Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS ...
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Deutsche Asset & Wealth Management
Halbjahresbericht 2013/2014DWS Hybrid Bond Fund
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
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Inhalt
Halbjahresbericht 2013/2014
vom 1.10.2013 bis 31.3.2014 (gemäß § 103 KAGB)
Hinweise 2
Hinweise für Anleger in Österreich 3
Halbjahresbericht
DWS Hybrid Bond Fund 6
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 8
20132014
2
Hinweise
Wertentwicklung
Der Erfolg einer Investmentfondsanlage
wird an der Wertentwicklung der Anteile
gemessen. Als Basis für die Wert
berechnung werden die Anteilwerte
(=Rücknahmepreise) herangezogen,
unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher
Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen
der Investmentkonten bei der DeAWM
Investment GmbH kostenfrei reinves
tiert werden; bei inländischen thesaurie
renden Fonds wird die – nach etwaiger
Anrechnung ausländischer Quellen
steuer – vom Fonds erhobene inländi
sche Kapitalertragsteuer zuzüglich
Solidaritätszuschlag hinzugerechnet.
Die Berechnung der Wertentwicklung
erfolgt nach der BVIMethode. Angaben
zur bisherigen Wertentwicklung
erlauben keine Prognosen für die
Zukunft. Darüber hinaus sind in den
Berichten auch die entsprechenden
Vergleichsindizes – soweit vorhanden –
dargestellt. Alle Grafik und Zahlen
angaben geben den Stand vom
31. März 2014 wieder (sofern nichts
anderes angegeben ist).
Verkaufsprospekte
Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs
ist der aktuelle Verkaufsprospekt
einschließlich Anlagebedingungen
sowie das Dokument „Wesentliche
Anlegerinformationen“, die Sie bei der
DeAWM Investment GmbH oder den
Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG
und weiteren Zahlstellen erhalten.
Angaben zur Kostenpauschale
In der Kostenpauschale sind folgende
Aufwendungen nicht enthalten:
a) im Zusammenhang mit dem Erwerb
und der Veräußerung von Vermögens
gegenständen entstehende Kosten;
b) im Zusammenhang mit den Kosten
der Verwaltung und Verwahrung evtl.
entstehende Steuern;
c) Kosten für die Geltendmachung und
Durchsetzung von Rechtsansprüchen
des Sondervermögens.
Details zur Vergütungsstruktur sind im
aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.
Ausgabe- und
Rücknahmepreise
Börsentäglich im Inter net
www.dws.de
Zum 29. August 2013 (Datum der Eintragung im Handelsregister) wurde die Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbH mit der DWS Investment GmbH verschmolzen und diese in Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (kurz: DeAWM Investment GmbH) umbenannt. Gleichzeitig wurde die DWS FinanzService GmbH mit der Deutsche Asset Management International GmbH verschmolzen und letztere dann in Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH umbenannt.
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Hinweise für Anleger in Österreich
Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich ist die
Deutsche Bank Österreich AGStock im Eisen-Platz 3A-1010 Wien
Bei dieser Stelle können
n die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht werden,
n die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlage bedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Jahres- und Halb-jahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen,
n Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden.
Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internet-seiten www.dws.de und www.bundesanzeiger.de erhältlich.
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DWS Hybrid Bond Fund
Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)
Anteilklasse ISIN 6 Monate seit Auflegung
Klasse LD1) DE0008490988 5,8% 206,6%
Klasse FC2) DE000DWS1U41 – 1,6%
1) aufgelegt am 21.6.19932) aufgelegt am 15.1.2014
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen derVergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2014
DWS HYBrID BOND FUNDAnlagestruktur
95,9
4,1Anleihen*Bankguthaben u. Sonstiges
0Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens(* inkl. anteiliger Stückzinsen)
Stand: 31.3.2014
20 8040 60 100
DWS HYBrID BOND FUNDrating-Struktur der Anleihen im Portefeuille*
AAAAAABBBBBAnderekein Rating
3,91,3
21,950,1
18,83,5
0,5
0 10Jeweils Anteil in % des Anleihevermögens(inkl. anteiliger Stückzinsen)
60* Mittelwerte überwiegend auf Basis der Ratings
von Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch
5030 40
Die Bonität ist entsprechend des höheren Geschäfts-und Finanzrisikos ausreichend. Zins und Tilgungwerden in der Regel ohne Beeinträchtigung gezahlt.Das Non-Investment Grade Rating entspricht demGeschäftsmodell des Unternehmens.Das Rating entspricht nicht dem langfristigen Geschäfts-modell des Unternehmens. Zins und Tilgung sind mittel-bis langfristig potentiell beeinträchtigt.
