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Mit SYStEM handEln.Systemhandel: FX Wave USD 2% Diversified Portfolio VV Vermögensverwaltung

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trading Systems Portfolio Management Eine Marke der Fonds direkt aG Seifgrundstraße 261348 Bad Homburg v.d.H.Telefon [email protected]

daS ErFolGSkonzEPt

Nutzen Sie in Zeiten von schwankenden Aktien- und Rentenmärkten Ihre Chance am Devisenmarkt (Foreign Exchange). Im Forex Handel wird fast jede internationale Währung getauscht und es werden täglich rund 4 Billionen USD umgesetzt. Das entspricht etwa dem 150-fachen Tagesumsatz der New Yorker Börse (NYSE).Das FX Wave USD 2% Diversified Portfolio setzt sich aus fünf Unterstrategien der FX Wave Strategie zusammen. Die Unterstrategien sind gleichgewichtet und es erfolgt eine monatliche Rebalancierung.Vor zu hohen Tagesverlusten schützt ein volatilitätsadjustierter Stopp-Loss. Dieser begrenzt die täglichen Verluste auf ca. 2%. Bei Erreichen der kumulierten Verlustgrenze von 35% erhalten Sie eine Benachrichtigung durch den Vermögensverwalter. Das System schließt alle Positionen spätestens zum Ende des New Yorker Handels und vermeidet so Übernachtrisiken.

2Marketinginformation FX Wave USD 2% Diversified Portfolio VV

tranSParEnz

• Konto lautet auf Ihren Namen

• Jederzeit Online-Einsicht in das Handelskonto

• Monatsreport der Strategiemanager

• Monatlich aktuelles Factsheet mit allen relevanten Kennzahlen


SichErhEitEn

• Konto auf Ihren Namen bei Interactive Brokers mit Internetzugang, weltweit viertgrößtes Brokerhaus oder Dukascopy Swiss FX Group, Schweizer Broker mit Banklizenz

• Jedes Konto über eine Einlagensicherung von bis zu 1 Mio. USD abgesichert

• Nur Handlungsvollmacht für den Verwalter, keine Verfügungen durch Dritte möglich

• Begrenzung des Tagesminus durch Stopps auf etwa 2%

• Benachrichtigung bei Erreichen der kumulierten Verlustgrenze von 35%

• Bestätigungen über alle Transaktionen sowie monatliche Auszüge vom kontoführenden Institut



PErForMancE dES FX WavE USd 2% divErSiFiEd PortFolioS Wertentwicklung der Strategie (in %)

* Die dargestellten Zahlen der Wertentwicklung spiegeln die Ergebnisse der gleichgewichteten und monatlich rebalancierten FX Wave Einzelmodule wider. Die Handelsergebnisse der FX Wave Strategien beruhen bis Mai 2007 auf Ergebnissen von Backtests inklusive Kosten und Slippage des realen Handels sowie von am Forex Markt investierten Konten und ab Mai 2007 zudem auf den Ergebnissen aus Einzelkonten der Vermögensverwaltung. Aus der Handelserfahrung der FX Wave USD Strategie wurden nachfolgend die Einzelmodule entwickelt. Die Jahresergebnisse wurden als Bruttoergebnisse (entspricht Ergebnisse der Handelsstrategie nach Abzug von Transaktionskosten und vor Gewinnbeteiligung) und als Nettoergebnisse (nach Abzug von Transaktionskosten und nach Gewinnbeteiligung) angegeben. Die Gewinnbeteiligung von 20% auf neue Höchststände wurde bis Januar 2009 jährlich berücksichtigt und ab Januar 2009 quartalsweise. Die dargestellten Zahlen in der Statistik und die Entwicklungen in den Grafiken spiegeln die Ergebnisse der Handelsstrategie wider. Alle Angaben beziehen sich auf ein mittleres Referenzkonto und können beim einzelnen Konto nach oben oder unten abweichen. Wert-entwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Performance. Quelle: CCPM AG / Fonds Direkt AG

Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12

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FX Wave USD 2%

Diversified Portfolio

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr nach Abzugaller Kosten

2005 3,95% -2,72% 1,76% -0,54% 3,71% 5,37% 1,35% 5,83% 0,12% 6,42% 3,52% 2,61% 35,77% 28,62%

2006 9,92% 0,06% 8,25% 7,73% 6,51% 8,95% 12,02% -1,17% -2,29% 6,92% -0,46% -4,59% 63,49% 50,79%

2007 -0,78% -2,89% 1,44% 7,32% 4,17% 1,76% 6,73% 7,53% 11,88% 3,02% -6,81% 1,02% 38,46% 30,77%

2008 3,53% 4,49% 1,68% 2,38% 13,88% 0,36% 4,11% 2,04% 3,66% 0,94% 5,43% 15,32% 73,94% 59,15%

2009 9,17% 5,32% 11,41% 1,00% 1,58% 11,69% -2,22% 6,34% -0,78% 7,11% 1,24% -2,41% 60,26% 49,92%

2010 4,27% 0,52% 7,28% -0,69% -6,64% 6,53% 18,51% 6,00% 7,25% -4,66% -2,93% -2,24% 35,37% 26,27%

2011 -5,55% -1,52% 4,70% 0,06% 3,45% -4,08% -2,53% 1,63% -2,45% -2,51% -1,69% -2,70% -12,87% -12,87%

2012 8,03% -3,71% 4,47% 0,97% -3,15% 4,89% 11,47% 11,47%

WElchE StratEGiEn bEinhaltEt Ein SolchES PortFolio?


