CURRICULUM VITÆ

Frederik Stefan Her zb e rg

PERSÖNLICHE ANGABEN

Anschrift: -Mobiltelefon:E-Mail: fherzberg@uni-bielefeld.de

Webseite: herzberg.userweb.mwn.de

Geburtsdatum/-ort: 1981 in Frankfurt am Main

BILDUNGSWEG

07/2016 Ernennung zum auÿerplanmäÿigen Professor, Universität Bielefeld.

Habilitationen und Feststellung äquivalenter Leistungen

05/2017 einstimmige Habilitation für das Fach Ph i l o s oph i e,Ludwig-Maximilians-Universität München.

Habilitationsschrift: Bayesianism with sets of probability measures:Coherence and aggregation

10/2011 einstimmige Habilitation für das Fach Wi r t s cha f t s th eo r i e,Universität Bielefeld.

Habilitationsschrift: Mathematische Logik in der Wirtschaftstheorie:Modelltheoretische Methoden in Gleichgewichts-, Entscheidungs- undSozialwahltheorie (kumulativ)

08/2009 erstmalige Berufungslistenplatzierung (für unbefristete W 2-Professur),Institut für Mathemat i k, Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Promotionen

06/2006 Promotion (DPhil) in F inanzmathemat i k,University of Oxford (Merton College), England.

Dissertation: Recent approaches to high-dimensional American andBermudan option pricingBetreuer: Prof. Dr. Dr. h. c. Terence J. Lyons

12/2005 Promotion (Dr. rer. nat.) in Mathemat i k (magna cum laude+, 0,7),Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Dissertation: Path-dependent utility functions and nonstandard analysisBetreuer: Prof. Dr. Dr. h. c. Sergio Albeverio

Hochschulabschlüsse und Reifeprüfung

02/2018 Master of Theo l ogy, University of Aberdeen, Schottland.

Masterarbeit: Christian life as told in `Common Prayer': The narrativeethos of liturgical revision in the Anglican traditionBetreuer: Prof. Dr. Brian Brock

09/2003 Diplom-Mathemat i ke r (1,0), Universität Bonn.

Diplomarbeit: Nonstandardanalysis und Lévy-ProzesseBetreuer: Prof. Dr. Dr. h. c. Sergio AlbeverioNebenfach: Philosophie

06/2000 Ab i tu r (1,0), Lessing-Gymnasium (altsprachlich), Frankfurt am Main.

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BERUFLICHER WERDEGANG

07/2017 � Forschungsstipendiat,Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein.

09/2015 � 08/2017 Wissenschaftlicher Referent,Max Weber-Programm, Studienstiftung des deutschen Volkes, Bonn.

10/2007 � 08/2015 Juniorprofessor für Finanzstochastik und Finanzökonomik,Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung, Universität Bielefeld.

04/2012 � 03/2013 Gastwissenschaftler (Visiting Fellow),Munich Center for Mathematical Philosophy,Ludwig-Maximilians-Universität München.

10/2009 � 03/2010 Gastwissenschaftler (Visiting Fellow),Department of Mathematics, Princeton University.

04/2008 � 09/2008 Gastwissenschaftler (Visiting Scholar),Department of Mathematics, University of California, Berkeley.

05/2006 � 09/2007 Wissenschaftlicher Angestellter,Institut für Angewandte Mathematik, Universität Bonn,und Sonderforschungsbereich 611.

03/2006 Unternehmensberater für Risikomanagement,d-�ne GmbH & Ltd., Frankfurt am Main.

08/2005 � 02/2006 Wissenschaftlicher Angestellter,Institut für Angewandte Mathematik, Universität Bonn.

10/2003 � 07/2005 Class Tutor / Teaching Assistant,Mathematical Institute, University of Oxford.

10/2002 � 09/2003 Studentische Hilfskraft als Tutor,Mathematisches Institut, Universität Bonn.

12/2001 � 12/2002 Studentische Hilfskraft,Philosophisches Seminar, Universität Bonn.

FUNKTIONEN IN DER AKADEMISCHEN SELBSTVERWALTUNG

05/2014 � Stellvertretendes Mitglied der Ethik-Kommission, Universität Bielefeld.

12/2013 � 04/2014 Gutachter für die Ethik-Kommission, Universität Bielefeld.

04/2013 � 07/2015 Datenverarbeitungsbeauftragter,07/2011 � 03/2012 Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung,

Universität Bielefeld.

10/2014 � 08/2015 Mitglied der Fakultätskonferenz,04/2011 � 03/2012 Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Bielefeld.

10/2010 � 03/2011 Stellvertretendes Mitglied der Fakultätskonferenz,Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Bielefeld.

01/2001 � 06/2002 Studentisches Mitglied des Fakultätsrats,Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Universität Bonn.

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STIPENDIEN UND DRITTMITTEL

07/2017 � 09/2019 Forschungsstipendium der Internationalen Akademie für Philosophie(IAP) im Fürstentum Liechtenstein, �nanziert durch die John TempletonFoundation im Projekt The Openness of the Universe for Free Will andSpecial Divine Action.

04/2013 � 03/2018 Postgraduiertenstipendium (Übernahme aller Studiengebühren) fürTheologische Ethik an der School of Divinity, History and Philosophy,University of Aberdeen.

04/2012 � 03/2013 Forschungsstipendium des Munich Center for Mathematical Philosophy(MCMP), �nanziert durch die Alexander von Humboldt-Stiftung.