WKN: 849 098ISIN: DE0008490988
Stand: 31.3.2014
BBbisB
CCCundschlechter
Extrem starke Fähigkeit zur Zahlung von Zinsen und TilgungSehr starke Fähigkeit zur Zahlung von Zinsen und TilgungStarke Fähigkeit zur Zahlung von Zinsen und TilgungAngemessene Fähigkeit zur Zahlung von Zinsen und Tilgung.Ungünstige konjunkturelle oder branchenspezifischeVerhältnisse könnten zu einer Beeinträchtigung der Rating-Güte führen
AAAAAABBB
20
ÜBErBlIck ÜBEr DIE ANtEIlklASSEN
ISIN-code LD DE0008490988 FC DE000DWS1U41
Wertpapierkennnummer (WkN) LD 849098 FC DWS1U4
Fondswährung EUR Anteilklassenwährung LD EUR FC EUR
Erstzeichnungs- LD 21.6.1993und Auflegungsdatum (ab 26.3.2013 als Anteilklasse LD) FC 15.1.2014
Ausgabeaufschlag LD 3% FC Keiner
Verwendung der Erträge LD Ausschüttung FC Thesaurierung
kostenpauschale LD 0,85% p.a. FC 0,6% p.a.
Mindestanlagesumme LD Keine FC EUR 400.000
Erstausgabepreis LD DM 80 (inkl. Ausgabeaufschlag) FC Anteilwert der Anteilklasse DWS Hybrid Bond Fund LD am Auflegungstag
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Vermögensübersicht
DWS Hybrid Bond Fund
Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände1. Anleihen (Emittenten):Institute 234 431 47,92Sonst. Finanzierungsinstitutionen 116 448 23,80Unternehmen 102 959 21,05Zentralregierungen 6 035 1,23
Summe Anleihen: 459 873 94,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände 9 491 1,94
3. Bankguthaben 20 227 4,13
II. Verbindlichkeiten1. Sonstige Verbindlichkeiten -366 -0,07
III. Fondsvermögen 489 225 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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Börsengehandelte Wertpapiere 449 525 836,86 91,89
Verzinsliche Wertpapiere
4,0000 % Nykredit Realkredit 03/01.10.35 S.ANN PF (DK0009757296) . . . . . . . . . . . . . . DKK 0,38 0,06 % 106,7000 0,05 0,00
4,2500 % Aareal Bank 14/18.03.26 IHS (DE000A1TNC94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 090 2 090 % 101,9350 2 130 441,50 0,445,6250 % Allianz 12/17.10.42 (DE000A1RE1Q3) . . . . . . EUR 7 000 1 000 % 116,0505 8 123 535,00 1,664,3750 % Allianz Finance II 05/und. (XS0211637839) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 7 000 % 105,5815 7 390 705,00 1,517,7500 % Assicurazioni Generali 12/12.12.42 MTN (XS0863907522) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 000 1 000 % 119,8155 5 990 775,00 1,226,8750 % Aviva 08/22.05.38 MTN (XS0364908375) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12 000 2 000 % 116,0000 13 920 000,00 2,855,2500 % AXA 10/16.04.40 MTN (XS0503665290) . . . . EUR 7 500 1 000 % 110,8725 8 315 437,50 1,705,1250 % AXA 13/04.07.43 MTN (XS0878743623) . . . . EUR 1 500 % 110,4560 1 656 840,00 0,3410,2400 % Baggot Securities 13/und. Reg S (XS1003010672) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 140 2 140 % 109,1290 2 335 360,60 0,486,2500 % Banco Santander 14/und. (XS1043535092) . . EUR 5 000 5 000 % 98,6500 4 932 500,00 1,012,7500 % Bank of Ireland 13/05.06.16 MTN (XS0940658361) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 000 800 % 102,1995 4 087 980,00 0,844,7500 % Barclays Bank 05/und. MTN (XS0214398199) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 11 000 2 000 % 89,3510 9 828 610,00 2,016,6250 % Barclays Bank 11/30.03.22 MTN (XS0611398008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 8 000 3 000 % 121,8175 9 745 400,00 1,998,5000 % BBVA International Preferred 09/und. Reg S (XS0457228137) . . . . . . . . . . . EUR 4 000 % 102,8215 4 112 860,00 0,844,7300 % BNP Paribas 06/und. (FR0010306738) 3) . . . EUR 3 000 3 000 % 104,3685 3 131 