Was Sie heute erwartet · 2011. 9. 26. · Parabolic SAR zeigt einen Aufwärts- trend an....

Beginn der Präsentation um 18:00 Uhr!

Wir stellen Ihnen den „Parabolic SAR“ vor: Ein klassischer Indikator mit ganz speziellen Eigenschaften. Wir zeigen Ihnen in welchen Marktphasen der Parabolic SAR funktioniert und worauf Sie beim Einsatz achten sollten. Sie lernen das ebenso einfache, wie geniale Baukasten-Prinzip unseres Automatik-Trader kennen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie allein mit gesundem Menschenverstand und Kenntnissen über die Funktionsweise des Parabolic SAR eine erfolgreiche Handelsstrategie entwickeln können.

Parabolic SAR – Einsatzmöglichkeiten im Automatik-Trader

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Was Sie heute erwartet:

Parabolic SAR im Automatik-Trader

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Wichtige Hinweise:

Die in dieser Präsentation vorgestellten Tradingkonzepte dienen der Ausbildung und stellen keine Aufforderung zum Handel mit Währungen (FX), CFDs oder anderen Finanzinstrumenten dar. Insbesondere der Handel mit Hebelprodukten birgt neben den hohen Gewinnchancen auch hohe Verlustrisiken und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bitte nehmen Sie sich daher die Zeit und informieren Sie sich ausführlich und bevor Sie mit dem Handel beginnen über die genaue Funktionsweise von CFDs und Währungen (FX), über die Handelsbedingungen und die benutzte Handelsplattform!


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Vorstellung Referent:

Peter Müller, geb. 1976 Eigene Tradingerfahrung: Aktienhandel ab 1992 Handel damals mit ADRs / GDRs vor allem auf asiatische Werte; Ab 1995 Spezialisierung auf Index- und Zinsfutures (Daytrading)

Abgeschl. Studium der Rechtswissenschaften (Volljurist, 2. Staatsexamen); Spezialisierung auf Bank- und Kapitalmarktrecht; Parallel zum Studium: Mitarbeit in einem Brokerage-Unternehmen im Frankfurter Raum; Mitbegründer eines großen deutschen Trading-Portals; Mitbegründer eines Unternehmens zur Beratung von institutionellen Kunden.

Seit 2009 Geschäftsführer der QTrade GmbH mit Sitz in München


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Inhaltsübersicht:

1) Parabolic SAR a. Einführung b. Logik und Funktionsweise c. Anwendungsmöglichkeiten d. Zusammenfassung und Kritik

2) Einsatz im Automatik-Trader

a. Das Baukasten-Prinzip b. Entwicklung einer reinen Parabolic-Strategie

(1) Einstieg, Ausstieg, Trademanagement (2) Kritik: Kann so eine Strategie funktionieren?

c. Entwicklung einer kombinierten Strategie (1) Überlegung: Schwächen in Stärken verwandeln! (2) Vorstellung Beispielsystem

3) Der Heilige Gral? 4) Zeit für Fragen & Anregungen

Teil1

Teil2

Teil3


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Einführung:

Entwickelt vom Amerikaner J. Welles Wilder Jr. Der Öffentlichkeit vorgestellt 1978 in Wilder‘s Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“ Trendbestimmungs- und Trendfolgesystem, welches den Zeitverlauf eines Trends mit berücksichtigt Vielfältige Einsatzmöglichkeiten als reiner Indikator zur Trendbestimmung, dynamischer Stopp-Loss oder Handelssystem.

Der Parabolic SAR generiert Signale zum Kauf- und Verkauf und zieht anschließend den Stopp-Loss selbständig nach. Im Laufe der Zeit wird der Stopp-Loss immer enger an den Kurs herangezogen. Wird der Stopp-Loss erreicht, dreht der Parabolic SAR die Position sofort in die Gegenrichtung. Das System ist somit immer im Markt!


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Logik und Funktionsweise: Der Parabolic SAR zählt zu den Trendfolgern. Die Idee besteht darin, den Trend möglichst früh zu erkennen und in Trendrichtung einzusteigen. Weil Trends dazu neigen sich im Laufe ihres Bestehens abzuschwächen, wird ständig die Schwungkraft überprüft („Beschleunigungsfaktor“) und bei nachlassender Dynamik der Stopp immer näher an den Kurs gezogen. Bild links: Parabolic SAR im DAX. Der Indikator wird mittels der Punkte im Chart dargestellt.

Seinen Namen verdankt der Parabolic SAR diesen parabolisch (griechisch für gebogen, gekrümmt) angeordneten Punkten, die über- und unterhalb des Kursverlaufs eingezeichnet werden.