05/2010 � 12/2015 Beteiligung an der Verlängerung des Internationalen GraduiertenkollegsStochastics and Real World Models der Universität Bielefeld und derChinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS), gefördert durch dieDeutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Teilprojekttitel: Stochastics in�nance and economics (hauptverantwortlich: Prof. Dr. F. Riedel).

Das Teilprojekt �nanzierte u.a. zwei Vollstipendien meiner DoktorandenGeghard Bedrosian und Tolulope Fadina.

10/2009 � 03/2010 Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) an derPrinceton University.

04/2008 � 09/2008 Jahresstipendium des Deutschen Akademischen Austauschdiensts(DAAD) an der University of California, Berkeley.

10/2004 � 07/2005 Promotionsstipendium des Deutschen Akademischen Austauschdiensts(DAAD) an der University of Oxford.

12/2000 � 09/2004 Stipendienförderung durch die Studienstiftung des deutschen Volkes(für das Grund- und Hauptstudium sowie ein promotionsvorbereitendesAuslandsstudium an der University of Oxford).

WEITERE WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN (in Auswahl)

• Mitherausgeber: Sonderheft Causality, Free Will and Divine Action, Organon F, 26/1, 2019.

• Programmkomitee-Mitglied: Trends in Logic XV (Delft, Niederlande), Juni/Juli 2015.

• Wissenschaftlicher Organisator: Workshop Logics for Social Behaviour, Lorentz Center(Leiden, Niederlande), November 2014.

• Co-Dozent: Arbeitsgruppe Grenzen der ökonomischen Theorie, GesellschaftswissenschaftlichesKolleg VI der Studienstiftung des deutschen Volkes, September 2015 bis September 2016.

• Gutachter für die Promotionsförderung: Österreichische Akademie der Wissenschaften,Studienstiftung des deutschen Volkes, Evangelisches Studienwerk Villigst.

• Rezensent: Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH.

• Gutachter für referierte Zeitschriften: Dialectica; Economic Theory; Economics andPhilosophy; Economics Letters; Erkenntnis; Finance and Stochastics; Foundations of Science;International Journal of Financial Markets and Derivatives; Journal of Applied Logic;Journal of Logic and Analysis; Journal of Mathematical Analysis and Applications; Journalof Mathematical Economics; Journal of Nonparametric Statistics; Journal of PhilosophicalLogic; Macroeconomic Dynamics; Mathematics and Financial Economics; Mind; Physica A:Statistical Mechanics and its Applications; Quantitative Finance; Review of Economic Design;Review of Symbolic Logic; Stochastic Processes and their Applications; Studia Logica; Synthese.

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Lehrveranstaltungsverzeichnis

Vorlesungen:

• Social Epistemology (zweistündig) für die Masterstudiengänge der Philosophie, derWirtschaftswissenschaften sowie der Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftsökonomik undWissenschaftsphilosophie (HEPS), Sommersemester 2018, Universität Bielefeld.

• Social Epistemology (s.o.), Sommersemester 2016, Universität Bielefeld.

• Integrative Wissensperspektiven: Zufall (zweistündig, gemeinsam mit Prof. Dr. M. Carrieru.a.), interdisziplinäre Veranstaltung für das Bachelorstudium, Wintersemester 2015/16,Universität Bielefeld.

• Social Epistemology (s.o.), Sommersemester 2015, Universität Bielefeld.

• Risiko und Versicherung (zweistündig) für das Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaftenund der Wirtschaftsmathematik, Wintersemester 2014/15, Universität Bielefeld.

• Methods of Formal (Social) Epistemology: Logic, Probability, Social Choice (zweistündig)für die Masterstudiengänge der Philosophie, der Wirtschaftswissenschaften sowie derWissenschaftsgeschichte, Wissenschaftsökonomik und Wissenschaftstheorie, Wintersemester2014/15, Universität Bielefeld.

• Integrative Wissensperspektiven: Entscheiden (zweistündig, gemeinsam mit Prof. Dr. M.Carrier u.a.), interdisziplinäre Veranstaltung für das Bachelorstudium, Wintersemester2014/15, Universität Bielefeld.

• Continuous-Time Finance (Finance 2) (vierstündig) für das Haupt- und Promotionsstudiumder (Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften, Sommersemester 2014,Universität Bielefeld.

• Mathematics of Financial Markets (Finance 1b) (zweistündig) für das Haupt- undPromotionsstudium der (Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften,Wintersemester 2013/4, Universität Bielefeld.

• Foundations of Modern Financial Economics (Finance 1a) (zweistündig) für das Haupt-und Promotionsstudium der (Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften,Wintersemester 2013/4, Universität Bielefeld.

• Logic, Decisions, Social Choice (zweistündig) für das Haupt- und Promotionsstudiumder (Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften, Sommersemester 2013,Universität Bielefeld.

• Topics in Stochastic Analysis Applied to Finance (Finance 3) (zweistündig) für das Haupt-und Promotionsstudium der (Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften,Wintersemester 2011/12, Universität Bielefeld.

• Mathematik II � Lineare Algebra (dreistündig) für das Grundstudium derWirtschaftswissenschaften, Sommersemester 2011, Universität Bielefeld.

• Continuous-Time Finance (Finance 2b) (zweistündig) für das Haupt- und Promotionsstudiumder (Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften, Wintersemester 2010/11,Universität Bielefeld.

• Dynamic Financial Markets (Finance 2a) (zweistündig) für das Haupt- undPromotionsstudium der (Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften,Wintersemester 2010/11, Universität Bielefeld.