055,00 0,645,0190 % BNP Paribas 07/und. (FR0010456764). . . . . . EUR 5 000 2 000 % 106,6760 5 333 800,00 1,092,8750 % BNP Paribas 14/20.03.26 MTN (XS1046827405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 890 1 890 % 99,9100 1 888 299,00 0,394,6250 % BNP Paribas Fortis 04/und. Reg S (BE0119806116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 500 % 101,0500 505 250,00 0,104,7500 % BPCE 06/und. MTN (FR0010279273) . . . . . . EUR 4 000 % 102,1500 4 086 000,00 0,849,2500 % BPCE 09/und. (FR0010814558) . . . . . . . . . . . EUR 7 000 % 106,3210 7 442 470,00 1,527,1330 % Capital Issuing 03/und. (DE0001365880) . . . . EUR 1 000 % 102,2500 1 022 500,00 0,216,6250 % Cloverie 12/01.09.42 MTN (XS0802738434) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 8 000 3 500 % 123,6995 9 895 960,00 2,028,0000 % Deutsche Bank Capital Trust IV 08/und. (DE000A0TU305) 3) . . . . . . . . . . . . . EUR 4 989 % 109,5980 5 467 844,22 1,125,9830 % Deutsche Postbank Funding Trust IV 07/und. pref. (XS0307741917) . . . . . . . . . . . . EUR 6 500 % 108,2595 7 036 867,50 1,445,3750 % Electricité de France 13/und. MTN (FR0011401751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 9 000 3 000 % 106,6855 9 601 695,00 1,964,1250 % Electricité de France 14/und. MTN (FR0011697010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 400 4 400 % 100,6750 4 429 700,00 0,913,6250 % Energie Baden-Württemberg 14/02.04.76 (XS1044811591) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 8 190 8 190 % 97,9250 8 020 057,50 1,645,2940 % Erste Capital Finance 06/und. MTN (XS0268694808) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 520 % 97,8000 3 442 560,00 0,704,2350 % Euroclear Finance 2 05/und. (XS0219847364) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 400 % 101,0000 1 414 000,00 0,291,5000 % Germany 13/15.02.23 (DE0001102309) 3) . . EUR 4 000 % 100,7850 4 031 400,00 0,825,0000 % Hannover Finance (Luxembourg) 05/und. (XS0221011454) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 261 % 103,5000 2 340 135,00 0,484,3750 % HBOS 04/30.10.19 MTN (XS0203871651) 3) EUR 3 000 3 000 % 100,6540 3 019 620,00 0,623,3750 % HSBC Holdings 13/10.01.24 MTN (XS0969636371) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 630 % 103,6815 2 726 823,45 0,563,7500 % Hutchison Whampoa Europe Finance (13) 13/und. (XS0930010524) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 000 % 98,4200 4 921 000,00 1,016,1250 % ING Bank 08/29.05.23 MTN (XS0366066149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 500 % 113,3000 5 098 500,00 1,043,6250 % ING Bank 14/25.02.26 MTN (XS1037382535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 400 2 400 % 100,8735 2 420 964,00 0,496,6250 % Intesa Sanpaolo 13/13.09.23 MTN (XS0971213201) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 7 226 % 116,6960 8 432 452,96 1,724,3750 % JPMorgan Chase Bank 06/30.11.21 (XS0274112076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 000 % 106,2500 2 125 000,00 0,435,6250 % KBC Groep 14/und. (BE0002463389) . . . . . . EUR 1 920 1 920 % 98,3660 1 888 627,20 0,396,5000 % Lloyds Bank 10/24.03.20 MTN (XS0497187640) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 9 000 % 120,2325 10 820 925,00 2,21
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-AnteilWertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds- in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Vermögensaufstellung zum 31.03.2014
DWS Hybrid Bond Fund
10
