R.C.S. Luxembourg B-85 · PDF file R.C.S. Luxembourg B-85.828 Geprüfter Jahresbericht zum...

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  • R.C.S. Luxembourg B-85.828

    Geprüfter Jahresbericht

    zum 31. Januar 2018

    Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichte können nicht akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis

    des jeweils gültigen Prospekts in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht sowie dem zuletzt erschienenen

    Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen.

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  • DB Platinum IV

    Inhaltsverzeichnis Seite

    Geschäftsführung und Verwaltung 4 Bericht des Verwaltungsrates 6 Bericht des Réviseur d'Entreprises 13 Vermögensaufstellung 16 Kennzahlen zum 31. Januar 2018 20 Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens 24 Statistik 28 Anlagebestand *

    DB Platinum IV Sovereign Plus 35 DB Platinum IV CROCI Euro 36 DB Platinum IV CROCI US 38 DB Platinum IV CROCI Japan 40 DB Platinum IV Systematic Alpha 41 DB Platinum IV CROCI Europe 43 DB Platinum IV Basso 45 DB Platinum IV Clinton Equity Strategies 48 DB Platinum IV Platow 49 DB Platinum IV Dividend Equity Risk Control 51 DB Platinum IV MAN AHL Equity Alpha 54

    Anhang zum Abschluss 55 Informationen an die Anteilsinhaber – ungeprüft 287

    * Strukturbedingt liegen für DB Platinum IV, Institutional Fixed Income zum 31. Januar 2018 keine Angaben zum Anlagebestand vor.

  • DB Platinum IV

    4

    Geschäftsführung und Verwaltung

    Sitz DB Platinum IV

    11-13, boulevard de la Foire

    L-1528 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

    Verwaltungsrat - Alexander McKenna (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Leiter Product Platform Engineering, Deutsche Asset

    Management (UK) Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes

    Königreich

    - Freddy Brausch, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Linklaters LLP, 35, avenue John F. Kennedy, L-1855

    Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

    - Philippe Ah-Sun, Geschäftsführer für börsennotierte Fonds (ETF) und systematische OGAW, Deutsche Asset

    Management (UK) Limited, Winchester House, 1, Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes

    Königreich.

    - Petra Hansen (seit 13. April 2017), Verwaltungsratsmitglied, Deutsche Asset Management S.A., 2, boulevard

    Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

    - Manooj Mistry (seit 13. April 2017), Leiter Passive Asset Management EMEA, Deutsche Asset Management (UK)

    Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich

    Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.

    14, Porte de France

    L-4360 Esch-sur-Alzette

    Großherzogtum Luxemburg

    Verwaltungs-, Zahl- und Domiziliarstelle und Börsenzulassungsbeauftragte RBC Investor Services Bank S.A.

    14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette

    Großherzogtum Luxemburg

    Register- und Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A.

    14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Großherzogtum Luxemburg

    Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer

    L-1115 Luxemburg

    Großherzogtum Luxemburg

  • DB Platinum IV

    5

    Geschäftsführung und Verwaltung (Fortsetzung)

    Anlageverwalter 1 State Street Global Advisors Limited

    20 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HJ

    Vereinigtes Königreich

    Basso Capital Management, L.P. 1266 East Main Street

    Stamford, Connecticut 06902 Vereinigte Staaten von Amerika

    Clinton Group, Inc.

    510 Madison Avenue, 9th floor New York City, New York 10022

    Vereinigte Staaten von Amerika

    Veritas Institutional GmbH

    Messberg 4

    D-20095 Hamburg Deutschland

    AHL Parters LLP Riverbank house, 2 Swan Lane London EC4R 3AD

    Vereinigtes Königreich

    Portfoliomanager 2 Winton Capital Management Limited Grove House

    27 Hammersmith Grove

    London W6 0NE

    Vereinigtes Königreich

    Unabhängiger Abschlussprüfer (Réviseur d'Entreprises) der Gesellschaft Ernst & Young S.A.

    35E, avenue John F. Kennedy

    L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

    Rechtsberater der Gesellschaft Linklaters LLP

    35, avenue John F. Kennedy

    L-1855 Luxemburg

    Großherzogtum Luxemburg

    Alle hierin verwendeten Begriffe haben die ihnen im aktuellen Prospekt von DB Platinum IV (der „Prospekt“)

    zugewiesene Bedeutung.

    1 Nur in Bezug auf bestimmte Teilfonds, wie in diesem Bericht näher beschrieben. 2 Nur in Bezug auf den Teilfonds DB Platinum IV Systematic Alpha, wie in diesem Bericht näher beschrieben.

  • DB Platinum IV

    6

    Bericht des Verwaltungsrates

    Die Anzahl der Teilfonds (die „Teilfonds“ und einzeln der „Teilfonds“) von DB Platinum IV hat sich im Verlauf des Geschäftsjahres zum 31. Januar 2018 verringert.