• Mathematics of Financial Markets (Finance 1b) (zweistündig) für das Haupt- undPromotionsstudium der (Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften,Sommersemester 2010, Universität Bielefeld.

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• Microeconomic Foundations of Quantitative Finance (Finance 1a) (zweistündig)für das Haupt- und Promotionsstudium der (Wirtschafts-) Mathematik und derWirtschaftswissenschaften, Sommersemester 2010, Universität Bielefeld.

• Continuous-Time Finance I (zweistündig) für das Haupt- und Promotionsstudium der(Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften, Sommersemester 2009,Universität Bielefeld.

• Dynamic Financial Markets (zweistündig) für das Haupt- und Promotionsstudium der(Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften, Sommersemester 2009,Universität Bielefeld.

• Mathematical Methods for Continuous-Time Finance (zweistündig) für das Haupt- undPromotionsstudium der (Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften,Sommersemester 2009, Universität Bielefeld.

• Continuous-Time Finance II (zweistündig) für das Haupt- und Promotionsstudium der(Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften, Wintersemester 2008/09,Universität Bielefeld.

• Introduction to Mathematical Logic and Model Theory (zweistündig) für das Haupt- undPromotionsstudium der (Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften,Wintersemester 2008/09, Universität Bielefeld.

• Probabilistic Methods in Finance (vierstündig) für das Haupt- und Promotionsstudiumder (Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften, Sommersemester 2008(vorverlegt als Kompaktkurs in den Februar/März 2008), Universität Bielefeld.

• Selected Topics in Mathematical Finance (vierstündig) für das Haupt- und Promotionsstudiumder (Wirtschafts-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften, Wintersemester 2007/08,Universität Bielefeld.

• Angewandte Nonstandardanalysis (zweistündig) für das Haupt- und Promotionsstudium derMathematik, Wintersemester 2006/07, Universität Bonn.

Seminar:

• Nonstandardanalysis und Anwendungen (zweistündig, gemeinsam mit Prof. Dr. Dr. h. c.S. Albeverio und Dr. B. Irrgang) für das Haupt- und Promotionsstudium derMathematik, Sommersemester 2006, Universität Bonn.

Hörsaalübungen:

• Übungen zur Stochastik (zweistündig) für Viertsemester der Informatik, Sommersemester 2007,Universität Bonn.

• Übungen zu Grundzügen der Angewandten Mathematik (einstündig) für Erstsemester derLandwirtschaftlichen Fakultät, Wintersemester 2006/07, Universität Bonn.

Tutorien:

• Intercollegiate Classes on Mathematical Models of Financial Derivatives (einstündig) für das3. und 4. Studienjahr der Mathematik, Hilary Term 2005, University of Oxford.

• Intercollegiate Classes on Set Theory (einstündig) für das 3. und 4. Studienjahr, MichaelmasTerm 2004, University of Oxford.

• Übungen zur Mathematik für Naturwissenschaftler II (zweistündig) für Zweitsemesterinsbesondere der Geologie und Mineralogie, Sommersemester 2003, Universität Bonn.

• Übungen zur Mathematik für Naturwissenschaftler I (zweistündig) für Erstsemesterinsbesondere der Geologie und Mineralogie, Wintersemester 2002/03, Universität Bonn.

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Verzeichnis betreuter Dissertationenund Studienabschlussarbeiten

Dissertationen in Mathematik:

2. Geghard Bedrosian, Ultraproduct construction of representative utility functions with in�nite-dimensional domain, Disputation am 30. November 2015. Erster Arbeitgeber: Towers WatsonGmbH, inzwischen bei PSLife Consulting GmbH, beide Köln

1. Tolulope Fadina, A nonstandard representation of G-Itô processes and applications to generalequilibrium theory, Disputation am 9. Juni 2015. Erster Arbeitgeber: Universität Freiburg;zwischenzeitlich an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich

Diplomarbeit in Mathematik:

• , Nonstandard methods in mathematical �nance: E�ectively dynamicallycomplete multi-agent equilibrium in continuous-time �nancial markets, Studienabschluss imAugust 2015.

Masterarbeit in Soziologie (als Mitbetreuer):

• Testing the �No-Alternatives Argument� assumption for agents in a socialsetting: A preliminary investigation using Bayesian network simulation, Studienabschluss imJuni 2018.

Masterarbeiten in Wirtschaftsmathematik:

3. Mikroökonomische Fundierung repräsentativer Wirtschaftssubjekte:Existenz und Anwendungen, Studienabschluss im Juli 2015.

2. The estimation of long-term risk from data about short-term risk,Studienabschluss im November 2009. Erster Arbeitgeber: Tinbergen Institute, UniversitätRotterdam (Promotionsstelle); Promotion 2013; inzwischen Risk Analyst, Deutsche Bank AG

1. The �lter method in aggregation theory, Studienabschluss imSeptember 2009. Erster Arbeitgeber: Universität Verona (Promotionsstelle); Promotion 2013;anschlieÿend wissenschaftlicher Mitarbeiter, Leuphana Universität Lüneburg

Diplomarbeiten in Wirtschaftsmathematik:

4. Gleichgewichts-Derivatenpreisbewertung in stetiger Zeit im Ein-Agenten-Fall bei Brownscher Stochastizität, Studienabschluss im November 2010. Erster Arbeitgeber:ERGO Versicherungsgruppe AG

3. Eine D2-konvergente Diskretisierung des MertonschenOptionspreisbewertungsmodells, Studienabschluss im August 2010. Erster Arbeitgeber:msg systems AG

2. Zeitstetige Finanzmarktmodelle mit Sprüngen im Rahmen der Nelsonschen,radikal-elementaren' Wahrscheinlichkeitstheorie, Studienabschluss im Juli 2010. ErsterArbeitgeber: Deutsche Bank AG

1. Equilibrium in a continuous-time single-agent �nancial market with Brownianstochasticity, Studienabschluss im März 2010.

