Ökonometrie
Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Universität LeipzigInstitut für Empirische WirtschaftsforschungVolkswirtschaftslehre, insbesondere Ökonometrie
Unser Lehrstuhl-Team
• Prof. Dr. Bernd Süßmuth» Sprechstunde: nach Vereinbarung mit dem Sekretariat
• Sekretariat: Angela Kortenhof» Sprechstunde: Mo. - Fr., 9.00 - 11.00 in I 251
• Dipl.-Vw. Bastian Gawellek» Sprechstunde: nach Vereinbarung per E-Mail
• Dr. Marco Sunder
• David Leuwer, M.Sc. (Economics)
2Sommersemester 2013 2Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
Unser Lehrangebot
B.Sc. WirtschaftswissenschaftenÖkonometrie
10 LP
Ausgewählte Probleme der Ökonometrie
5 LP
M.Sc. EconomicsAdvanced Econometrics and Statistics
10 LP
Microeconometrics
10 LP
Times Series Analysisfor Macroeconomicsand Finance
10 LP
Quantitative EconomicHistory
5 LP
Quantitative Economicsof Education
5 LP
Seminar Applied Econometrics
5 LP
33Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Computerübung Ökonometrie
Beginn: Zweite Vorlesungswoche
Parallelgruppen:
C Mo. 09.15 - 10.45 Uhr P.3 Juliane GerstenbergerA Mo. 11.15 - 12.45 Uhr P.3 Juliane GerstenbergerB Mo. 13.15 - 14.45 Uhr P.2 Helena GeißlerD Di. 11.15 - 12.45 Uhr P.3 Chris JürschikE Di. 13.15 - 14.45 Uhr P.3 Bastian GawellekF Mi. 09.15 - 10.45 Uhr P.2 Helena GeißlerI Mi. 13.15 - 14.45 Uhr P.3 Patricia KlöberG Do. 09.15 - 10.45 Uhr P.2 Chris JürschikH Fr. 13.15 - 14.45 Uhr P.2 Patricia Klöber
44Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Internet
• www.wifa.uni-leipzig.de/iew Vorlesungsfolien Datenmaterial Videotutorials
• EViews-Beispielarbeitsdateien (*.wf1) www.principlesofeconometrics.com/eviews.htm www.wiley.com/college/econ/hill331848/students.html www.palgrave.com/economics/asteriou/data.htm www.eviews.com/download/data/studygid.html www.pearsoned.co.uk/vogelvang statmath.wu-wien.ac.at/~hackl/#Forschungsinteressen
55Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Internet
• Unkonventionell zugängliche Makro-Daten
www.economagic.com www.fgn.unisg.ch/eumacro/macrodata www.fgn.unisg.ch/eurmacro/macrodata/datamtrx.html
66Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Literatur
Aufbau und Inhalt des Moduls Ökonometrie sind eng auf das folgende Lehrbuch abgestimmt:
Komlos, J. und B. Süssmuth (2010):Empirische Ökonomie.Eine Einführung in Methoden und Anwendungen,Springer, Heidelberg.
210 S.ISBN 978-3-642-01704-9Preis: 24,90€
77Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Ergänzende Literatur
• Asteriou, D. und S. G. Hall (2007), Applied Econometrics: A ModernApproach, Palgrave Macmillan
• Hackl, P. (2005), Einführung in die Ökonometrie, Pearson Studium
Es lohnt sich auch ein Blick in die englischsprachigen Lehrbücher von
R. C. Hill, W. E. Griffiths und George G. Judge (Undergraduate…)
R. Pindyck und D. L. Rubinfeld (Econometric Models and…)
B. Vogelvang (Econometrics: Theory and Applications…)
I G. Ngurah Agung (Time Series Data Analysis…)
88Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Grobgliederung der Vorlesung
• Teil I: Grundlagen
• Teil II: Regressionsmodelle
• Teil III: Qualitativvariablen und Zeitreihen
99Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
10Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd Süßmuth
The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.
Stephen Hawking
In god we trust. All others must bring data.
Robert Hayden
Sommersemester 2013
Teil IGrundlagen
1111Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
1. Einführung
Ökonometrie
• Kernkompetenz, Humankapital, interdisziplinär
• Vielschichtigkeit
Daten Statistik Computertechnologie Modelle
1212Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Ökonometrie
• Mikroökonometrie Unternehmen, Haushalte,… Individualdaten
• Makroökonometrie Ökonomien, VGR-Komponenten,… Aggregatdaten
• Zeitreihenanalyse Analyse/Prognose von Makro-/Finanzmarkt-Reihen
1313Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Ökonometrie
• Theoretische Ökonometrie Axiomatisierung, mathematische Fundierung
• Angewandte Ökonometrie reine Wissenschaft
Kombination aus Kreativität Handwerk Wissenschaft
1414Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Stichproben
• Repräsentativität Wen oder was wollen wir erfassen?
• Verzerrtheit Wer oder was wurde tatsächlich erfasst?
(Selektivitätsproblem, Reaktivität u.v.m.)
• BeispielKörpergröße französische Männer in der Mitte des 18. Jahrhunderts
1515Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Häufigkeitsverteilung der Körpergröße französischer Soldaten, die zwischen 1740 und 1762 rekrutiert wurden
(die Stichprobe hat einen Umfang von N = 15.400)
Stichproben
0
5
10
15
20
25Pr
ozen
t
61 63,5 66 68,5 7160
Körpergröße (in französischen Zoll)1 französischer Zoll = 2,7 cm
Was sagt uns das?
1616Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Modelle
Engel’sches Gesetz I:Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel f(x)
Engel’sches Gesetz II:Gesamtausgaben für Nahrungsmittel F(x)
f(x)
x
Ausgaben (Einkommen abzgl. Steuern und Ersparnis)
x
F(x)
verfügbares Einkommen
1717Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Modelle
Abweichungen:Systematik oder „Rauschen“?
Grundsätzlich geht es nicht um exakte Beweise,
sondern um probabilistische Aussagen, ob eine Hypothese haltbar ist oder nicht.
f(x)
x
Ausgaben (Einkommen abzgl. Steuern und Ersparnis)
Engel’sches Gesetz III:Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel f(x)
1818Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Modelle
Intuition ist unerlässlich bei der• Auswahl des Datenmaterials• Aufstellung der Hypothesen• Auswahl der zu untersuchenden Modelle
Beispiel IWenn N potentielle erklärende Variablen zur Verfügung stehen, sind (2N 1) verschiedene Modelle möglich, von denen jedes mindestens eine und höchstens N erklärende Variablen enthält.
1919Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Modelle
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Variablen
Zahl der
Variablen Modelle
1 1
5 31
8 255
10 1 023
12 4 095
14 16 383
16 65 535
18 262 143
20 1 048 575
2020Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Modelle
Beispiel IIIn der empirischen Makro (Wachstumsempirie) geht es oft darum, Teilgruppen erklärender Variablen, die nur eine beschränkte Variablenanzahl umfassen, abzuwägen.
Wir erhalten das übliche „6 aus 49“-Problem:
)!(!!
knkn
kn
2121Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
Modelle
und die „dunkle Seite der Macht“…
Quelle: Süssmuth (2006), Beauty in the Classroom: Are German students less blinded?, Applied Economics 38, 231-238.
2222Ökonometrie · Prof. Dr. Bernd SüßmuthSommersemester 2013
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