYAnzahl 50.000

7.724,54 0,24

Zins-Derivate EUR 2.534,76 0,08


Zinsterminkontrakte

6,000% 2-Year U.S. Treasury Notes Future 06/20

NAU USD 1.000.000 569,61 0,02

6,000% 30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut. 06/20

NAU USD -100.000 -56,96 0,00

6,000% 5-Year U.S. Treasury Notes Future 06/20

NAU USD 700.000 3.688,20 0,11

6,000% Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut. 06/20

NAU USD -100.000 -1.666,09 -0,05



STÜCK BZW. AN-

TEILE BZW. WÄHRUNG

IN 1.000BESTAND

31.03.2020

KÄUFE/ ZUGÄNGE

IM BE-RICHTS-

ZEITRAUM

VERKÄUFE/ABGÄNGE


KURSWERTIN EUR

% DESFONDS- VERMÖ-

GENS

Devisen-Derivate EUR -52.943,32 -1,62


Devisenterminkontrakte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Offene Positionen

AUD/EUR 0,3 Mio. OTC 20.746,01 0,64

CAD/EUR 0,2 Mio. OTC 10.243,51 0,32

GBP/EUR 0,1 Mio. OTC 3.022,03 0,09

JPY/EUR 90,8 Mio. OTC -16.556,32 -0,51

USD/EUR 2,1 Mio. OTC -32.149,82 -0,99

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Offene Positionen

AUD/EUR 0,3 Mio. OTC -18.414,75 -0,57

CAD/EUR 0,2 Mio. OTC -2.580,31 -0,08

GBP/USD 0,2 Mio. OTC -9.252,69 -0,28

JPY/EUR 42,5 Mio. OTC 3.435,97 0,11

USD/EUR 0,9 Mio. OTC -11.436,95 -0,35

Swaps EUR 220.888,86 6,80

Total Return Swaps


(Erhalten / Zahlen)

MS,FFM AUD Aktien Basket Long vs. RBA 08.04.21

OTC AUD 53.832 585,86 0,02

MS,FFM CAD Aktien Basket Long vs. CADI-SC 18.01.22

OTC CAD 238.553 3.973,82 0,12

MS,FFM EUR Aktien Basket Long vs. EONIA 09.03.21

OTC EUR 406.105 87.259,89 2,69

MS,FFM EUR Aktien Basket Short vs. EONIA 09.03.21

OTC EUR -104.813 -33.515,86 -1,03

MS,FFM GBP Aktien Basket Long vs. SONIA 09.03.21

OTC GBP 61.725 4.275,29 0,13

MS,FFM GBP Aktien Basket Short vs. SONIA 09.03.21

OTC GBP -14.470 14.402,97 0,44

MS,FFM JPY Aktien Basket Long vs. YENON 14.04.21

OTC JPY 26.870.400 13.323,77 0,41

MS,FFM JPY Aktien Basket Short vs. YENON 25.03.21

OTC JPY -37.416.350 -64.552,25 -1,99

MS,FFM NZD Aktien Basket Short vs. NZO-CR 20.10.21

OTC NZD -29.490 -421,09 -0,01

MS,FFM SEK Aktien Basket Long vs. STIBOR 24.11.21

OTC SEK 226.746 2.597,82 0,08

MS,FFM SEK Aktien Basket Short vs. STIBOR 09.03.21

OTC SEK -160.476 -1.829,35 -0,06

MS,FFM USD Aktien Basket Long vs. FED-FDS 24.03.21

OTC USD 2.697.788 225.657,78 6,95

MS,FFM USD Aktien Basket Short vs. FED-FDS 24.03.21

OTC USD -814.677 -30.869,79 -0,95



STÜCK BZW. AN-

TEILE BZW. WÄHRUNG

IN 1.000BESTAND

31.03.2020

KÄUFE/ ZUGÄNGE

IM BE-RICHTS-

ZEITRAUM

VERKÄUFE/ABGÄNGE


KURSWERTIN EUR

% DESFONDS- VERMÖ-

GENS

Bankguthaben EUR 41.782,12 1,28

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)