Schriftenverzeichnis

Buchmanuskript

• F.S. Herzberg, Epistemic justi�cation and decision making: Towards a generalised Bayesianaccount, Manuskript auf Grundlage der philosophischen Habilitationsschrift, 2019. 200 pp.

Monographien

2. F.S. Herzberg, Stochastic Calculus with In�nitesimals, Lecture Notes in Mathematics,vol. 2067, Springer, Heidelberg, 2013. xviii+112 pp.

1. S. Albeverio, R.Z. Fan, F.S. Herzberg, Hyper�nite Dirichlet Forms and Stochastic Processes,Lecture Notes of the Unione Matematica Italiana, vol. 10, Springer, Heidelberg,2011. xiv+284 pp.

Herausgeberschaft (Tagungssonderheft)

• F.S. Herzberg, D. von Wachter (Hrsgg.), Causality and Action, Sonderheft von: Organon F26 (2019), no. 1.

Aufsätze in referierten Zeitschriften und referierten Tagungsbänden

43. T.R. Fadina, F.S. Herzberg, Hyper�nite construction of G-expectation, Stochastics 91(2019), no. 1, pp. 52�66.

42. F.S. Herzberg, Arrovian aggregation of generalised expected-utility preferences: (Im)possibilityresults by means of model theory, Studia Logica 106 (2018), no. 5, pp. 947�967.

41. D. Eckert, F.S. Herzberg, The birth of social choice theory from the spirit of mathematicallogic: Arrow's Theorem in the framework of model theory, Studia Logica 106 (2018), no. 5,pp. 893�911.

40. F.S. Herzberg, V. Kanovei, M. Katz, V. Lyubetsky, Minimal axiomatic frameworks forde�nable hyperreals with transfer, Journal of Symbolic Logic 83 (2018), no. 1, pp. 385�391.

39. F.S. Herzberg, Respect for experts vs. respect for unanimity: The liberal paradox in probabilisticopinion pooling, Economics Letters 151 (2017), pp. 44�47.

38. F.S. Herzberg, Aggregating in�nitely many probability measures, Theory and Decision 78(2015), no. 2, pp. 319�337.

37. F.S. Herzberg, Corrigendum and addendum to `Universal algebra for general aggregationtheory', Journal of Logic and Computation, 25 (2015), no. 3, pp. 979�982.

36. F.S. Herzberg, Universal algebra for general aggregation theory: Many-valued propositional-attitude aggregators as MV-homomorphisms, Journal of Logic and Computation, 25(2015), no. 3, pp. 965�977.

35. T. Bascelli, E. Bottazzi, F.S. Herzberg, V. Kanovei, K.U. Katz, M.G. Katz, T. Nowik,D. Sherry, S. Shnider, Fermat, Leibniz, Euler, and the Gang: The true history of the conceptsof limit and shadow,Notices of the American Mathematical Society 61 (2014), no. 8,pp. 848�864.

34. L. Goerke, F.S. Herzberg, T. Upmann, Failure of ad-valorem and speci�c tax equivalenceunder uncertainty, International Journal of Economic Theory 10 (2014), no. 4, pp.387�402.

33. F.S. Herzberg, A note on �The No Alternatives Argument� by Richard Dawid, Stephan

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Hartmann and Jan Sprenger, European Journal for Philosophy of Science 4 (2014),no. 3, pp. 375�384.

32. F.S. Herzberg, A graded Bayesian coherence notion, Erkenntnis, 79 (2014), no. 4, pp. 843�869.

31. F.S. Herzberg, The dialectics of in�nitism and coherentism: Inferential justi�cation vs. holismand coherence, Synthese 191 (2014), no. 4, pp. 701�723.

30. D. Eckert and F.S. Herzberg, The problem of judgment aggregation in the framework of boolean-valued models, in: Computational Logic in Multi-Agent Systems. CLIMA XV, August 2014,Proceedings (eds. N. Bulling, L. van der Torre, S. Villata, W. Jamroga, W. Vasconcelos),Lecture Notes in Computer Science, vol. 8624, Springer, Heidelberg, 2014, pp. 138�147.

29. F. Riedel, F.S. Herzberg, Existence of �nancial equilibria in continuous time with potentiallycomplete markets, Journal of Mathematical Economics 49 (2013), no. 5, pp. 398�404.

28. F.S. Herzberg, The (im)possibility of collective risk measurement: Arrovian aggregation ofvariational preferences. Economic Theory Bulletin 1 (2013), no. 1, pp. 69�92.

27. F.S. Herzberg, First steps towards an equilibrium theory for Lévy �nancial markets, Annalsof Finance 9 (2013), no. 3, pp. 543�572.

26. F.S. Herzberg, The consistency of probabilistic regresses: Some implications for epistemologicalin�nitism, Erkenntnis 78 (2013), no. 2, pp. 371�382.

