Simulationstechnik Präsentation im Rahmen der VorlesungUnternehmensplanung FH-Mannheim.
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SimulationstechnikSimulationstechnik
Präsentation
im Rahmen der Vorlesung
UnternehmensplanungUnternehmensplanung
FH-Mannheim
Simulationstechnik
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
• Ziele / Verfahren / Zweck der Simulation
• Stochastische Simulation / Monte Carlo Technik
• Zufallszahlen bei manueller /digitaler Simulation
• Beispiel zur manuellen stochstischer Simulation
Ziele / Verfahren / Zweck / Anwendung der Simulation
Wann wird simuliert?
• Lösung ist weder mathematisch noch experimentell exakt
bestimmbar
• Simulation technisch nicht möglich oder nicht erwünscht
• Es gibt keine mathematische bzw. zu aufwendige Verfahren
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Zweck der Simulation
• Leicht modifizierbare Modelle für Konzepterprobung
• Kostengünstige Realisierung vor Erprobungsbedingungen
• Verhaltungsstudium bei veränderteren Einflussgrößen
Vorteile einer Simulation
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
• Kosten und Zeitersparnis
• Leichte Veränderung von Varianten
• Möglichkeit der Realitätsnahen Simulation
Ziele / Verfahren / Zweck / Anwendung der Simulation
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Ziele / Verfahren / Zweck / Anwendung der Simulation
Arten und Anwendungen der Simulation• Simulation zur Anschauungszwecken
• Simulation zu Schulungs- und Übungszwecken
• Simulation mit mathematisch-numerischen Modellen
- determistische Simulation
- stochachstische Simulation Monte-Carlo-Simulation
- Warteschlangenproblemen
- Lagerhaltungsproblemen
- Wartung & Instandhaltungsproblemen
- Reihenfolgeproblemen
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Stochastische Simulation mit der Monte Carlo Technik
Stochastische Simulation mit der Monte Carlo Technik:
• Künstliche Stichproben zur Untersuchung von Problemen
• Notwendigkeit von Zufallszahlen
• Genauigkeit abhängig von der Anzahl der Simulationsdurchläufe
- Will man Genauigkeit verzehnfachen muss man
die Simulationsdurchläufe verhundertfachen.
Zufallszahlen bei digitaler Simulation:
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Stochastische Simulation mit der Monte Carlo Technik
I X X2 Pseudo-Zufallszahl
1
2
3
4
5
6
6543
8108
7396
7008
1120
2544
42810849
65739664
54700816
49112064
1254400
6471936
8108
7396
7008
1120
2544
4719
1. Beliebige vierstellige Anfangszahl
2. Quadrieren und streichen der ersten / letzen beiden Stellen der Quadratzahl
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Stochastische Simulation mit der Monte Carlo Technik
Beispiel manueller stochastischer Simulation
Koordinaten
X Y
Lage im Feld
A B
24 94
01 41
98 20
63 81
48 82
00 98
90 63
......
+ +
+ -
+ -
+ +
+ +
+ -
+ -
.......
Aufgabe: Bestimmung des Flächeninhaltes einer unregelmäßigen begrenzten Fläche.
Lösung:
Das Verhältnis Fläche A / Fläche B entspricht dem Verhältnis der Punkte A / Punkte B.
100 X
100
Y
BA
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Stochastische Simulation mit der Monte Carlo Technik
Beispiel manuelle stochastischen SimulationAufgabe: Bestimmung des Flächeninhaltes einer unregelmäßigen begrenzten Fläche.
Lösung:
Der Flächeninhalt von B ist ca. 0.667 von A
100 X
100
Y
BA
Ergebnis: a) bei 30 Punkten n = 30 in A m = 19 in B 19/30 = 0,633 für B
b) bei 90 Punkten n = 90 in A m = 60 in B 60/90 = 0,667 für B
Anwendung der manuellen stoch. Simulation
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Stochastische Simulation mit der Monte Carlo Technik
• Elektronikindustrie
Prüfen von z.B. Kondensatoren
• Automobilindustrie
Prüfen von Getriebeteilen
In der Qualitätskontrolle für Bauteile
Anwendung der manuellen stoch. Simulation
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Stochastische Simulation mit der Monte Carlo Technik
• Geographische Messungen
z.B. Oberflächen von Seen
100 X
100
Y
BA
Bsp. man. stoch. Simulation mit Zufallszahlen
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Stochastische Simulation mit der Monte Carlo Technik
Ein Zeitungsverkäufer interessiert den durchschnittlichen Absatz.