DKK 11.839,29 % 100,0000 1.586,57 0,05

NOK 1,10 % 100,0000 0,10 0,00

PLN 8.128,88 % 100,0000 1.783,65 0,05

SEK 1.382,58 % 100,0000 127,18 0,01

Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)

AUD 1.271,96 % 100,0000 709,50 0,02

CAD 1.154,96 % 100,0000 739,53 0,02

CHF 1.496,19 % 100,0000 1.409,31 0,04

HKD 38.305,13 % 100,0000 4.504,00 0,14

ISK 2.925.000,00 % 100,0000 18.799,40 0,58

JPY 78.290,00 % 100,0000 660,93 0,02

MXN 10.211,42 % 100,0000 396,70 0,01

NZD 813,87 % 100,0000 439,74 0,01

SGD 7.174,89 % 100,0000 4.592,52 0,14

USD 5.929,01 % 100,0000 5.403,52 0,17

ZAR 12.335,61 % 100,0000 629,47 0,02

Sonstige Vermögensgegenstände EUR 660.994,13 20,34

Dividendenansprüche EUR 5.015,42 5.015,42 0,15

Einschüsse (Initial Margin) EUR 258.103,17 258.103,17 7,94

Forderungen aus Collateral EUR 10.000,00 10.000,00 0,31

Variation Margin EUR 370.998,82 370.998,82 11,42

Zinsansprüche EUR 16.876,72 16.876,72 0,52

Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR -107.386,98 -3,30

Banksaldo The Bank of New York Mellon SA/NV (Ver-wahrstelle)

EUR -17.549,55 % 100,0000 -17.549,55 -0,54

Banksaldo in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahr-stelle)

GBP -79.497,14 % 100,0000 -89.837,43 -2,76

Sonstige Verbindlichkeiten EUR -46.050,75 -1,42

Kostenabgrenzung EUR -46.050,75 -46.050,75 -1,42

Fondsvermögen EUR 3.249.196,23 100,00*)

Anteilwert First Private Systematic Events A EUR 62,08

Umlaufende Anteile First Private Systematic Events A STK 52.340

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.


WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ) PER 31.03.2020

Australische Dollar (AUD) 1,792750 = 1 EUR

Baht (Thailand) (THB) 36,009050 = 1 EUR

Britische Pfund (GBP) 0,884900 = 1 EUR

Dänische Kronen (DKK) 7,462200 = 1 EUR

Hongkong Dollar (HKD) 8,504700 = 1 EUR

Indonesische Rupiah (IDR) 17.896,149000 = 1 EUR

Isländische Kronen (ISK) 155,590050 = 1 EUR

Japanische Yen (JPY) 118,453650 = 1 EUR

Kanadischer Dollar (CAD) 1,561750 = 1 EUR

Malaysische Ringgit (MYR) 4,740150 = 1 EUR

Mexikanische Peso (MXN) 25,740650 = 1 EUR

Neue Taiwan-Dollar (TWD) 33,182500 = 1 EUR

Neuseeland-Dollar (NZD) 1,850800 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 11,522250 = 1 EUR

Real (Brasilien) (BRL) 5,691000 = 1 EUR

Schwedische Kronen (SEK) 10,871250 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1,061650 = 1 EUR

Singapur-Dollar (SGD) 1,562300 = 1 EUR

Südafrikanische Rand (ZAR) 19,596900 = 1 EUR

Südkoreanische Won (KRW) 1.335,737300 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1,097250 = 1 EUR

Yuan Renminbi (CNY) 7,782900 = 1 EUR

Zloty (PLN) 4,557450 = 1 EUR

MARKTSCHLÜSSEL

b) Terminbörse

EDT EUREX Terminbörse Deutschland

EUT ICE Futures Europe

FMS Singapur

NAQ NYSE AMEX

NAR Chicago Mercantile Exchange

NAU Chicago Board of Trade

c) OTC Over-the-Counter


WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN

KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG):



