Liquiditätssteuerung mit okular und ihre Integration in VR ... · Integrierte Sicht. Intern....

Liquiditätssteuerung mit okular und ihre Integration in VR-Control

Köln, 28.06.2018

Sabine Morgenthaler, Fiducia & GAD IT AG

Andreas Thieleke, parcIT GmbH

Agenda

Integration der Liquiditätssteuerung in VR-Control

Übersicht zur Liquiditätssteuerung

Liquiditäts-Szenarien und Liquiditätsablaufbilanz (LAB)

Bedarf vs. Funding und Überlebenshorizont

Agenda

Integration der Liquiditätsplanung in die aufsichtliche Planungin VR-Control

Kredit-risiko-

planung

Liquidi-täts-

planung

Aufsichtl. Kenn-zahlen

Aufsichtliche Planung

in VR-Control

Eckwert-planung

Eigen-kapital-planung

Grundlage ist das Fachkonzept Integrierte Planung, Teilprojekt Liquidität

Geplante Markteinführung

Grundlage für die Erweiterung der aufsichtlichen Planung ist das Fachkonzept Integrierte Planung, Teilprojekt Liquidität.Konzeptionell wird die Messung und Steuerung der Liquidität im Rahmen von VR-Control update erarbeitet und beschrieben.

Fachkonzepte

Fit for Liquidität

Stufenweise Umsetzung

Schulungsmaßnahmen werden im genossenschaftlichen Finanzverbund in Anlehnung an die aufsichtliche Kapitalplanung geplant.

Die umfangreichen Inhalte der aufsichtlichen Liquiditätsplanung erfordern eine stufenweise Umsetzung.

Geplante stufenweise Umsetzung der aufsichtlichen Planung Liquiditätin VR-Control

Stufe 1

Ist-Liquidität

Liquiditätsablaufbilanz

Funding-Potenzial

Stufe 2

LAB-Simulation

LDP-Simulation

LCR-Simulation

Simulation des

Überlebenshorizonts

Stufe 3

Erweiterung zu Stufe 2

weitere

Beobachtungskennzahlen

Agenda

Liquiditätsmodule in VR-ControlIntegrierte Sicht

Intern

Zahlungsunfähigkeitsrisiko Liquiditätskosten, -verrechnung

Kapitalbindungsbilanz (Aktiv, Passiv, Derivate)Liquiditäts-Szenario inkl. Neugeschäftsplanung

kurzfristig

en Nettomittel-zu- und

-abflüsse

mittel- bis langfristig

Liquiditätsablaufbilanz (LAB)Szenario-GegenüberstellungFlexible Auswertungsstrukturen

Bedarf vs. Funding (LDP)Repo & Reverse-RepoBilaterales RepoHaircut-SchnittstelleÜberlebenshorizont (SVP)

periodischbarwertig

Funds Transfer Pricing (FTP)

Konditions-beitrag ZinsLiquiditäts-beitragStrukturbeitrag LiquiditätYTD, Simulation

Zinsbindungs-bilanz

Neugeschäft

Liquidity Value at Risk (LVaR)

Liquiditäts-fristentrans-formations-beitragsrisiko

Refinanzie-rungsspread-risiko (RSR)(ab Version 6.3)

Liquidity at Risk(LaR)

LaRShortfallModell-ValidierungBacktesting

Aufsichtliche Planung - Liquidität: LCR-Simulation, LAB-Simulation, LDP-Simulation, ÜLH-Simulation (ab Version 6.4)

Agenda

Liquiditätsmodule in VR-ControlLiquiditätsablaufbilanz

Nominalvolumen

1 M 2 M 3 M ... 1 J, 2 J, usw.

Liquiditätsablaufbilanz (brutto)

EG Aktiv

KG Aktiv

KG PassivEG Passiv

Kumulierter Ablauf

1 M 2 M 3 M ... 1 J, 2 J, usw.

Nominalvolumen

Liquiditätsablaufbilanz (netto und kumuliert)

Funding-potenzial

Stressszenario

Stressszenarien sind z.B. durch

höhere Abrufe von Kreditlinien,höhere Kreditausfälle,größere Einlagenabzüge,starkes aktivseitiges Wachstum

zu parametrisieren.