25. F.S. Herzberg, A. Herzberg, Testing �scal sustainability via strong convergence of Gaussianrandom variables, Communications in Statistics � Theory and Methods 42 (2013),no. 18, pp. 2535�2542.

24. F.S. Herzberg, Simple nonstandard proofs of Daniell�Kolmogorov-type theorems, Positivity16 (2012), no. 4, pp. 627�631.

23. F.S. Herzberg, D. Eckert, Impossibility results for in�nite-electorate abstract aggregation rules,Journal of Philosophical Logic 41 (2012), no. 1, pp. 273�286.

22. F.S. Herzberg, D. Eckert, The model-theoretic approach to aggregation theory: Impossibilityresults for �nite and in�nite electorates,Mathematical Social Sciences 64 (2012), no. 1,pp. 41�47.

21. F.S. Herzberg, Hyperreal expected utilities and Pascal's Wager, Logique et Analyse 54(2011), no. 213, pp. 69�108.

20. F.S. Herzberg, Hyper�nite stochastic integration for Lévy processes with �nite-variation jumppart, Bulletin des Sciences Mathématiques 134 (2010), no. 4, pp. 423�445.

19. F.S. Herzberg, The consistency of probabilistic regresses. A reply to Jeanne Peijnenburg andDavid Atkinson, Studia Logica 94 (2010), no. 3, pp. 331�345.

18. F.S. Herzberg, A representative individual from Arrovian aggregation of parametric individualutilities, Journal of Mathematical Economics 46 (2010), no. 6, pp. 1115�1124.

17. F.S. Herzberg, L. Lauwers, L. Van Liedekerke, E.S. Fianu, Addendum to L. Lauwers and L.Van Liedekerke, `Ultraproducts and aggregation', Journal of Mathematical Economics46 (2010), no. 2, pp. 277�278.

16. F.S. Herzberg, Judgment aggregators and Boolean algebra homomorphisms, Journal ofMathematical Economics 46 (2010), no. 1, pp. 132�140.

15. F.S. Herzberg, Value-at-Risk levels implied by risk estimators drawn from historical data,Journal of Risk Model Validation 4 (2010), no. 3, pp. 3�26.

14. F.S. Herzberg, Elementary non-Archimedean utility theory, Mathematical SocialSciences 58 (2009), no. 1, pp. 8�14.

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13. F.S. Herzberg, T. Lindstrøm, Corrigendum and addendum to `Hyper�nite Lévy processes' byTom Lindstrøm, Stochastics 81 (2009), no. 6, pp. 567�570.

12. F.S. Herzberg, Perpetual Bermudan continuity corrections and a multi-dimensional Wiener-Hopf type result, Stochastic Analysis and Applications 27 (2009), no. 1, pp. 176�195.

11. F.S. Herzberg, Black-Scholes theory for an underlying with multiple attractors,QuantitativeFinance 8 (2008), no. 5, pp. 453�457.

10. S. Albeverio, F.S. Herzberg, Optimisation of measures on a hyper�nite adapted probabilityspace, Acta Applicandae Mathematicae 100 (2008), no. 1, pp. 1�14.

9. F.S. Herzberg, Addendum to `A de�nable nonstandard enlargement', Mathematical LogicQuarterly 54 (2008), no. 6, pp. 666�667.

8. F.S. Herzberg, A de�nable nonstandard enlargement, Mathematical Logic Quarterly54 (2008), no. 2, pp. 167�175.

7. S. Albeverio, F.S. Herzberg, The moment problem on the Wiener space, Bulletin desSciences Mathématiques 132 (2008), no. 1, pp. 7�18.

6. F.S. Herzberg, On two recent applications of nonstandard analysis to the theory of �nancialmarkets, in: I. van den Berg, V. Neves (Hrsgg.), The Strength of Nonstandard Analysis.Proceedings of the International Conference on Nonstandard Mathematics, held in Aveiro,Portugal, June 2004, Springer, Wien 2007, pp. 177�188.

5. F.S. Herzberg, Internal laws of probability, generalized likelihoods and Lewis' in�nitesimalchances � a response to Adam Elga, British Journal for the Philosophy of Science58 (2007), no. 1, pp. 25�43.

4. S. Albeverio, F.S. Herzberg, A combinatorial in�nitesimal representation of Lévy processesand an application to incomplete markets, Stochastics 78 (2006), no. 5, pp. 301�325.

3. F.S. Herzberg, C. Bennemann, Order statistics for Value-at-Risk estimation and optionpricing,Wilmott Magazine no. 26 (2006), pp. 46�50. Corrigendum: http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/fherzberg/erratum_VaR.pdf

2. B. Naundorf, J. Raufeisen, C. Bennemann, F.S. Herzberg, You can't always get what youwant � estimating the Value at Risk from historical data with limited statistics, WilmottMagazine no. 26 (2006), pp. 52�55.

1. S. Albeverio, F.S. Herzberg, Lifting Lévy processes to hyper�nite random walks, Bulletindes Sciences Mathématiques 130 (2006), no. 8, pp. 697�706.

Glossar

• F.S. Herzberg, U. Meixner, A. Newen, Glossar, in: U. Meixner, A. Newen (Hrsgg.), Seele,Denken, Bewusstsein, de Gruyter, Berlin 2003, pp. 389�396. doi:10.1515/9783110895896.389

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Verzeichnis wissenschaftlicher Vorträge

Mit einem Asterisk (*) gekennzeichnete Vorträge musste ich (aus verschiedenen Gründen) absagen.Die Vorträge, bei denen ein Co-Autor angegeben ist, wurden in der Regel von diesem gehalten.