    Folgende Teilfonds wurden geschlossen:

    - DB Platinum IV GAM Absolute Return Europe Equity (geschlossen am 23. Oktober 2017)

    - DB Platinum IV Sovereign Optima 2034 (am 6. April 2017 vollständig zurückgenommen)

    Der folgende Teilfonds wurde aufgelegt:

    - DB Platinum IV MAN AHL Equity Alpha (aufgelegt am 7. September 2017)

    Die Teilfonds von DB Platinum IV decken eine Vielzahl wirtschaftlicher Exposures ab: festverzinsliche Instrumente mit kurzer Laufzeit, Anleihen, Aktien, Hedgefonds und Waren sowohl für Privatkunden als auch für institutionelle Anleger.

    DB Platinum IV Sovereign Plus

    Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilsinhabern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Deutsche Bank Sovereign Plus Indextm gekoppelt ist. Der Index soll die Wertentwicklung auf Basis des Total Return (Gesamtrendite) zweier Indizes, des Deutsche Bank Euro Sovereign Elite Indextm (der „Rentenindex“) und des Deutsche Bank Liquid Commodity (Mean Reversion) Euro Indextm (der „Warenindex“), abbilden. Der Rentenindex soll die Wertentwicklung auf Basis des Total Return von Staatsanleihen abbilden, die (1) aus dem DBIQ Global Sovereign Index (der zu den Rentenindizes der Deutsche Bank Index Quantitative Familie gehört, wie auf der Webseite http://index.db.com veröffentlicht) ausgewählt und von staatlichen Emittenten der Eurozone begeben wurden („Auswahlpool“) und (2) ein Rating von AAA aufweisenrating. Der Warenindex soll die Wertentwicklung von sechs Waren (Rohöl, Heizöl, Aluminium, Gold, Weizen und Mais) abbilden, die genau oder etwa zum Auflegungstermin einige der liquidesten Waren darstellen. Der Warenindex ist aus fiktiven Beträgen jeder dieser Waren zusammengesetzt. Die Mindestgewichtung des Rentenindex im Rahmen einer solchen Neugewichtung beträgt 70 %, die Höchstgewichtung des Warenindex 30 %.

    Datum 31. Januar 2018

    DB Platinum IV Sovereign Plus

    Nettovermögen des Teilfonds

    EUR 70.999.680

    Anteilsklasse R1C R1C-A R1D Anzahl der Anteile 262.694,84 611,59 357.914,28 Nettoinventarwert je Anteil

    EUR 142,15 EUR 97,77 EUR 93,87

    DB Platinum IV CROCI-Teilfondsfamilie

    Das Direkte Anlageziel dieser Teilfonds besteht in der Anlage in ein Portfolio von Wertpapieren, die auf der Grundlage der jeweiligen CROCI-Strategie (CROCI Euro Strategy, CROCI Europe Strategy, CROCI US Strategy und CROCI Japan Strategy) ausgewählt werden. Nach diesen Strategien wird im Allgemeinen eine bestimmte Anzahl von Aktien mit dem niedrigsten positiven CROCI Ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI Ökonomisches Kurs-Gewinn- Verhältnis") aus einem Universum ausgewählt, das europäische, US-amerikanische bzw. japanische Aktien nach Marktkapitalisierung umfasst, für die das CROCI Ökonomische Kurs-Gewinn-Verhältnis von der CROCI Investment and Valuation Group berechnet wird. Für Unternehmen aus dem Finanzsektor wird kein CROCI Ökonomisches Kurs- Gewinn-Verhältnis berechnet, deshalb stehen diese nicht zur Auswahl zur Verfügung.

  • DB Platinum IV

    7

    Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

    DB Platinum IV CROCI-Teilfondsfamilie (Fortsetzung)

    Datum 31. Januar 2018

    DB Platinum IV CROCI Euro

    Nettovermögen des Teilfonds

    EUR 688.161.772

    Anteilsklasse R1C R1C-A R1C-B R1D R2C Anzahl der Anteile 330.848,59 123.955,72 65.766,87 178.555,50 24.726,58 Nettoinventarwert je Anteil

    EUR 285,53 EUR 24,96 EUR 179,77 EUR 148,91 EUR 268,18

    Anteilsklasse I1C I2C R0C-E R1C-U Anzahl der Anteile 1.657.557,89 828,63 47.456,01 35.411,20 Nettoinventarwert je Anteil

    EUR 307,10 EUR 30.702,27 EUR 169,18 USD 107,52

    Datum 31. Januar 2018

    DB Platinum IV CROCI US

    Nettovermögen des Teilfonds

    USD 498.572.644

    Anteilsklasse R1C R1C-A R1C-B R1C-E R2C Anzahl der Anteile 663.868,87 164.506,24 12.902,36 103.112,10 4.621,75 Nettoinventarwert je Anteil

    USD 325,50 USD 30,98 USD 232,97 EUR 190,41 USD 311,57

    Anteilsklasse R2C-E I1C I1C-E I2C R0C-G Anzahl der Anteile 1.155,27 649.282,63 12,64 400,11 602,11

    Nettoinventarwert je Anteil

    EUR 127,42 USD 357,94 EUR 155,28 USD 35.792,57 GBP 178,81

    An