WÄHRUNG IN 1.000

KÄUFE/ ZUGÄNGE IM

BERICHTS- ZEITRAUM

VERKÄUFE/ABGÄNGE

IM BERICHTS-ZEITRAUM

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

DE000LED4000 Osram Licht AG STK 5.292 5.292

DE000A12B8Z4 TLG Immobilien AG STK 7.030 7.030

JP3388200002 AEON Co. Ltd. STK 8.100 8.100

US0015471081 AK Steel Holding Corp. STK 35.728 35.728

IE00BY9D5467 Allergan PLC STK 1.286 1.286

FR0000034639 Altran Technologies S.A. STK 13.855 13.855

LU1673108939 Aroundtown S.A. STK 2.656 2.656

AU000000AOG1 AVEO Group STK 0 155.400

US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. STK 1.790 1.790

US13123X1028 Callon Petroleum (Del.) STK 21.236 21.236

US1510201049 Celgene Corp. STK 0 1.790

AU000000EPW7 ERM Power Ltd. STK 0 130.334

US4315711089 Hillenbrand Inc. STK 2.232 2.232

US46609J1060 J. Alexanders Holdings Inc. STK 0 20.041

FR0000032278 Latécoère S.A. STK 0 52.356

US59870L1061 Milacron Holdings Corp. STK 0 13.844

JP3885010003 Misawa Homes Holdings Inc. STK 24.521 24.521

CA64046G1063 Neo Performance Materials Inc. STK 0 18.711

JP3047800002 Nippon Healthcare Investment Corp. STK 109 109

US6293751060 NRC Group Holdings Corp. STK 0 15.005

CA68827L1013 Osisko Gold Royalties Ltd. STK 411 411

US85207U1051 Sprint Corp. 1 STK 27.144 60.361

MHY8565J1010 Teekay Offshore Partners L.P. STK 107.697 107.697

JP3633400001 Toyota Motor Corp. STK 3.800 3.800

US91734M1036 US Ecology Inc. STK 2.940 2.940

AU000000WBA5 Webster Ltd. STK 167.190 167.190

US9508141036 Wesco Aircraft Holdings, Inc. STK 1.618 1.618

CA9604105044 WestJet Airlines Ltd. STK 0 7.498

US98919V1052 Zayo Group Holdings Inc. STK 4.600 4.600


XS1210352784 0,500% Aabar Investments EXB 27.03.20 EUR 0 100

XS1900562288 4,625% Netflix Nts. 15.05.29 EUR 0 100




WÄHRUNG IN 1.000

KÄUFE/ ZUGÄNGE IM

BERICHTS- ZEITRAUM

VERKÄUFE/ABGÄNGE

IM BERICHTS-ZEITRAUM

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

CA0676421088 Barkerville Gold Mines Ltd. STK 11.500 11.500

US1445771033 Carrizo Oil & Gas Inc. STK 12.135 12.135

US2077971016 Connecticut Water Service Inc. STK 0 2.484

US2332371069 DNB Financial Corp. STK 0 3.762

US29363J1088 Entegra Financial Corp. STK 0 3.400

US9021041085 II-VI Inc. STK 0 1.893

US7838591011 S&T Bancorp Inc. STK 4.590 4.590

US78391C1062 SBT Bancorp Inc. STK 0 3.589

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

DE000A2YPGA9 Axel Springer SE z.Verk. STK 0 2.396

DE000A254104 TLG Immobilien AG STK 738 738

CA21146A1084 Continental Gold Inc. STK 40.576 40.576

SE0010520981 KappAhl AB STK 0 81.018

JP3864850007 Maxvalu Tohoku Co. STK 12.462 12.462

US84652J1034 Spark Therapeutics Inc. STK 499 1.499

US92532W1036 Versum Materials Inc. STK 0 3.281


DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und

Verkäufe.)