Vorträge auf internationalen Tagungen:

54. Epistemic justi�cation after foundationalism: A generalised Bayesian approach, GAP.10 �Kongress der Gesellschaft für Analytische Philosophie, Köln, September 2018.

53. In�nitesimal justi�cation, Topics in Scientific Philosophy, Irvine, California, Februar2018.*

52. Systematically unifying judgement aggregation and probabilistic opinion pooling, MadeiraWorkshop on Belief Revision, Argumentation, Ontologies and Norms(BRAON'17), Madeira, November 2017.*

51. Logic, probability, and social choice: Recent results on probabilistic opinion pooling (KeynoteLecture), Logic, Decisions, and Interactions, Lorentz Center, Leiden, Oktober 2016.

50. Global epistemic democracy and judgement aggregation (gemeinsam mit Daniel Eckert),Kapitalismus, Globalisierung, Demokratie, Tutzing, September 2016.

49. Respect for experts vs. respect for unanimity? News from probabilistic opinion pooling, RobustFinance and Beyond, Center for Interdisciplinary Research (ZiF) Bielefeld, Mai/Juni 2016.

48. Microeconomic foundation of representative agent models by means of ultraproducts(gemeinsam mit Geghard Bedrosian), 15th Society for the Advancement ofEconomic Theory (SAET) Conference, Cambridge, Juli 2015.

47. Respect for experts or respect for unanimity? The liberal paradox in probabilistic opinionpooling, Society for Economic Design (SED) Conference 2015, Istanbul, Juli 2015.

46. A probabilistic version of Sen's liberal paradox, Trends in Logic XV, Delft, Juni 2015.

45. Aggregating in�nitely many priors, Mathematics and Financial Economics, Bielefeld,Mai 2015.

44. A graded Bayesian coherence notion, Workshop `Full and Partial Belief' (inconjunction with the 4th René Descartes Lectures), Tilburg, Oktober 2014.

43. Ultraproduct construction of representative utility functions with in�nite-dimensional domain(gemeinsam mit Geghard Bedrosian), Colloquium Logicum 2014, Neubiberg�München,September 2014.

42. The problem of judgment aggregation in the framework of boolean-valued models (gemeinsammit Daniel Eckert), 15th International Workshop on Computational Logic inMulti-Agent Systems (CLIMA XV), Prag, August 2014.

41. Boolean-valued judgment aggregation (gemeinsam mit Daniel Eckert), Logic, Algebra andTruth Degrees, Wien, Juli 2014.

40. Ultraproduct construction of representative utility functions with in�nite-dimensional domain(gemeinsam mit Geghard Bedrosian), Logic Colloquium 2014, Wien, Juli 2014.

39. The problem of judgment aggregation as a model-theoretic preservation problem (gemeinsammit Daniel Eckert), 11th Conference on Logic and the Foundations of Game andDecision Theory (LOFT 2014), Bergen, Juli 2014.*

38. The birth of social choice theory from the spirit of mathematical logic: Arrow's theoremas a model-theoretic preservation result 'avant la lettre' (gemeinsam mit Daniel Eckert),Workshop on �Individual and Collective Choices� , München, Juli 2014.

37. Arrovian aggregation of Monotonic Bernoullian Archimedean preferences: (Im)possibilityresults via model theory, 16th Conference on the Foundations of Utility and Risk,

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Rotterdam, Juni/Juli 2014.*

36. Aggregating in�nitely many probability measures, Imprecise Probabilities in Statisticsand Philosophy, München, Juni 2014.

35. Arrovian aggregation of Monotonic Bernoullian Archimedean preferences: (Im)possibilityresults via model theory, Journées d'Economie Publique Louis-André Gérard-Varet, Aix en Provence, Juni 2014.

34. Epistemic justi�cation, formally: Alternatives to foundationalism and an exercise inmathematical philosophy, Special Session on Recent trends in History andPhilosophy of Mathematics, Second Joint International Meeting of theIsraeli Mathematical Union (IMU) and the American Mathematical Society(AMS), Tel-Aviv, Israel, Juni 2014.

33. A simple possibility result in a Boolean-valued model for judgment aggregation (gemeinsammit Daniel Eckert), 7th Workshop on Logical Aspects of Multi-Agent Systems(LAMAS 2014), Paris, Mai 2014.

32. An algebraic approach to general aggregation theory,Workshop: Judgment Aggregationfor Artificial Intelligence, Schloss Dagstuhl, Mai 2014.

31. Arrovian aggregation of Monotonic Bernoullian Archimedean preferences: An impossibilityresult, Verein für Socialpolitik, Jahrestagung, Düsseldorf, September 2013.

30. Ambiguity and the aggregation of priors (Invited Session Talk), 13th Society for theAdvancement of Economic Theory (SAET) Conference, Paris, Juli 2013.

29. Stochastic calculus with in�nitesimals � via a minimal fragment of nonstandard analysis,Stochastic and Real World Models, Bielefeld, Juli 2013.

28. Arrovian aggregation of MBA preferences: An impossibility result, XXII EuropeanWorkshop on General Equilibrium Theory (EWGET 2013), Wien, Mai/Juni 2013.

27. Aggregation prior to preference formation: How to rationally aggregate probabilities, 6thMunich�Sydney�Tilburg conference: Models and Decisions, München, April 2013.