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Logik und Funktionsweise: Punkte über dem Kursverlauf: Parabolic SAR zeigt einen Abwärtstrend an. (Short-Phase) Punkte unter dem Kursverlauf: Parabolic SAR zeigt einen Aufwärts- trend an. (Long-Phase) Bild links: Parabolic SAR im DAX. Sind die blauen Punkte unter dem Kurs, ist das System Long. Sind sie darüber ist es Short. Für den Parabolic gibt es keine trendlose Phase!

Seinen Namen verdankt der Parabolic SAR diesen parabolisch (griechisch für gebogen, gekrümmt) angeordneten Punkten, die über- und unterhalb des Kursverlaufs eingezeichnet werden.

Long-Phase


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Logik und Funktionsweise: Der Parabolic SAR wird für Auf- und Abwärtstrend getrennt berechnet: SAR im Aufwärtstrend = SAR im Abwärtstrend = SARn-1 + BFn-1 (Epn-1 - SARn-1 ) SARn-1 – BFn-1 (SARn-1 – Epn-1)

SAR im Aufwärtstrend (Tageschart): Der Ursprungs-SAR wird mit Hilfe der ersten beiden Tage berechnet. Ist der Schlusskurs am zweiten Tag höher, als der Schlusskurs am Vortag, wird dieser Kurswert für die Berechnung des ersten SAR im Aufwärtstrend herangezogen. Der Extrempunkt (EP) entspricht dem höchsten Hoch des neuen Aufwärtstrends – ist also am Anfang mit dem Ursprungs-SAR identisch. Der Beschleunigungsfaktor (BF) beträgt zu Beginn 0,02. Mit jedem neuen Extrempunkt (EP) steigt BF um 0,02 an bis er maximal den Wert von 0,2 erreicht. Diese Steigerung sorgt dafür, dass der SAR im Laufe des Trends immer näher an den Kurs herangezogen wird.


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Logik und Funktionsweise: Heute kein Mathematik-Webinar!

• Sie finden die genaue Berechnungsformel in Wilder‘s Buch oder im Internet, zum Beispiel hier:

•http://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_SAR •http://vtadwiki.vtad.de/index.php/Parabolic_SAR

• Sie erhalten zudem diese Präsentation sowie eine PDF- Beschreibung per Email. • Tradingsoftware wie der Meta Trader 4 und der Automatik-Trader von QTrade nehmen Ihnen die Berechnung ab!

http://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_SAR�http://vtadwiki.vtad.de/index.php/Parabolic_SAR�


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Anwendungsmöglichkeiten: Der Parabolic SAR kann auf dreifache Weise eingesetzt werden: 1. Als Trendbestimmungs-Indikator (Auf- oder Abwärtstrend)

• Bestimmen Sie z.B. den Trend auf dem Tages- oder Wochenchart und gehen Sie dann intraday nur Trades in Trendrichtung ein!

2. Als mitlaufender Stopp-Loss für eine bestehende Position • Sichern Sie Ihre Gewinne mit dem Parabolic SAR als dynamischen

Stopp-Loss ab!

3. Als vollständiges Handelssystem mit Ein- und Ausstiegssignalen • Nutzen Sie den Parabolic SAR im Rahmen eines vollautomatischen

Handelssystems (Expert Advisors)


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Anwendungsmöglichkeiten: Der Parabolic SAR kann auf dreifache Weise eingesetzt werden: 1. Als Trendbestimmungs-Indikator (Auf- oder Abwärtstrend)

• Bestimmen Sie z.B. den Trend auf dem Tages- oder Wochenchart und gehen Sie dann intraday nur Trades in Trendrichtung ein!

2. Als mitlaufender Stopp-Loss für eine bestehende Position • Sichern Sie Ihre Gewinne mit dem Parabolic SAR als dynamischen

Stopp-Loss ab!

3. Als vollständiges Handelssystem mit Ein- und Ausstiegssignalen • Nutzen Sie den Parabolic SAR im Rahmen eines vollautomatischen

Handelssystems (Expert Advisors)


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Zusammenfassung: Der Parabolic SAR ist ideal geeignet um Trends zu identifizieren und zu traden. Richtet man sich nach seinen Signalen, wird die Börsenweisheit „The Trend is your friend!“ mustergültig umgesetzt. Durch seine Konstruktion als Umkehrsystem (Stop-And-Reverse) verpasst der Trader nie wieder eine Bewegung im Markt.

Kritik: Für den Parabolic SAR gibt es nur Auf- oder Abwärtstrends. Was aber passiert, wenn sich der Markt in einer Handelsspanne / Seitwärtsbewegung befindet?


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Kritik: Auf dem falschen Fuß erwischt: Für Sägezahn-Märkte ist der Parabolic SAR nicht zu gebrauchen. Im Chart sehen Sie, wie der SAR den kurzen Bewegungen innerhalb der Handelsspanne nachjagt, dabei aber immer falsch liegt.