GATTUNGSBEZEICHNUNG


WÄHRUNG IN 1.000

KÄUFE/ ZUGÄNGE

VERKÄUFE/ABGÄNGE

VOLUMENIN 1.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte:

E-Mini S&P 500 Index Future, EURO STOXX 50 Dividenden Index Future, HSCEI Dividend Point Index Future, iStoxx Europe Carry Factor Index Future, iStoxx Europe Size Factor Index Future, iSTX Europe Value Factor Index Future, S&P 500 Annual Dividend Index Future)

EUR . 5.450

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswerte:

MSCI Emerging Markets Index Future, SGX FTSE China A50 Index Future, STOXX Europe 600 Index Future)

EUR . 4.671

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte:

2-Year U.S. Treasury Notes Future, 30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut., 5-Year U.S. Treasury Notes Future, Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut.)

EUR 82.789

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswerte:

2-Year U.S. Treasury Notes Future, 30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut., 5-Year U.S. Treasury Notes Future, Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut.)

EUR 54.542

Devisenterminkontrakte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR EUR 2.619

AUD/USD EUR 531

CAD/EUR EUR 164

CAD/USD EUR 3.594

CHF/USD EUR 9

GBP/EUR EUR 240

GBP/USD EUR 2.712

HKD/EUR EUR 41

HKD/USD EUR 2.133

JPY/EUR EUR 249

JPY/GBP EUR 50

NOK/EUR EUR 351

NOK/GBP EUR 49.894

NOK/USD EUR 1.798

NZD/EUR EUR 12


GATTUNGSBEZEICHNUNG


WÄHRUNG IN 1.000

KÄUFE/ ZUGÄNGE

VERKÄUFE/ABGÄNGE

VOLUMENIN 1.000

NZD/USD EUR 1.441

PLN/EUR EUR 44

SEK/EUR EUR 14

SEK/USD EUR 2.930

USD/AUD EUR 2

USD/CAD EUR 1.901

USD/EUR EUR 3.407

USD/GBP EUR 124

ZAR/USD EUR 10

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR EUR 2.640

AUD/USD EUR 4.166

CAD/EUR EUR 204

CAD/USD EUR 6.334

GBP/EUR EUR 172

GBP/NOK EUR 352

GBP/USD EUR 180

HKD/EUR EUR 31

JPY/EUR EUR 538

NOK/EUR EUR 350

NZD/EUR EUR 12

NZD/USD EUR 3.070

PLN/EUR EUR 28

SEK/EUR EUR 3

SEK/USD EUR 2.188

USD/EUR EUR 2.548

ZAR/EUR EUR 4

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Total Return Swaps

MS,FFM AUD Aktien Basket Long vs. RBA 08.04.21 AUD 23

MS,FFM AUD Aktien Basket Long vs. RBA 25.09.21 AUD 3

MS,FFM AUD Aktien Basket Short vs. RBA 04.08.21 AUD 161

MS,FFM BRL Aktien Basket Long vs. FEDFDS 29.09.20 BRL 958

MS,FFM CAD Aktien Basket Long vs. CADISC 18.01.22 CAD 194

MS,FFM CAD Aktien Basket Long vs. CADISC 28.09.21 CAD 15

MS,FFM CAD Aktien Basket Short vs. CADISC 31.08.21 CAD 117

MS,FFM CNY Aktien Basket Long vs. FEDFDS 20.01.22 CNY 5.471

MS,FFM EUR Aktien Basket Long vs. EONIA 09.03.20 EUR 53

MS,FFM EUR Aktien Basket Long vs. EONIA 09.03.21 EUR 205


GATTUNGSBEZEICHNUNG


WÄHRUNG IN 1.000

KÄUFE/ ZUGÄNGE

VERKÄUFE/ABGÄNGE

VOLUMENIN 1.000

MS,FFM EUR Aktien Basket Short vs. EONIA 09.03.20 EUR 250

MS,FFM EUR Aktien Basket Short vs. EONIA 09.03.21 EUR 299

MS,FFM GBP Aktien Basket Long vs. SONIA 09.03.21 GBP 67