Er möchte möglichst viele Kunden bedienen, aber auch nicht unnötig viele Zeitungen einkaufen.
Folgende Informationen liegen vor
Verkaufte Zeitungen/Minute
Wahrscheinlichkeit
Mittelwert x= 0*1/3 + 1*1/3 + 2*1/6 + 3*1/6 + 0*4 + 5*0 = 7/6
xj 0 1 2 3 4 5pj 1/3 1/3 1/6 1/6 0 0
Bsp. man. stoch. Simulation mit Zufallszahlen
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Stochastische Simulation mit der Monte Carlo Technik
Mittelwert x= 7/6
Daraus ergibt sich ein Absatz von 11.67 Zeitungen in 10 Minuten
Wann tritt welches Ereignis ein?
Hierzu nimmt man Zufallszahlen die per Zufallsgenerator oder aus Zufallszahlentabellen abgelesen werden.
Zufallszahlen 01-33 34-66 67-83 84-00
Veräufe/Minute 0 1 2 3
Wahrscheinlichkeit 1/3 1/3 1/6 1/6
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Stochastische Simulation mit der Monte Carlo Technik
Bsp. man. stoch. Simulation mit ZufallszahlenBestimmung der durchschnittlichen verkauften Zeitungen für 10 Stichproben.
Zufallszahlen 1 2 3 4 ... Zufallszahlen 1 2 3 4 ...
1 824 194 405 350 1 24 94 5 502 801 441 562 559 2 1 41 62 593 898 620 464 325 3 98 20 64 254 363 981 361 897 4 63 81 61 975 248 182 12 381 5 48 82 12 81
6 900 968 32 46 6 00 68 32 467 490 163 384 672 7 90 63 84 728 259 562 549 114 8 59 62 49 149 912 90 964 803 9 12 90 64 3
10 88 895 535 652 10 88 95 35 52
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Stochastische Simulation mit der Monte Carlo Technik
Bsp. man. stoch. Simulation mit ZufallszahlenBestimmung der durchschnittlichen verkauften Zeitungen für 10 Stichproben.
Zeitungen gl. Mittelwert
Stichprobe kum.
i 0 1 2 3 1 2 3 fjxj1 III III IIII 3 12 15 15 152 I III II IIII 3 4 12 19 34 173 III IIIII I I 6 3 9 43 14,34 III IIII II I 4 4 3 11 55 13,85 IIIII III II 3 4 7 62 12,46 II III III II 3 6 6 15 77 12,87 IIIII I I III 1 9 10 87 12,48 II III III II 3 6 6 15 102 12,79 IIII IIII II 4 4 8 110 12,2
10 III IIII III 4 6 10 120 12
Anzahl der Zeitungen
fj*xj pro Sichprobe
Häufigkeit fj
Verkäufe/min xj
n
1i
f1
jj xn
x
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Stochastische Simulation mit der Monte Carlo Technik
Bsp. man. stoch. Simulation mit ZufallszahlenAb wann sind die Ergebnisse der Stichproben repräsentativ?
Aus einem Stichprobenumfang von 10 ist noch kein repräsentatives Ergebnis zu ziehen.
In unserem Beispiel könnte die Simulation nach i = 100 Stichproben abgebrochen werden.
Stichprobe i 10 20 40 60 80 100Mittelwert x 12,0 11,7 11,2 11,4 11,6 11,6
Die Änderungen von gl. Mittelwert x können abgebrochen werden, wenn sich das Ergebnis nur noch unwesentlich ändert.
Abweichung < 0,5 % häufig benutzte Größe
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Stochastische Simulation mit der Monte Carlo Technik
Fazit:
Die Techniken der Monte Carlo- Technik sind nicht neu, aber
• bei den Wahrscheinlichkeitsexperimenten sollen Zusammenhänge simuliert ermittelt werden,
• bei denen die Größen als zufällige Variablen auftreten. Verwendung von Zufallszahlen !
Simulationstechnik
Thomas Vogt & Kai H. Tilger
Stochastische Simulation mit der Monte Carlo Technik
Sind noch Fragen offen ?