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Inhaltsübersicht:







Teil2

Teil3


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Kurze Einführung in den Automatik-Trader

Das Konzept: Der Automatik-Trader (auch „System-Baukasten“) bietet Ihnen die Möglichkeit aus verschiedenen Indikatoren komplexe Handelssysteme (Expert Advisor) für den Meta Trader 4 zu entwickeln – ohne Programmierkenntisse. Klicken Sie sich dazu einfach durch die einzelnen Reiter und stellen Sie Ihre persönliche Strategie zusammen!

(Webinare speziell zum Automatik-Trader unter www.qtrade.de/webinare - nächster Termin 11. Oktober )

Den Automatik-Trader finden Sie unter baukasten.qtrade.de:

In den einzelnen Reitern können Sie Ein- und Ausstiegskriterien festlegen. Eine Vielzahl von Einstellungen ist möglich!

http://www.qtrade.de/webinare�


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Heute: Entwicklung einer Parabolic SAR Strategie

Schritt 1: Geben Sie dem Kind einen Namen!


Im Reiter „1. Basis-Einstellungen“ können Sie festlegen, wie die neue Strategie heißen soll. Da wir später mehrere Einstellungen testen möchten, nennen wir unser System schlicht „Parabolic 1“.



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Schritt 2: Definieren Sie den Long-Einstieg!


Im Reiter „2. Long Einstieg“ können Sie festlegen, wann die Strategie den Markt kaufen soll.



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Schritt 3: Definieren Sie den Short-Einstieg!


Im Reiter „3. Short Einstieg“ können Sie festlegen, wann die Strategie den Markt verkaufen soll.



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Schritt 3: Definieren Sie den Long-Ausstieg!


Im Reiter „4. Long Ausstieg“ können Sie festlegen, wann eine Kauf-Position wieder aufgelöst werden soll.



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Schritt 3: Definieren Sie den Short-Ausstieg!


Im Reiter „5. Short Ausstieg“ können Sie festlegen, wann eine Verkaufs-Position wieder aufgelöst werden soll.



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Heute: Entwicklung einer Parabolic SAR Strategie (Webinare speziell zum Automatik-Trader unter www.qtrade.de/webinare - nächster Termin 11. Oktober )

Beachten Sie die vielfältigen Möglichkeiten! Wie wir im 1. Teil der Präsentation gezeigt haben, arbeitet der Parabolic SAR normalerweise so, dass mit ein und denselben Parametern für die Anpassung des Stopp-Loss (Step, Maximalwert) sowohl Long- als auch Shortpositionen eröffnet werden. Mit dem Automatik-Trader können Sie für alle 4 denkbaren Fälle der Signal- Erzeugung (Long-Einstieg, Short-Einstieg, Long-Ausstieg, Short-Ausstieg) eigene Parameter und Regeln definieren! Warum kann das sinnvoll und nützlich sein?



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Heute: Entwicklung einer Parabolic SAR Strategie (Webinare speziell zum Automatik-Trader unter www.qtrade.de/webinare - nächster Termin 11. Oktober )

Aufwärts- und Abwärtstrends unterscheiden sich! Typischer Aufwärtstrend: Markt steigt mit Rücksetzern insgesamt stetig an!

Typischer Abwärtstrend: Durch Panikverkäufe viel schnellerer Trendverlauf!

Fazit: Es macht Sinn Long- und Shortsignale (Ein- und Ausstiege) unterschiedlich zu erzeugen. Mit dem Automatik-Trader können Sie dies!



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Schritt 4: Moneymanagement festlegen!


Im Reiter „6. Geldmanagement“ können Sie einstellen, wie viel Kapital Ihr System pro Trade einsetzt.



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Abschließend speichern wir unser Handelssystem „Parabolic 1“.



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…und finden es dann unter der Rubrik „Meine EAs“. Sie können jetzt noch eine Notiz hinzufügen – Das ist sehr hilfreich, wenn Sie später einmal mehrere Systeme verwalten möchten.



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Kritik: Kann so eine Strategie funktionieren? Wir testen unser neues Parabolic-System für den Ger30 (DAX): (4 Stunden-Chart, Testzeitraum 1.1.2011 – 21.09.2011)


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Kritik: Kann so eine Strategie funktionieren? Wir testen unser neues Parabolic-System für den Ger30 (DAX): (Webinare speziell zur Benutzung des Meta Trader 4 finden Sie unter www.qtrade.de/webinare !)