MS,FFM GBP Aktien Basket Short vs. SONIA 09.03.21 GBP 13

MS,FFM HKD Aktien Basket Long vs. HONIA 29.09.21 HKD 20

MS,FFM HKD Aktien Basket Short vs. HONIA 29.09.21 HKD 898

MS,FFM IDR Aktien Basket Long vs. FEDFDS 26.09.21 IDR 3.219.848

MS,FFM JPY Aktien Basket Long vs. YENON 14.04.21 JPY 17.872

MS,FFM JPY Aktien Basket Short vs. YENON 25.03.21 JPY 51.815

MS,FFM KRW Aktien Basket Long vs. FEDFDS 24.09.21 KRW 23.821

MS,FFM KRW Aktien Basket Short vs. FEDFDS 26.09.21 KRW 83.197

MS,FFM MYR Aktien Basket Long vs. FEDFDS 24.02.22 MYR 178

MS,FFM MYR Aktien Basket Short vs. FEDFDS 24.09.21 MYR 2.073

MS,FFM NZD Aktien Basket Short vs. NZOCR 20.10.21 NZD 129

MS,FFM PLN Aktien Basket Long vs. 0% 19.10.21 PLN 618

MS,FFM PLN Aktien Basket Short vs. 0% 05.03.21 PLN 715

MS,FFM SEK Aktien Basket Long vs. STIBOR 24.11.21 SEK 3.067

MS,FFM SEK Aktien Basket Short vs. STIBOR 09.03.21 SEK 660

MS,FFM SGD Aktien Basket Long vs. SGDSOR 28.09.21 SGD 29

MS,FFM THB Aktien Basket Long vs. FEDFDS 29.09.21 THB 13.484

MS,FFM TWD Aktien Basket Long vs. FEDFDS 26.09.21 TWD 2.915

MS,FFM TWD Aktien Basket Short vs. FEDFDS 26.09.21 TWD 4.958

MS,FFM USD Aktien Basket Long vs. FEDFDS 24.03.21 USD 1.371

MS,FFM USD Aktien Basket Short vs. FEDFDS 24.03.21 USD 787


SONDERVERMÖGEN First Private Systematic Events

ANTEILKLASSEN- BEZEICHNUNG A*

Mindestanlagesumme 1.000.000 EUR

Fondsauflage 15.10.2018

Ausgabeaufschlag 0,00%

Rücknahmeabschlag 0,00%

Verwaltungsvergütung p.a. 0,50%

Stückelung Globalurkunde

Ertragsverwendung ausschüttend

Währung EUR

ISIN DE000A0Q95C2

WKN A0Q95C

Performanceabhängige Vergütung

10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses

Kleinste handelbare Einheit: 1 Anteil

* Diese Anteilklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten


ANHANG GEM. § 7 NR.9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

TOTAL RETURN SWAPS

(Betragsangaben in EUR)

Verwendete Vermögensgegenstände MS,FFM AUD Aktien Basket Long vs. RBA 08.04.21MS,FFM CAD Aktien Basket Long vs. CADISC 18.01.22MS,FFM EUR Aktien Basket Long vs. EONIA 09.03.21MS,FFM EUR Aktien Basket Short vs. EONIA 09.03.21MS,FFM GBP Aktien Basket Long vs. SONIA 09.03.21MS,FFM GBP Aktien Basket Short vs. SONIA 09.03.21MS,FFM JPY Aktien Basket Long vs. YENON 14.04.21MS,FFM JPY Aktien Basket Short vs. YENON 25.03.21MS,FFM NZD Aktien Basket Short vs. NZOCR 20.10.21MS,FFM SEK Aktien Basket Long vs. STIBOR 24.11.21MS,FFM SEK Aktien Basket Short vs. STIBOR 09.03.21MS,FFM USD Aktien Basket Long vs. FEDFDS 24.03.21MS,FFM USD Aktien Basket Short vs. FEDFDS 24.03.21

absolut 220.888,86

in % des Fondsvermögens 6,80

Zehn größte Gegenparteien

1. Name Morgan Stanley Frankfurt

1. Bruttovolumen offene Geschäfte 2.154.810,04

1. Sitzstaat USA

Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

zweiseitig

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag

1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)

