Neuerungen im Aufsichtsrecht · Alle Kurse finden in gehobenem Ambiente im Hotel statt. Empfang ist...

Wir freuen uns, Ihnen folgende Seminare zur Umsetzung der aktuellen

regulatorischen Anforderungen anbieten zu können:

Ihre Referenten

www.exbase.de/banken

Seminarprogramm

Neuerungen im AufsichtsrechtRegulatorische Updates und Lösungsansätze für die Praxis

ExbaseBanking and Finance

MiFID IINeue Anforderungen ab 2018

Intensivkurs zur LCR-SteuerungEffiziente Steuerung der LCR in Zeiten von ILAAP und NSFR

InstitutsvergütungsverordnungRechtslage und Vorschläge für die Umsetzung

Markpreisrisiken nach FRTBUmsetzung des neuen Standardansatzes

Prof. Dr. Christian SchmaltzProfessor für Finance,Aarhus University

Dr. Sven LudwigManaging Director, FIS Global

Sonja Reinhard Bundesbankdirektorin, Deutsche Bundesbank

Uwe KrumeyLeiter Personalpolitik & Grund-satzfragen, Bayern LB

KontrahentenrisikenAdressrisiken im Handelsgeschäft

Dr. Sebastian IrleBankenaufseher,Deutsche Bundesbank

Dr. Christopher von HarbouRechtsanwalt und Fachanwaltfür Arbeitsrecht

Dr. Christian WaigelPartnerWaigel Rechtsanwälte


FRTB, Kontrahentenrisiken und LCR-Steuerung

Steuerungsrahmen

• Traditionelle Steuerung mithilfe von Limiten

• Modellierung des PFE mithilfe von Monte-Carlo-Simulationen

• CVA versus PFE

• Auswirkungen des Close-Out-Nettings auf die Modellierung des PFE

• Welche Methoden eignen sich zum Backtesting des PFE?

Intensivkurs zur LCR-Steuerung Im Gegensatz zur LiqV ist die LCR konservativer kalibriert, volatiler und

komplexer, um regulatorischer Arbitrage vorzubeugen. Im Kurs befassen

Sie sich intensiv mit der Mechanik und Steuerung der LCR.

Aktueller Stand und europäische Umsetzung

• Die Liquiditätsquoten LCR und NSFR

• Zusätzliche Parameter der Liquiditätsüberwachung (ALMM)

• Aktuelle Anforderungen und Anwendungsfragen

• Einhaltung und Meldung der LCR, Liquiditätswaiver

Interaktion mit anderen regulatorischen Initiativen

• Margining und Aktivbelastungen • LCR-Beobachtungskennzahlen

• MaRisk-Liquiditätsanforderungen • SREP-Anforderungen

LCR-Mechanik, statische und dynamische LCR-Steuerung

• Pufferbestandteile, Zu- und Abflüsse • Caps und Auflösung von kurz-

fristigen besicherten Geschäften • Wirkungsweise der Grundgeschäfte

• Kosten der LCR-Einhaltung und Senkung der Pufferkosten

• LCR-Strategien und LCR-Vorschau

Verursachungsgerechte Allokation der LCR-Kosten

• LCR-kompatible Reserve und ihre Kosten • Allokation von Pufferkosten

• MaRisk- vs. LCR-Pufferkosten • Makro- vs. Mikroallokation

‚‚Sehr gute Vermittlung der LCR mit sehr hohem praktischen Bezug.''

(E. Rabe, Regulatory Analytics & Policies, Commerzbank AG)

Referenten

Prof. Dr. Christian Schmaltz

Aarhus University

Sonja Reinhard

Bundesbankdirektorin, Deutsche Bundesbank und Mitglied der EBA Subgroup on Liquidity

Marktpreisrisiken nach FRTBIm Seminar erfahren Sie, wie Sie Marktpreisrisiken nach dem neuen

Standardansatz bewerten. Die Seminarinhalte vertiefen Sie anhand

von Praxisbeispielen in Excel.