5,7670 % Münchener Rückversicherung 07/und. (XS0304987042) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 9 000 % 108,9265 9 803 385,00 2,006,2500 % Münchener Rückversicherung 12/26.05.42 (XS0764278528) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 000 2 200 % 121,3220 7 279 320,00 1,494,1250 % Nationwide Building Society 13/20.03.23 MTN (XS0906394043) . . . . . . . . EUR 1 850 % 105,6955 1 955 366,75 0,401,7500 % Netherlands 13/15.07.23 (NL0010418810) 3) EUR 2 000 % 100,1650 2 003 300,00 0,414,2500 % NGG Finance 13/18.06.76 (XS0903531795) . EUR 10 000 4 500 % 102,8230 10 282 300,00 2,104,9010 % Nykredit Realkredit 04/und. (XS0201146064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 001 1 525 % 101,0190 2 021 390,19 0,415,2500 % Orange 14/und. MTN (XS1028599287) 3) . . . EUR 2 570 2 570 % 103,4500 2 658 665,00 0,543,7680 % ProPart Funding/IKB Genuss. 05/03.08.15 CLN (DE000A0GF758) . . . . . . . . EUR 27 300 % 3,3800 922 740,00 0,195,1690 % RZB Finance (Jersey) IV 06/und. (XS0253262025) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 650 % 96,5430 1 592 959,50 0,334,5000 % Santander Issuances 04/30.09.19 (XS0201169439) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 000 % 99,0080 3 960 320,00 0,819,3750 % Société Générale 09/und. (XS0449487619) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 500 % 120,2455 5 411 047,50 1,115,6250 % SSE 12/und. (XS0829343598) 3) . . . . . . . . . . EUR 3 000 % 107,5545 3 226 635,00 0,663,6250 % Standard Chartered 12/23.11.22 MTN (XS0858585051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 000 % 102,0985 4 083 940,00 0,834,0000 % Standard Chartered 13/21.10.25 MTN (XS0983704718) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 740 2 740 % 102,2150 2 800 691,00 0,575,8750 % Standard Chartered Bank 07/26.09.17 MTN (XS0323411016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 000 % 113,4200 1 134 200,00 0,232,6560 % Svenska Handelsbanken 14/15.01.24 MTN (XS1014674227) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 170 3 170 % 101,8820 3 229 659,40 0,662,3750 % Swedbank 14/26.02.24 MTN (XS1036494638) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 600 4 600 % 100,1635 4 607 521,00 0,948,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) 12/15.06.42 (XS0768664731) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 400 % 128,0610 4 354 074,00 0,894,7500 % UBS 14/12.02.26 (CH0236733827) . . . . . . . . EUR 3 310 3 310 % 102,7250 3 400 197,50 0,707,1520 % UBS Captial Securities, Jersey 07/und (XS0336744650) 3) . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 000 5 000 % 113,5755 5 678 775,00 1,164,2800 % UBS Preferred Funding 05/und. (DE000A0D1KX0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 189 % 101,6840 4 259 542,76 0,879,3750 % UniCredit 10/und. (XS0527624059) . . . . . . . . EUR 2 000 % 117,0400 2 340 800,00 0,485,7500 % UniCredit 13/28.10.25 MTN (XS0986063864) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 950 3 950 % 109,0170 4 306 171,50 0,884,4500 % Veolia Environnement 13/und. (FR0011391820) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 000 % 101,2605 5 063 025,00 1,033,8750 % Volkswagen International Fin. 13/und. (XS0968913268) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 000 2 380 % 103,0750 5 153 750,00 1,054,6250 % Volkswagen International Finance 14/und. (XS1048428442) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 000 4 000 % 100,5000 4 020 000,00 0,82
6,6250 % ENEL 14/15.09.76 (XS1014987355) . . . . . . . GBP 1 750 1 750 % 103,3080 2 186 793,53 0,456,8750 % Nationwide Building Society 14/und. MTN (XS1043181269) . . . . . . . . . . . GBP 1 120 1 120 % 100,9910 1 368 158,69 0,28