Aus 10.000 Euro wurden 40.831,95 Euro in 9 Monaten mit 43 Trades. Nicht schlecht für ein reines Beispiel-System, aber…. • vergangene Gewinne garantieren nicht automatisch Gewinne in der Zukunft. (Vorsicht vor EA-Betrügern, die Ihnen eine Wunderstrategie verkaufen wollen!) • Beachten Sie, dass zwischendurch Verluste von über 50% aufgetreten sind. (Hätten Sie diese Strategie psychisch durchgehalten?) • Wir haben 22 Short-Trades und 21 Long-Trades „SAR-Systematik“ (Aber der DAX bewegte sich in 2011 von Januar bis Juli eher seitwärts – ungünstig für ein Trendfolge-System wie den Parabolic SAR – und danach ging's runter!)



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Kritik: Kann so eine Strategie funktionieren? Gleichviele Short- wie Longtrades? In diesem Markt?:

Der Parabolic SAR sucht auch in Seitwärtsphasen immer den Trend. Eine Schwachstelle?

Bild links: German30 (DAX) Tageschart 2011


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Entwicklung einer kombinierten Strategie Ziel: Ergebnis unserer Strategie mit Logik und Vernunft verbessern! Wir wissen nun Folgendes: 1. Der Parabolic SAR produziert als Trendfolger in Seitwärtsphasen zu viele

Fehlsignale. Fazit: Wir sollten in Seitwärtsphasen nicht handeln!

2. Aufwärtstrends und Abwärtstrends unterscheiden sich gravierend. Fazit: Wir sollten Ungleiches nicht gleich behandeln!

Wir versuchen Folgendes: Erweitern wir unsere Strategie mit einem weiteren Indikator als Trendfilter, der dafür sorgt, dass wir künftig nur noch schöne Bewegungen handeln. Passen wir den SAR-Parameter „Step“ für Short-Trades so an, dass der Stopp-Loss etwas aggressiver nachgezogen wird. So sichern wir schneller unsere Gewinne bei plötzlichen Kursrutschen.


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Entwicklung einer kombinierten Strategie Wir testen unser neues Parabolic-System für den Ger30 (DAX): (4 Stunden-Chart, Testzeitraum 1.1.2011 – 21.09.2011)


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Kritik: Kann so eine Strategie funktionieren? Wir testen unser neues Parabolic-System für den Ger30 (DAX): (Webinare speziell zur Benutzung des Meta Trader 4 finden Sie unter www.qtrade.de/webinare !)

Aus 10.000 Euro wurden 18.703,34 Euro in 9 Monaten mit 41Trades. Weniger Gewinn als unser 1. System, aber…. • Beachten Sie, dass die Gewinnkurve viel gleichmäßiger verläuft und der zwischenzeitliche Verlust nur etwa 20% betrug. Nicht übel für eine Beinahe- Verdopplung des Kapitals! • Wir haben 30 Short-Trades und nur 11 Long-Trades. Das passt zur Entwicklung des DAX in 2011, wo die meisten Chancen bisher auf der Unterseite zu finden waren.



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Inhaltsübersicht:







Teil3


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Ist das der Heilige Gral? Leider haben auch wir DEN Wunder-Indikator noch nicht gefunden! Der Parabolic SAR… Kann Ihnen sehr gute Gewinne in Trendphasen liefern und sorgt dafür, dass Sie automatisch „auf der richtigen Seite“ sind. Ist kombiniert mit anderen Indikatoren und Signal-Filtern noch besser und kann Ihnen die Sicherheit geben, die Sie als Trader benötigen. Ist leider kein Gold-Esel, der in jeder Markphase funktioniert und Ihnen sichere Gewinne verspricht!

Parabolic SAR


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Aktuelle Geschenk-Aktion:

Bis zum 30. September 2011 erhalten Neukunden und Bestandskunden ab einer Kontoeinlage von1000,- EUR: Zugang zur Trading-Software "Automatik-Trader„ (Wert: 450,- €) Inkl. Handelssystemmodul "Parabolic Stop" (Wert 249,- €)

www.qtrade.de/cfd_forex_konto

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Gern beantworte ich jetzt noch Ihre Fragen! Falls Ihre Frage aus Zeitgründen heute nicht mehr beantwortet wird, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Frage per Email an [email protected]!

Bitte beachten:

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Beginn der Präsentation um 18:00 Uhr!Foliennummer 2Foliennummer 3Foliennummer 4Foliennummer 5Foliennummer 6Foliennummer 7Foliennummer 8Foliennummer 9Foliennummer 10Foliennummer 11Foliennummer 12Foliennummer 13Foliennummer 14Foliennummer 15Foliennummer 16Foliennummer 17Foliennummer 18Foliennummer 19Foliennummer 20Foliennummer 21Foliennummer 22Foliennummer 23Foliennummer 24Foliennummer 25Foliennummer 26Foliennummer 27Foliennummer 28Foliennummer 29Foliennummer 30Foliennummer 31Foliennummer 32Foliennummer 33Foliennummer 34

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