26. An algebraic resolution to a puzzle in general aggregation theory: Towards a natural aggregationtheory for Bayesian priors (Invited Talk),Workshop on Formal Practical Philosophy,Venedig, November 2012.

25. On �The No Alternatives Argument� by R. Dawid, S. Hartmann and J. Sprenger (InvitedComments), 9th Annual Formal Epistemology Workshop, München, Mai/Juni 2012.

24. Towards `radically elementary' stochastic analysis (Invited Talk), Session on Applicationsof Nonstandard Analysis, American Mathematical Society (AMS) WesternSection Meeting, Honolulu, Hawaii, März 2012.

23. The (im)possibility of collective risk measurement: Arrovian aggregation of variationalpreferences, The 2011 NSF/NBER/CEME conference in Mathematical Economicsand General Equilibrium Theory (National Science Foundation / National Bureau ofEconomic Research), Iowa City, Oktober 2011.

22. The (im)possibility of collective risk measurement: Aggregation theory for variationalpreferences, Stochastic and Real World Models, Bielefeld, Juli 2011.

21. Aggregators, functional equations and homomorphisms in general aggregation theory (InvitedSession Talk), 11th Society for the Advancement of Economic Theory (SAET)Conference, Ancao (Faro), Portugal, Juni/Juli 2011.*

20. Social choice of convex risk measures through Arrovian aggregation of variational preferences,10th Society for the Advancement of Economic Theory (SAET) Conferenceon Current Trends in Economics, Singapur, August 2010.

19. Impossibility results for in�nite-electorate abstract aggregation rules (gemeinsam mit Daniel

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Eckert), 9th Conference on Logic and the Foundations of Game and DecisionTheory (LOFT 2010), Toulouse, Juli 2010.

18. An ultraproduct construction of a representative individual for an Arrovian social welfarefunction, Chinese-German Meeting on Stochastic Analysis and Related Fields,Peking, Mai 2010.

17. Microfoundations for the representative agent: An application of model theory to Arroviansocial choice theory (Invited Talk), Complexity, Mathematics and SocioeconomicProblems, Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) Bielefeld, August/September 2009.

16. A representative individual from Arrovian aggregation of parametric individual utilities, 64thEconometric Society European Meeting (ESEM), Barcelona, August 2009.

15. Ultra�lters, ultraproducts and nonstandard analysis in social choice theory, Logic andMathematics, York, August 2009.

14. Systematic judgment aggregators: An algebraic connection between social and logical structure(gemeinsam mit Daniel Eckert), Logical Methods for Social Concepts (LMSC'09),Bordeaux, Juli 2009.

13. Microfoundations for the representative agent via nonstandard analysis, 9th Society forthe Advancement of Economic Theory (SAET) Conference on Current Trendsin Economics, Ischia, Juni/Juli 2009.

12. It all depends on independence (gemeinsam mit Daniel Eckert), Society for EconomicDesign (SED) Conference 2009, Maastricht, Juni 2009.

11. Pascal's Wager and hyper�nite expected utilities, Formal Methods in the Epistemologyof Religion, Leuven, Juni 2009.*

10. On the foundations of Lévy �nance: Equilibrium for a single-agent �nancal market withjumps, XVIII European Workshop on General Equilibrium Theory (EWGET09),Barcelona, Juni 2009.*

9. A simple equilibrium model for Lévy �nance, Stochastics and Real World Models,Bielefeld, Mai 2009.

8. Hyper�nite expected utilities and Pascal's Wager, 8th Conference on Logic and theFoundations of Game and Decision Theory, Amsterdam, Juli 2008.

7. A de�nable framework for nonstandard analysis, International Congress onApplications of Ultrafilters and Ultraproducts in Mathematics, Pisa, Juni 2008.

6. Pure-jump Lévy processes as hyper�nite superpositions of Poisson processes, Second Sino-German Meeting on Stochastic Analysis, Peking, März 2007.

5. Continuity corrections for certain perpetual American options on multiple assets, SpecialSession on Financial Mathematics, American Mathematical Society (AMS)Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, Januar 2007.

4. A combinatorial in�nitesimal representation of Lévy processes and applications,International Congress on Nonstandard Methods in Mathematics andApplications, Pisa, Mai 2006.

3. Exercise regions and continuity corrections for certain perpetual American options, German-Japanese Symposium on Dirichlet Forms, Stochastic Analysis and InteractingParticle Systems, Bielefeld und Bonn, November 2005.

2. Generalized likelihoods, ideals and in�nitesimal chances, Session on Philosophy ofMathematics, Mathematical Association of America (MAA) Annual Meeting,Atlanta, Georgia, Januar 2005.

1. Lifting Lévy processes to hyper�nite random walks, International Conference onNonstandard Mathematics, Aveiro, Portugal, Juni 2004.

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Vortragseinladungen an Universitätsinstitute:

27. WHU � Otto Beisheim School of Management (Economics Group), Juni 2019.

26. Internationale Akademie für Philosophie (IAP) im Fürstentum Liechtenstein, März 2018.

25. Universität Wien (Institut für Volkswirtschaftslehre und Institut für Höhere Studien),Dezember 2017.

24. University of Kent, Canterbury (School of European Culture and Languages), Mai 2016.

23. Universität Düsseldorf (Lehrstuhl für Theoretische Philosophie), November 2015.*

22. Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) Bielefeld, April 2015.