Das Modul 1 (PPP Handelssystem) versucht, ähnlich wie FX Wave, frühe Trendwechsel im Londoner Handel zu er-kennen. Es benutzt dabei allerdings einen anderen Algo-rithmus. Ziel ist es, eine Position in Richtung des ersten, signifikanten Trends des Tages aufzubauen. Nach Eröff-nung wird die Position mit einem volatilitätsabhängigen

Stop abgesichert und spätestens zum Ende des New Yor-ker Handels wieder geschlossen. PPP handelt nur einmal pro Tag.

Das Modul 3 (CBO2 Handelssystem) versucht in zwei Zeitfenstern am Vormittag zuerst von einem möglichen Trendwechsel und später von einer Trendfortsetzung zu profitieren. Die jeweiligen Triggermarken sind variabel und von der Volatilität es Gesamtmarktes abhängig.

Nach Eröffnung wird die Position mit einem volatilitäts-abhängigen Stop abgesichert, wenn der Trade deutlich im Gewinn ist, wird der Stop angepasst. Spätestens zum Ende des New Yorker Handels wir die Position wieder ge-schlossen. CBO2 handelt nur einmal pro Tag.

Das Modul 5 (CCI Handelssystem) versucht kurzfristige, temporäre Übertreibungen im Tagesverlauf zu erkennen und zu nutzen. Über Filter wird sichergestellt nicht gegen den übergeordneten Trend des Euro/USD zu handeln. Nach Eröffnung wird die Position mit einem volatilitäts-abhängigen Stop abgesichert, wenn der Trade deutlich

im Gewinn ist, wird der Stop angepasst. Spätestens zum Ende des New Yorker Handels wir die Position wieder ge-schlossen. CCI handelt nur einmal pro Tag.

20%

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Das Modul 2 (CBO Handelssystem) orientiert sich an denHochs und Tiefs der Vortage und entscheidet sich in Ab-hängigkeit von der Marktentwicklung der frühen Morgen-stunden entweder für einen Trade in der Handelsspanne der Vortage oder für einen Ausbruch aus dieser Spanne.

Nach Eröffnung wird die Position mit einem volatilitäts-abhängigen Stop abgesichert, wenn der Trade deutlich im Gewinn ist, wird der Stop angepasst. Spätestens zum Ende des New Yorker Handels wir die Position wieder ge-schlossen. CBO handelt nur einmal pro Tag.

Das Modul 4 (SPM Handelssystem) besteht aus zwei von-einander getrennten Komponenten, je eine für den Vor-und eine für den Nachmittag. Wenn zu bestimmten Zeitenfestgelegte Bedingungen (Pattern) erfüllt sind, positionie-ren sich die beiden Teilsysteme entsprechend. Nach Eröff-nung wird die Position mit einem volatilitätsabhängigen

Stop abgesichert, wenn der Trade deutlich im Gewinn ist, wird der Stop angepasst. Bei Longtrades mit deutlichen Buchgewinnen wird der Stop mehrmals angepasst. Spä-testens zum Ende des New Yorker Handels werden die Positionen wieder geschlossen. SPM handelt max. zwei-mal pro Tag.


daS FX tradinGSYStEM handElt an dEr ForEXABER WAS IST FOREXHANDEL?

• Forex ist eine Abkürzung für Foreign Exchange Market oder FX Market (Währungsmarkt)

• Größter und liquidester Finanzmarkt der Welt (Tagesumsatz ca. 4 Billionen US-Dollar)

• Im Währungsmarkt gibt es keine zentrale Börse; Banken und Broker handeln untereinander

• Durch die Ausnutzung des Hebeleffekts ist es möglich, bis zum 200-fachen des Kapitals zu handeln


kErndatEn

Vermögensverwalter: Trading Systems Portfolio Management, eine Marke der Fonds Direkt AG, Bad Homburg v.d.H.

Handelssystementwickler: FX Wave GmbH, Altendorf (Schweiz)

Handelssystem: FX Wave USD 2% Diversified Portfolio

Kontoführung: Interactive Brokers LLC, Dukascopy Bank S.A.