Der Fundamental Review und seine Implementierung

• Motivation und Bestandteile des FRTB

• Der neue Standardansatz: Aufbau und Mechanik

• Implementierung auf europäischer Ebene

• Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen zum Standardansatz

Kapitalunterlegung, inkl. Excel-Beispiele für:

• Allgemeine Zinsrisiken • Credit Spreadrisiken • Aktienrisiken

• Fremdwährungs- und Rohstoffrisiken • Ausfallrisiken

Vergleichsrechnungen: CRR- vs. neuer Standardansatz

• Wesentliche Faktoren für Abweichungen

• Struktur von regulatorisch teuren/preiswerten Portfolien

• Additivität und Subadditivität von Kapitalanforderungen

„Gute Einführung in die Details des FRTB-SBA – mit Raum für Diskussion und

Fragen.“ (H. Fullriede, Revision Risikosteuerung/ Verfahren, Nord/LB)

KontrahentenrisikenIm Seminar werden die unterschiedlichen Ausprägungen der Kontrahen-

tenrisiken und deren Wechselspiel mit Besicherungsmechanismen im

Detail behandelt.

Universum der Finanzinstrumente

• Bonds, Aktien, Forwards, Futures, Optionen...

• Welche Risiken können Finanzinstrumente enthalten?

• Finanzinstrumente aus regulatorischen Gesichtspunkten

Kontrahentenrisiken und Kapitalunterlegung

• Kontrahentenrisiken

• Kapitalunterlegung: Ausfall- und Migrationsrisiken

- Berechnung Kreditäquivalenzbetrag: heute & unter CRR 2 (= SA-CCR)

- Was bedeutet in diesem Zusammenhang das "Wrong Way Risk"?

Derivate - Collateral Management

Regulatorischer CVA / CVA Risk Charge

Valuation Adjustments (CVA, DVA und weitere XVA)

• CVA und seine Ursprünge

• Credit Quality und Credit Spread

• Exposuremaße, simulationsbasierte CVA-Berechnung und Implikationen

• Inkrementelles CVA und Allokation von CVA

Die Entwicklung von CVA zum XVA Puzzle

• Implikationen von EMIR (Bilaterales Clearing, Zentrales Clearing)

• Sinn und Zweck der XVAs

• Schritte zum Collateral Transfer Pricing

• Verbindung zu SA-CCR

Termine in Frankfurt am Main

07. November 2017

07. Juni 2018

www.exbase.de/sbs


01. Dezember 2017

20. Juni 2018

www.exbase.de/kr

Referenten

Dr. Sven LudwigManaging Director FIS Global und Regional Director bei der PRMIA

Professor Dr. Christian SchmaltzAarhus University


05. Oktober 2017

22. Juni 2018

www.exbase.de/lcr

Referenten

Prof. Dr. Christian Schmaltz

Aarhus University

Dr. Sebastian Irle

Bankenprüfer, Deutsche Bundesbank u. Mitglied der Trading Book Group, Baseler Ausschuss



Behandlung von Vergütungsthemen im Detail

• Abfindungen • Halteprämien • Verhältnis variable, fixe Vergütung

• Bildung, Bemessung und Verteilung des Bonuspools

• Zielvereinbarung mit Non-Risk Takern • Absicherungsverbot

Dokumentation, Prüfung und weitere Pflichten

• Vergütungsgrundsätze in den Organisationsrichtlinien

• Jährliche Angemessenheitsprüfung

• Interne Kommunikation und Hinwirkungspflicht

• Gruppensteuerung und Offenlegungsbericht

An Tag 2 werden zusätzliche Anforderungen besprochen, die nur für

bedeutende Institute relevant sind (siehe www.exbase.de/iv).

‘Die Seminarinhalte wurden in sehr angenehmer Atmosphäre kompetent ver-

mittelt. Aufgrund der Erfahrung der Referenten mit der Umsetzung der

InstitutsVergV im eigenen Institut waren die Ausführungen sehr praxisnah.

(A. Bard, Revision Risk & Zentralfunktionen, Deutsche Postbank)

WEITERE INFORMATIONEN

Alle Kurse finden in gehobenem Ambiente im Hotel statt. Empfang ist ab

08.30 Uhr. Die Kurse beginnen um 09.00 Uhr und enden gegen 17.00 Uhr.

Als Kursunterlagen erhalten Sie die Präsentationen der Referenten als Ring-

buch sowie je nach Kurs auch Excel-Beispiele bzw. weitere Unterlagen. Die

Präsentationen von Prof. Dr. Schmaltz und Dr. Ludwig sind in englischer

Sprache verfasst. Referiert wird stets auf Deutsch.

