Algorithmische Aktienanalyse
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Algorithmische Aktienanalyse
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Was ist eine Algorithmusprognose?
Die beiden Hauptansätze um Finanzmärkte zu analysieren sind die Fundamentalanalyse und die Charttechnik.FundamentalanalyseBei der Fundamentalanalyse werden betriebswirtschaftliche Daten des Unternehmens und der Branche sowie die erwarteten wirtschaftlichen Perspektiven analysiert.
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Was ist eine Algorithmusprognose?
ChartanalyseDie Charttechnik analysiert die grafische Darstellung der Kurse und leitet daraus Prognosen für die weitere Kursentwicklung ab (z.B. Trends, Unterstützungen, Widerstände sowie Chartmuster).
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AlgorithmusanalyseUnser Algorithmus wählt einen anderen Ansatz:Er analysiert die Kursbewegungen von über 2000 Finanzwerten wie Aktien, Indizes, ETF’s, sowie Zinsen, Währungen und Rohstoffen der letzten 15 Jahre. Der Algorithmus setzt die Entwicklung dieser Werte zu einander in Bezug und kann dadurch erkennen welche positiven und negativen Korrelationen herrschen. Das Erkennen dieser Zusammenhänge ermöglicht Prognosen für die Zukunft.Ein einfaches Beispiel:Wenn der Ölpreis steigt, steigt auch der Preis von Solarunternehmen.Auf diese Korrelation wären Sie wahrscheinlich auch selbst gekommen, jedoch sind die Zusammenhänge auf den globalen Märkten wesentlich komplexer: Die Kurse von Aktien, Rohstoffen, Währungen, Indizes und Zinsen beeinflussen sich gegenseitig.Diese Einflüsse sind nicht nur unterschiedlich stark, sie verändern sich zudem auch. Der Algorithmus von I Know First ist in der Lage diese Abhängigkeiten täglich neu zu analysieren und Entwicklungen für jeden Wert zu prognostizieren.
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Wie entsteht die Algorithmusprognose?
Der Algorithmus erhält täglich die aktualisierten Kursentwicklungen. Diese fügt er zu den Marktentwicklungen der letzten 15 Jahre hinzu.
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Die Berechnung der Signale basiert auf einem genetischen Algorithmus, künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und beinhaltet Elemente künstlicher neuraler Netzwerke.
Wie entsteht die Algorithmusprognose?
Das heißt, der Algorithmus erstellt Beziehungen zwischen den Finanzwerten aus der Datenbank und ist in der Lage, diese Beziehungen immer wieder neu anzupassen und weiterzuentwickeln. Aus diesen Beziehungen und den aktuellen Marktdaten erstellt der Algorithmus dann die Prognosen. Da der Algorithmus aus seinen vorausgegangenen Prognosen lernt, kann er sich schnell auf sich ändernde Bedingungen am Markt einstellen.
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Wie sieht diese Prognose aus?
• Der Algorithmus berechnet täglich Prognosen für die Finanzwerte über 6 verschiedene Zeitspannen. Die Prognose für die jeweilige Zeitspanne wird in Form eines Signals gegeben. Die Signalstärke kann von 0 bis unendlich reichen. Um so stärker das Signal ist, um so stärker ist die vom dem Algorithmus zu erwartende Kursentwicklung.
• Der Algorithmus gibt auch an wie genau er diesen Finanzwert in der Vergangenheit prognostiziert hat. Der Berechenbarkeitswert liegt zwischen -1 und 1. 0 entspricht einer Trefferquote der vorhergegangenen Prognosen von 50%, 1 von 100%.
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Wie sieht diese Prognose aus?
Die Prognosen für die jeweilige Zeitspanne werden in Form einer Heatmap aufgezeichnet. Die Werte mit den stärksten positiven Signalen stehen ganz oben (grün), die Werte mit den stärksten negativen Signalen stehen ganz unten (rot).
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Wer entwickelt den Algorithmus?Der israelische Wissenschaftler Dr. Lipa Roitman hat den Algorithmus im Rahmen seiner langjährigen Forschung entwickelt und leitet nun das Forschungs- und Entwicklungsteam bei I Know First. Dr. Roitman ist Chemiker mit über 35 Jahren Erfahrung im Bereich Computer Modeling, Produkt- und Prozessentwicklung. Das Konzept des jetzigen Algorithmus hat sich über Jahre seiner vorausgegangen Forschung herauskristallisiert.Das System ist zu 100% empirisch, also es basiert ausschließlich auf historische Daten, nicht auf menschliche Einschätzungen.Für welche Finanzwerte kann der Algorithmus Prognosen erstellen?Der Algorithmus kann auf jeden Finanzwert angewand werden. Dadurch können wir eins der größten Portfolios an Signalen im Algotrading bereich anbieten. Egal ob Aktien, Indizes, ETFs, Rohstoffe, Währungen oder Zinsen.Bei weiteren Fragen zu dem Algorithmus oder zu unseren Produkten kontaktieren Sie uns gerne unter [email protected].
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