Einstiegsgebühr: keine

Verwaltungsgebühr: keine

Gewinnbeteiligung: 20% auf neue Höchststände (High Water Mark)

Mindestanlage: 10.000 Euro

Verfügbarkeit: täglich

Kündigungsfrist: keine

Handelskosten: 0,8 / 1,0 PIPS

dEr vErWaltEr

Die Trading Systems Portfolio Management, wurde 2011 als Marke der Fonds Direkt AG eingeführt um die Vielzahl der angebotenen Handelsstrategien zu bündeln. Als innovativer Anlageverwalter mit umfangreicher Erfahrung mit Alternativen Investments hat man sich entschlossen, den Bereich der Vermögensverwaltung mit Handelssystemen als eigenständigen Vermögensbaustein anzubieten und die Produktpalette weiter auszubauen. Die Handelssysteme werden in Zusammenarbeit mit renommierten Instituten angeboten. Zu den Partnern gehören das Bankhaus Hauck & Aufhäuser, die DZ BANK International, die comdirect bank, die Augsburger Aktienbank, die Baader Bank, die Fondsplattform Moventum und die Brokerhäuser Interactive Brokers, Dukascopy Bank, ActivTrades sowie die MIG Bank. Die Gesellschaft untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) und im Verband der Finanzdienstleistungsinstitute (V/F/I).


diE PartnEr


Fazit

Die FX Wave Forex Handelssysteme wurden Ende der Neunziger Jahre im Hause der CCPM für eine Gruppe namhafter Investoren entwickelt. Seit 2007 werden sie auch Endkunden als Forex VV angeboten. Seither zeichnen sie sich durch überdurchschnittliche Renditen aus.

Die Handelsstrategie für ein Portfolio basiert auf fünf einzelnen Strategien, um durch Diversifizierung eine Glättung der Handelsergebnisse zu erzielen.

• Aufspüren eines Trendwechsels im USD/Euro-Währungshandel

• Schutz vor zu hohen Tagesverlusten durch Stop Loss - Marken

• Keine Position wird über Nacht gehalten

Die sehr geringe Korrelation mit den Aktien und Rentenmärkten, die jederzeitige Verfügbarkeit und die enorme Transparenz machen dieses Produkt so attraktiv. Natürlich wird wie bei jeder spekulativen Anlage auf das Totalverlustrisiko aufmerksam gemacht. Dafür haben Sie aber auch überdurchschnittliche Renditechancen.


diSclaiMEr

Diese Werbemitteilung stellt kein Angebot dar. Ein rechtlich gültiges Angebot kann erst nach Anfrage in Übereinstimmung mit dem jeweils anzuwendenden Recht in Verbindung mit dem jeweils gültigen Vermögensverwaltungsvertrag bzw. Verkaufsprospekt unterbreitet werden. Sie sollten, soweit nötig, Ihre eigenen unabhängigen und kompetenten Rechtsund Finanzberater sowie sonstige professionelle Berater konsultieren, um sicherzustellen, dass jede Entscheidung, die Sie treffen, für Sie in Anbetracht Ihrer Umstände und finanziellen Lage geeignet ist. Wenden Sie sich hinsichtlich der jeweils aktuellen steuerlichen Situation an Ihren steuerlichen Berater, da sie sich durch Rechtsprechung oder Gesetzgebung ändern kann. Diese Werbemitteilung dient lediglich als Grundlage für ausführliche Informationsgespräche. Die Informationen, die hier verwendet wurden stammen aus Quellen, die von der Trading Systems Portfolio Management, einer Marke der Fonds Direkt AG, als zuverlässig erachtet wurden. Die Fonds Direkt AG und die mit Ihr verbundenen Gesellschaften übernehmen keinerlei Garantie für die Richtigkeit aller Daten sowie eine eventuelle Haftung aus Nachteilen, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder seinen Inhalten entstehen. In der Realität können Gewinne wie auch Verluste deutlich höher ausfallen. Investitionen in Fremdwährungenunterliegen Kursschwankungen. Kurse und Erträge können steigen und fallen. „Der Bundesminister der Finanzen warnt: Bei diesen Investmentformen müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen“. Erträge der Vergangenheit sind kein Indiz für die zukünftige Entwicklung.


iMPrESSUM

trading Systems Portfolio ManagementEine Marke der Fonds direkt Portfolio Management aG

Vorstand Detlev Born (Vors.), Thorsten Dreilich, Boris RöderVorsitzender des Aufsichtsrates Bernhard MüllerGründung 1994Amtsgericht Bad Homburg vor der HöheHandelsregister HRB 5287Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am MainVerbandszugehörigkeit Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) und im Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.V. (VFI)Anschrift Seifgrundstraße 2 61348 Bad Homburg vor der Höhe Telefon 0 61 72 – 7645-0 Telefax 0 61 72 – 7645-200Email [email protected] www.trading-systems.de

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Wichtiger Hinweis: Die inhaltlichen Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Markt-, Rechts-, und Steuerlage aus. Es handelt sich ausschließlich um Werbeäußerungen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb der Anlagen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und Zeichnungsunterlagen, die Sie bei Fonds Direkt kostenlos erhalten. Für die Vermittlung erhält die Fonds Direkt AG Vergütungen.

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