7,8750 % CSG Guernsey I 11/24.04.41 (XS0595225318) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1 780 % 108,5590 1 404 640,73 0,297,8750 % Société Générale 13/und. Reg S (USF8586CRW49) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1 190 1 190 % 104,0000 899 621,28 0,18
Verbriefte Geldmarktinstrumente
4,1330 % BW Bank Capital Funding Trust II 00/und. (USU122181006). . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 091 % 69,0000 2 132 790,00 0,446,0000 % DZ BANK 09/28.04.14 E.15026 MTN (XS0415210151) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 7 975 % 100,3580 8 003 550,50 1,645,0000 % Hannover Finance (Luxembourg) 12/30.06.43 (XS0856556807). . . . . . . . . . . . . EUR 10 000 1 500 % 111,2240 11 122 400,00 2,27
Sonstige Forderungswertpapiere
7,0000 % DG Hypothekenbank 93/31.12.13 Genuss. A.2 (DE0008041468) . . . . . . . . . . . . DEM 10 883 % 109,6000 6 098 570,94 1,25
6,1250 % Aareal Bank 03/31.12.13 Genuss. (DE0001615805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 180 % 108,5000 2 365 300,00 0,485,1250 % Bayerische Landesbank 07/31.12.19 Genuss S.12 (DE000BLB37M5) . . . . . . . . . . EUR 8 050 200 % 96,0000 7 728 000,00 1,584,7000 % Commerzbank 05/31.12.20 Genuss S.I (DE000A0HGNA3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 8 850 % 96,5000 8 540 250,00 1,75
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-AnteilWertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds- in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
DWS Hybrid Bond Fund
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4,7000 % Commerzbank 05/31.12.20 Genuss. (DE000A0D4TQ9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 16 000 % 98,2500 15 720 000,00 3,215,1250 % Deutsche Postbank 04/31.12.14 Genuss. (DE0001397032) . . . . . . . . . . . . . . . EUR 9 900 % 108,0000 10 692 000,00 2,195,5000 % Dt. Apothek. u. Ärztebk. 04/31.12.14 Genuss XVI (DE0008038803) . . . . . . . . . . . . EUR 3 291 % 109,0100 3 587 628,11 0,736,7000 % Hypo.bank Frankfurt 03/31.12.13 Genuss. E.556838 (DE0005568380) . . . . . . . EUR 1 774 % 108,9500 1 932 773,00 0,404,5000 % IKB Deutsche Industriebank 04/31.03.15 Genuss. (DE0002731197) . . . . . . . . . . . . . . . EUR 9 135 % 3,7500 342 562,50 0,075,6250 % IKB Deutsche Industriebank 07/31.03.17 Genuss. (DE0002731569) . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 450 % 23,5000 1 515 750,00 0,316,8500 % LB Baden-Württemberg 01/31.12.14 Genuss. R.25 (DE0002978715) . . . . . . . . . . . EUR 4 596 % 124,9750 5 743 851,00 1,174,8750 % LB Hessen-Thüringen 06/01.06.17 Genuss. (DE000HLB88H5) . . . . . . . . . . . . . . EUR 28 000 % 110,2500 30 870 000,00 6,314,7500 % L-Bank B-W Förderbank 04/31.12.14 Genuss. R.8002 (DE000A0B1R64) . . . . . . . . EUR 16 850 % 108,5000 18 282 250,00 3,747,4600 % WestLB 00/31.12.19 Genuss. DE0008364902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 414 % 23,0000 325 220,00 0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 10 347 750,00 2,11
Verzinsliche Wertpapiere
5,2500 % Württembergische Versicherung 05/und. MTN (DE000A0E9NP2) . . . . . . . . . . . EUR 10 950 % 94,5000 10 347 750,00 2,11
Summe Wertpapiervermögen 459 873 586,86 94,00
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 20 226 904,37 4,13
Bankguthaben 20 226 904,37 4,13
Depotbank (täglich fällig)
EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 19 928 573,71 % 100 19 928 573,71 4,07Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . EUR 110 379,10 % 100 110 379,10 0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 258 563,08 % 100 187 951,56 0,04