Ausführliche Informationen zu diesen und weiteren Kursen sowie alle

aktuellen Termine können Sie unserer Website entnehmen:


WER SOLLTE TEILNEHMEN

Unsere Kurse richten sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken, Spar-

kassen und anderen Instituten insbesondere aus den Bereichen Treasury,

Risikocontrolling, Aufsichtsrecht, Meldewesen, Revision und Personal.

Zu zahlreichen Themen führen wir auch interne Schulungen durch. Bei

Interesse unterbreiten wir Ihnen gerne einen maßgeschneiderten

Seminarvorschlag.

MiFID IIIn der Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung müssen zahlreiche

neue Vorgaben beachtet werden. In diesem Kurs befassen Sie sich mit

den Änderungen der Rechtslage und deren strategischen und operativen

Auswirkungen auf Wertpapierdienstleistungen und Vertrieb.

Einführung in die wesentlichen Neuerungen

• Anlass der Neufassung, Zeithorizont und Umsetzungsfristen

• System der Delegierten Rechtsakte

• Neue Pflichten zur Kundeninformation

Auswirkungen der MiFID II auf einzelne Wertpapierdienstleistungen

• Anlageberatung, Abgrenzung zur unabhängigen Anlageberatung

• Vermögensverwaltung, Asset Management und Anlagevermittlung

Neuregelung Interessenkonfliktmanagement

• Qualifikationsanforderungen an Mitarbeiter in der Anlageberatung,

im Vertrieb und in der Finanzportfolioverwaltung

• Conflict of Interest

• Neuregelung Best Execution, nichtkomplexe Finanzinstrumente

Provisionen, Research, Kundeninformation

• Provisionen, Zuwendungen, Retrozessionen mit Fallstudien

• Neuregelung Researchbezug und Kundeneinstufung

Product Governance und Kostentransparenz

• Konzeption von Product Governance

• Pflichten für Manufacturer und für Vertreiber

• Ex-ante Kostentransparenz, Ex-post Kostentransparenz

• Erfüllung der Kostentransparenzpflichten

Spezialthemen

• PRIIPS im Zusammenhang mit MiFID II

• Vergleich IDD und MiFID

• Ausnahmeregelung Fondsvertrieb, Finanzanlagenvermittler, Haftungsdach

Transparenz Wertpapiermärkte

• Plattformzwang für Derivate, Emissionsrechte und Bonds

• Vorgaben für liquide Märkte und systematische Internalisierer

Die neue InstitutsvergütungsverordnungIm Seminar werden die anstehenden Herausforderungen vorgestellt und

Lösungvorschläge diskutiert. Tag 1 befasst sich mit der Umsetzung der

Anforderungen, die für nicht bedeutende Institute und somit generell für

alle Institute gelten. (Tag 1 ist einzeln buchbar.)

Gestaltung von Vergütungssystemen unter der neuen InstitutsVergV

• Regulatorische Entwicklung und Motivation der Aufsicht

• Verantwortung für Vergütungssysteme und Umsetzungsstrategie

• Anforderungen an die Erstellung und Ausrichtung der Strategie

• Fixe und variable Vergütung, Auslands- und Funktionszulagen

• Dokumentations- und Nachweispflichten

• Vorgaben zur Sicherstellung der Angemessenheit

• Garantiebonusverbot


30. Nov./01. Dez. 2017

21./22. März 2018

www.exbase.de/mifid

Referent

Dr. Christian Waigel

Partner, Waigel Rechtsanwälte

MiFID II, InstitutsVergV und weitere Informationen



27./28. September 2017

30. Nov. / 01. Dez. 2017

www.exbase.de/iv

Referenten

Uwe Krumey

Leiter Personalpolitik & Grundsatzfragen, BayernLB

Dr. Christopher von Harbou

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht


Ihre Referenten

Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Professor für Finance ander Aarhus University. In Lehre und Forschung befasster sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung vonBanken. Während seiner Tätigkeit als Consultant beiTrue North Partners betreute er viele europäische Bankenim Risikomanagement und in der Umsetzung regulato-rischer Anforderungen. Immer nah an der Praxis berät er

jährlich zahlreiche Finanzinstitute auf Konferenzen und Seminaren.