1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)

1 bis 3 Monate

3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 1.740.268,28

über 1 Jahr 414.541,76

unbefristet

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

n/a

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

n/a

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

n/a

unbefristet

Ertags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut 0,00

in % der Bruttoerträge 100,00

Kostenanteil des Fonds 0,00


Ertragsanteil des KVG

absolut n/a

in % der Bruttoerträge n/a

Kostenanteil der KVG n/a

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)

absolut n/a

in % der Bruttoerträge n/a

Kostenanteil Dritter n/a

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

n/a

Anteilwert First Private Systematic Events A EUR 62,08

Umlaufende Anteile First Private Systematic Events A STK 52.340

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten

Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse

verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Die Kapitalverwaltungsgesell-

schaft beauftragte die Société Générale Securities Services GmbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu

ermitteln.

Für die im Sondervermögen First Private Systematic Events enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend

dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

90,06% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis

verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen.

Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grund-

sätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps)

werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag

angesetzt.

Frankfurt am Main, den 08. Mai 2020

First Private Investment Management KAG mbH Die Geschäftsführung


MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private Systematic Events

1. KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFTFirst Private Investment Management KAG mbH

Hausanschrift:

Westhafenplatz 8

D-60327 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 11 16 63


Telefon: +49 69 505082-0

Telefax: +49 69 505082-440

Internet: www.first-private.de


Gezeichnetes und eingezahltes Kapitalam 31.12.2018: 2,557 Mio. EUR

Eigenmittelam 31.12.2018: 4,089 Mio. EUR

Aufsichtsrat:

Michael Christ, Frankfurt am Main

Christian Behring, Bad Soden-Salmünster

Clemens Lansing, London, Großbritannien

Geschäftsführung:

Tobias Klein, Frankfurt am Main

Thorsten Wegner, Wiesbaden

Richard Zellmann, Frankfurt am Main

Gesellschafter:

FP Management Holding GmbH,Frankfurt am Main

Die Aktualisierung der Angaben zu Mitgliedern der

Geschäftsleitung, des Aufsichtsrates, der Gesell-

schafter, des Eigenkapitals und der Verwahrstelle

erfolgt in den regelmäßig zu erstellenden Halbjah-

res- und Jahresberichten.

2. VERWAHRSTELLEThe Bank of New York Mellon SA/NV

Hausanschrift:

Messeturm

Friedrich-Ebert-Anlage 49


Telefon: +49 69 12014-1000

Regulatorisches Kapital am 31.12.2018:

3.299 Mio. EUR

Gezeichnetes Kapital am 31.12.2018:

1.723,49 Mio. EUR

Eingezahltes Kapital am 31.12.2018:

1.723,49 Mio. EUR

3. VERTRIEB IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG

Hausanschrift:

Schottengasse 6-8

A-1010 Wien

Österreich

Steuerlicher Vertreter:PwC PricewaterhouseCoopers

Wirtschaftsprüfung und

Steuerberatung GmbH

Hausanschrift:

Erdbergstraße 200

A-1030 Wien

FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH

Westhafenplatz 8 | 60327 Frankfurt am Main

Postfach 11 16 63 | 60051 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 505082-0

Telefax: +49 69 505082-440


www.first-private.de

First Private Systematic Events · US1101221570 Bristol-Myers Squibb Co. CVR STK 1.790 1.790 0 USD...

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Transcript of First Private Systematic Events · US1101221570 Bristol-Myers Squibb Co. CVR STK 1.790 1.790 0 USD...