Sonstige Vermögensgegenstände 9 491 038,11 1,94
Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 9 448 244,39 % 100 9 448 244,39 1,93Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 42 793,72 % 100 42 793,72 0,01
Sonstige Verbindlichkeiten -366 124,36 -0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -366 124,36 % 100 -366 124,36 -0,07
Fondsvermögen 489 225 404,98 100,00
Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in derumlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg.
AnteilwertKlasse LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 39,44Klasse FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 39,44
Umlaufende AnteileKlasse LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 020 358,253Klasse FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 383 326,000
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-AnteilWertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds- in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
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12
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.03.2014
Deutsche Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM 1,955830 = EUR 1Dänische Kronen . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK 7,465636 = EUR 1Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,826731 = EUR 1US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,375690 = EUR 1
Fußnoten3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 37 831 086,47.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
DWS Hybrid Bond Fund
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe VerkäufeWertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
5,4310 % BNP Paribas 07/07.09.17 MTN (XS0320303943) . . . . . . . . . . . . . . EUR 7 0005,7500 % Credit Suisse 13/18.09.25 (XS0972523947) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 7909,0000 % Nykredit Realkredit 09/und. (XS0347918640) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 500
7,8750 % Crédit Agricole 14/und. Reg S (USF22797RT78) . . . . . . . . . . . . . USD 980 980
Verbriefte Geldmarktinstrumente
5,5000 % Allianz 04/und. MTN (XS0187162325) . . EUR 1 1701,1000 % Deutsche Bank 04/16.01.14 MTN (DE0003933511) . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 5002,2880 % Deutsche Bank Capital Trust IV 03/und. (XS0176823424) . . . . . . . . . . . . EUR 6 1415,3687 % HSBC Capital Funding (Euro 2) 03/und. (XS0178404793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 8 500
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
unbefristet EUR 217 498
Gattung: 5,6250 % Allianz 12/17.10.42 (DE000A1RE1Q3),4,3750 % Allianz Finance II 05/und. (XS0211637839),7,7500 % Assicurazioni Generali 12/12.12.42 MTN (XS0863907522),6,8750 % Aviva 08/22.05.38 MTN (XS0364908375), 4,7500 %arclays Bank 05/und. MTN (XS0214398199), 6,6250 %Barclays Bank 11/30.03.22 MTN (XS0611398008), 8,5000 %BBVA International Preferred 09/und. Reg S (XS0457228137),4,7300 % BNP Paribas 06/und. (FR0010306738), 5,4310 %BNP Paribas 07/07.09.17 MTN (XS0320303943), 5,0190 %BNP Paribas 07/und. (FR0010456764), 4,6250 % BNPParibas Fortis 04/und. Reg S (BE0119806116), 4,7500 %BPCE 06/und. MTN (FR0010279273), 9,2500 % BPCE 09/und.