21. Universität Bielefeld (Institute for Interdisciplinary Studies of Science, I2SoS), Mai 2014.

20. Frankfurt School of Finance & Management, März 2014.

19. Ludwig-Maximilians-Universität München (Fakultät für Mathematik, Informatik u. Statistik),Juni 2013.

18. Universität Jena (Fakultät für Mathematik und Informatik), April 2013.

17. Universität Bielefeld (Fakultät für Wirtschaftswissenschaften), Juli 2012.

16. Universität Augsburg (Institut für Mathematik), November 2011.

15. Universität Duisburg�Essen, Campus Essen (Institut für Mathematik), Oktober 2011.

14. Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg (Wirtschafts- undSozialwissenschaftliche Fakultät, Fachgruppe Mathematik/Statistik), Oktober 2011.

13. Ludwig-Maximilians-Universität München (Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorieund Religionswissenschaft, Munich Center for Mathematical Philosophy), Oktober 2011.

12. Universität Hildesheim (Institut für Mathematik und Angewandte Informatik), September2011.

11. Universität Paderborn (Institut für Mathematik), Januar 2011.

10. Leuphana Universität Lüneburg, Dezember 2010.

9. Københavns Universitet (Department of Economics), Mai 2010.*

8. Technische Universität Cottbus (Institut für Mathematik), November 2009.*

7. Universität Lübeck (Institut für Mathematik), September 2009.*

6. Universität Augsburg (Institut für Mathematik), Juni 2009.

5. Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Mathematisches Institut), Mai 2009.

4. Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Institut für Mathematik), März 2009.

3. Karl-Franzens-Universität Graz (Institut für Volkswirtschaftslehre), Dezember 2008.

2. Universität Bielefeld (Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung), Juni 2007.

1. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Institut für Angewandte Mathematik),November 2006.

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Kurze Darstellung des wissenschaftlichen Werdegangs

2000 Abitur am altsprachlichen Lessing-Gymnasium in Frankfurt am Main2000�2003 Studium der Mathematik, Philosophie und Politischen Wissenschaft an

der Universität Bonn als Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes;während dessen Tutor am Mathematischen Institut und studentische Hilfskraftam Philosophischen Seminar bei Prof. Dr. Rainer Stuhlmann-Laeisz

2003 Diplom in Mathematik an der Universität Bonn; Schwerpunkt:Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik; Nebenfach: Philosophie;Diplomarbeit: Nonstandardanalysis und Lévy-Prozesse

2003�2005 Promotionsstudium der Finanzmathematik an der University of Oxfordals Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes und des DeutschenAkademischen Austauschdienstes (DAAD), gleichzeitig Promotionsstudiumder theoretischen Mathematik an der Universität Bonn; während dessen ClassTutor und Teaching Assistant am Mathematical Institute der University of Oxford

2005 Promotion zum Dr. rer. nat. in Theoretischer Mathematik an derUniversität Bonn bei Prof. Dr. Dr. h. c. Sergio Albeverio; Dissertation:Path-dependent utility functions and nonstandard analysis

2006 Promotion zum DPhil in Finanzmathematik an der University of Oxfordbei Prof. Dr. Dr. h. c. Terence J. Lyons; Dissertation: Recent approaches tohigh-dimensional American and Bermudan option pricing

2005�2007 Wissenschaftlicher Angestellter in der Abteilung für Stochastik desInstituts für Angewandte Mathematik (IAM) der Universität Bonn bei Prof.Dr. Dr. h. c. Sergio Albeverio; 2006 kurzzeitig Unternehmensberater fürRisikomanagement bei der d-�ne GmbH, Frankfurt am Main

2007�2015 Juniorprofessor für Finanzstochastik und -ökonomik am Institut fürMathematische Wirtschaftsforschung (IMW) der Universität Bielefeld(Direktor: Prof. Dr. Frank Riedel)

2008 Gastwissenschaftler (Visiting Scholar) am Department of Mathematics derUniversity of California, Berkeley, bei Prof. Dr. Robert M. Andersonals Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)

2009�2010 Gastwissenschaftler (Visiting Fellow) am Department of Mathematics derPrinceton University bei Prof. Dr. Dr. h. c. Edward Nelson als Stipendiatder Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)

2011 Einstimmige Habilitation für das Fach Wirtschaftstheorie an der Fakultätfür Wirtschaftswissenschaften der Universität Bielefeld; Habilitationsschrift:Mathematische Logik in der Wirtschaftstheorie: Modelltheoretische Methoden inGleichgewichts-, Entscheidungs- und Sozialwahltheorie (kumulativ)

2012�2013 Gastwissenschaftler mit Stipendium desMunich Center for MathematicalPhilosophy (MCMP) der Ludwig-Maximilians-Universität München bei Prof.Dr. Dr. Hannes Leitgeb

2015�2017 Referent bei der Studienstiftung des deutschen Volkes, Bonn2016� auÿerplanmäÿiger Professor an der Universität Bielefeld2017 Einstimmige Habilitation für das Fach Philosophie an der Fakultät

für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München; Habilitationsschrift: Bayesianism withsets of probability measures: Coherence and aggregation

2018 Master of Theology an der University of Aberdeen bei Prof. Dr. Brian Brock;Masterarbeit: Christian life as told in `Common Prayer': The narrative ethos ofliturgical revision in the Anglican tradition

2017�2019 Forschungsstipendiat an der Internationalen Akademie für Philosophie(IAP) im Fürstentum Liechtenstein im Rahmen eines Projektes der JohnTempleton Foundation.