Liquiditätsmodule in VR-Control

Kumulierter Ablauf

1 M 2 M 3 M ... 1 J, 2 J, usw.

Nominalvolumen

Fundingpotenzial

Liquiditätsmodule in VR-ControlAnlage von Liquiditätsszenarien

Definition verschiedener Normal-Case- und Worst-Case-Szenarien unter Berücksichtigung von Prolongationen und simuliertem Neugeschäft aus einem Geschäftsstrukturszenario

Parametrisierung von Liquiditätsszenarien

Parametrisierungs-möglichkeiten pro Position:- Vorfälligkeiten- Ziehung von offenen

Linien- Neugeschäftsannahmen

über verschiedene Methoden möglich (Bestand/Prolongation oder Planung)

- Konditionierung für die Generierung der Zinscashflows

- u.v.m.

Kumulierter Ablauf

1 M 2 M 3 M ... 1 J, 2 J, usw.

Nominalvolumen

Funding-potenzial

Gegenüberstellung unterschiedlicher Szenarien

Verschiedene Stressszenarien können mit einem Referenzszenario verglichen werden

Umschalten auf die Kumulation der Cashflows sowie die Differenz-Darstellung

Optionale Hinzunahme von Steuerungs-maßnahmen

Detailanalyse einzelner Szenarien

Drill-Down bis auf Geschäftspositionsebene bzw. auf einzelne Eigengeschäfte

Verschiedene Darstellungen der Cashflows pro Szenario- Fest/Variabel- Kapital/Zins- Konditions-/

Liquiditätsbindung

Agenda

Liquiditätsmodule in VR-ControlBedarf vs. Funding-Potenzial

Funding

Liquidität 1. KlasseHochliquide Aktiva, die ohne Wertabschläge sofort veräußert bzw. über Repomarkt/Verkauf in Primärliquidität umgewandelt werden können

Anleihen (AAA)

Dispositionslinien Zentralbank

Freie Kreditlinien

Liquidität 2. KlasseHochliquide Aktiva, die evtl. mit geringen Wertabschlägen veräußert werden können

Anleihen (A, AA)

Liquidität 3. KlasseAktiva, die evtl. mit höheren Wertabschlägen veräußert werden können

Schuldscheindarlehen

zusätzliche Liquiditätsreserven für Stressszenarien (u. a. Wegfall von freien Kreditlinien, umfangreicher Abzug von Kundeneinlagen)

weiteres Funding

Grafik Bedarf vs. Funding-Potenzial

Grafische Darstellung des Überlebenshorizonts

Ausweis des Überlebenshorizonts

Gegenüberstellung Bedarf (kumuliert) vs. Funding-Potenzial

Darstellung des Funding-Potenzials

Aufspaltung des Funding-Potenzials in:- Liquditiätskategorien- Sonstiges Funding- Repo-Pools- Geliehene Wertpapiere- Verliehene Wertpapiere- Reverse-Repo

Detaillierte Parametrisierung der Inanspruchnahme

Auflistung der zugehörigen Eigengeschäfte oder Geschäftspositionen

Darstellung der bewertungsrelevanten Parameter:- Repo-Fähigkeit- Einmeldung- Haircuts- Bewertungsabschläge- Sicherheitsabschläge- Fälligkeiten- Leihzeiten

Liquiditätsmodule in VR-ControlZusammensetzung Funding-Potenzial

Zusammensetzung Repo-Pools

Darstellung der offenen Linien

Auflistung der eingemeldetenWertpapiere

Darstellung der bewertungsrelevanten Parameter:- Haircuts- Bewertungsabschläge- Fälligkeiten- Leihzeiten

Ihre Ansprechpartner

Portfolio- und Produktmanagerin Banksteuerung: Sabine Morgenthaler Sabine.Morgenthaler@fiduciagad.de Tel. +49 721 - 4004 - 5114

Produktmanager: Andreas Thieleke Andreas.Thieleke@parcIT.de Tel. +49 221 - 5 84 75 - 323

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