(FR0010814558), 7,1330 % Capital Issuing 03/und. (DE0001365880),6,6250 % Cloverie 12/01.09.42 MTN (XS0802738434),5,7500 % Credit Suisse 13/18.09.25 (XS0972523947),2,2880 % Deutsche Bank Capital Trust IV 03/und. (XS0176823424),5,9830 % Deutsche Postbank Funding Trust IV 07/und.pref. (XS0307741917), 4,1250 % Electricité de France14/und. MTN (FR0011697010), 3,6250 % Energie Baden-Württemberg14/02.04.76 (XS1044811591), 5,2940 % Erste CapitalFinance 06/und. MTN (XS0268694808), 4,2350 % EuroclearFinance 2 05/und. (XS0219847364), 5,0000 % HannoverFinance (Luxembourg) 05/und. (XS0221011454), 5,0000 %Hannover Finance (Luxembourg) 12/30.06.43 (XS0856556807),4,3750 % HBOS 04/30.10.19 MTN (XS0203871651), 5,3687 %HSBC Capital Funding (Euro 2) 03/und. (XS0178404793),6,1250 % ING Bank 08/29.05.23 MTN (XS0366066149),6,6250 % Intesa Sanpaolo 13/13.09.23 MTN (XS0971213201),5,6250 % KBC Groep 14/und. (BE0002463389), 6,5000 %Lloyds Bank 10/24.03.20 MTN (XS0497187640), 5,7670 %Münchener Rückversicherung 07/und. (XS0304987042),6,2500 % Münchener Rückversicherung 12/26.05.42 (XS0764278528),4,9010 % Nykredit Realkredit 04/und. (XS0201146064),9,0000 % Nykredit Realkredit 09/und. (XS0347918640),5,8750 % Standard Chartered Bank 07/26.09.17 MTN (XS0323411016),7,1520 % UBS Captial Securities, Jersey 07/und (XS0336744650),4,2800 % UBS Preferred Funding 05/und. (DE000A0D1KX0),9,3750 % UniCredit 10/und. (XS0527624059), 4,4500 %Veolia Environnement 13/und. (FR0011391820), 7,8750 %Société Générale 13/und. Reg S (USF8586CRW49)
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Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Sonstige AngabenAnteilwert Klasse LD: EUR 39,44Anteilwert Klasse FC: EUR 39,44
Umlaufende Anteile Klasse LD: 12 020 358,253Umlaufende Anteile Klasse FC: 383 326,000
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
DWS Hybrid Bond Fund
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2013:
183,4 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2013: 115 Mio. Euro
Aufsichtsrat
Michele Faissola
Leiter Asset & Wealth Management
Deutsche Bank AG, London
Vorsitzender
Christof von Dryander
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
stellv. Vorsitzender
Dr. Roland Folz
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen
Dr. Edgar Meister
Mitglied des Vorstands der
Deutsche Bundesbank i.R.,
Frankfurt am Main
Friedrich von Metzler
Teilhaber des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main
Andreas Pohl
Generalbevollmächtigter und
Mitglied der Geschäftsleitung der
Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH,
Marburg
Thomas Rodermann
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
Christian Strenger
Frankfurt am Main
Verwahrstelle
State Street Bank GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2012:
1.339,5 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2012: 108 Mio. Euro
Geschäftsführung
Wolfgang Matis
Geschäftsführer der
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Verwaltungsrats der
DWS Investment S.A., Luxemburg
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln
Holger Naumann
Geschäftsführer der
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Verwaltungsrats der
DWS Investment S.A., Luxemburg
Geschäftsführer der
RREEF Spezial Invest GmbH,
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Verwaltungsrats der
Oppenheim Asset Management
Services S.à.r.l., Luxemburg
Hans Peter Roemer (vom 1.9.2013 bis 31.1.2014)
Mitglied des Verwaltungsrats der
Deutsche Asset Management Schweiz AG,
Zürich
Mitglied des Aufsichtsrats der
RREEF Investment GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
ZAO UFG Invest, Moskau
Dr. Asoka Wöhrmann
Geschäftsführer der
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Verwaltungsrats der
DWS Investment S.A., Luxemburg
Gesellschafter der
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main
Stand: 30.4.2014