Sonja Reinhard ist Bundesbankdirektorin in der AbteilungBankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht.Schwerpunkte ihrer Tätigkeit bilden Grundsatzfragen zurinternationalen und europäischen Liquiditätsregulierung.Frau Reinhard hat am Entwurf der europäischen Liquidi-tätsregeln mitgearbeitet, ist als Vertreterin der DeutschenBundesbank in der EBA Subgroup on Liquidity an der

Erarbeitung Technischer Standards beteiligt und als Mitglied des EBA Q&ANetworks für Auslegungsfragen zuständig.

Uwe Krumey ist Leiter der Abteilung Personalpolitik undGrundsatzfragen der BayernLB. Ein Arbeitsschwerpunktder Abteilung ist die regulatorikkonforme Ausgestaltung,Weiterentwicklung und rechtssichere Umsetzung derVergütungssysteme. Uwe Krumey befasst sich intensivmit der Entwicklung der Vergütungsstrategie und derGruppensteuerung im BayernLB-Konzern.

Dr. Christian Waigel ist Partner in der Münchner Anwalts-kanzlei „Waigel Rechtsanwälte“ und einer der profilier-testen Experten im Finanzvertriebsrecht. Zum Bank-,Bankaufsichts- und Finanzvertriebsrecht ist er als Autor zahlreicher Veröffentlichungen und als Referentbekannt.

Dr. Christopher v. Harbou ist Rechtsanwalt und Fach-anwalt für Arbeitsrecht. Von 2011 bis 2017 betreuteer die Umsetzung der InstitutsVergV bei der BayernLB.2013 begleitete er federführend die Sonderprüfungder Vergütungssysteme. Über besondere Expertiseverfügt Christopher von Harbou in der Gestaltung vonVergütungssystemen.

Dr. Sven Ludwig verantwortet als Managing Director undHead of Subject Matter Expert Risk & Analytics EMEAdas Business Development insb. für den Risikomanage-mentbereich von FIS Global. Weiterhin ist er RegionalDirector bei der Professional Risk Managers' InternationalAssociation (PRMIA) in Deutschland. Sven Ludwig istaußerdem Mitherausgeber eines Buches zum Thema

Kontrahentenrisiko und Credit-Valuation-Adjustment (CVA).

Dr. Sebastian Irle ist Bankenprüfer in der Zentrale derDeutschen Bundesbank und Mitglied der Trading BookGroup des Baseler Ausschusses. Zuvor war als Unter-nehmensberater bei Simon-Kucher & Partners für internationale Finanzdienstleister tätig. Dr. Irle istzudem Dozent an der Frankfurt School of Finance andManagement.

WEGE ZUR ANMELDUNGWeb www.exbase.de/banken

Telefon +49 7531 922 82 33

E-Mail [email protected]

Post Exbase

Hindenburgstraße 2

D-78467 Konstanz

Ja, hiermit melde ich mich für folgende Veranstaltung(en) an:

Marktpreisrisiken nach FRTB (EUR 950) ______________

Kontrahentenrisiken (EUR 980) am ______________

LCR-Steuerung (EUR 980) am ______________

MiFID II (EUR 1’780) am ______________

Institutsvergütungsverordnung (EUR 895 pro Tag) am ______________

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Rabatt: Bei gleichzeitiger Anmeldung von mehreren Personen eines

Unternehmens für denselben Termin, erhält die zweite und jede weitere

Person eine Ermäßigung in Höhe von 10% der Teilnahmegebühr.

Anmeldung zum Workshop «Strategic Business Storytelling»

Jetzt anmelden: www.exbase.de/banken

Referenten und Anmeldung


1. PERSON

Anrede, Titel_______________________________________________________

Name, Vorname_______________________________________________________

Position, Abteilung_______________________________________________________

E-Mail_______________________________________________________

Firma_______________________________________________________

Straße, Nr._______________________________________________________

PLZ, Ort_______________________________________________________

Land_______________________________________________________

2. PERSON

Anrede, Titel_______________________________________________________

Name, Vorname_______________________________________________________

Position, Abteilung_______________________________________________________

E-Mail_______________________________________________________

RECHNUNGSDETAILS

Firma_______________________________________________________

Abteilung_______________________________________________________

Straße, Nr._______________________________________________________

PLZ, Ort_______________________________________________________

Datum, Unterschrift_______________________________________________________

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter:

www.exbase.de/agb


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