Newsletter - martie 2018Newsletter - martie 2018 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII...
2
100 123 165 0,3 2015 2016 2017 mar 2018 Profit net (mil lei) Newsletter - martie 2018 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII SIF Moldova SA este incadrata in categoria Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (AFIA) autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu nr . 20 / 23 . 01 . 2018 . STRUCTURA DE CONDUCERE Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie . Conducerea executiva : Claudiu Doros - Director General Catalin Iancu - Director General Adjunct (avize ASF : 400 , 401 , 402 / 13 . 07 . 2017 ) Nr. Registru ASF: PJR07 1 AFIAA/040002 Bursa de Valori Bucuresti: S IF2; ISIN: ROSIFBACNOR0 Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX LEI: 254900Y1O0025N04US14 tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e - mail: [email protected]; Web - site: www.sifm.ro 1/2 DATE IDENTIFICARE CONTACT 161 191 272 16 2015 2016 2017 mar 2018 Investitii in valori mobiliare (mil lei) ✓ Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate ; ✓ Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizarii portofoliului ; ✓ Investitii in societati noi de tip private - equity cu scopul cresterii performantei portofoliului . 174% raportat la BVC 2017 109% raportat la Program 2017 ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA Rezidenti % din cap soc Nerezidenti % din cap soc Numar total actionari Persoane fizice 37,4 0 ,3 5 . 76 0.208 Persoane juridice 47,8 14,5 209 TOTAL 8 5,2 14,8 5.760.417
Transcript of Newsletter - martie 2018Newsletter - martie 2018 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII...
100
123
165
0,3
2015 2016 2017 mar 2018
Profit net (mil lei)
Newsletter - martie 2018
OBIECTIVE STRATEGICE
TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII
SIF Moldova SA este incadrata in categoria Administrator deFonduri de Investitii Alternative (AFIA) autorizata deAutoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. 20/23.01.2018.
STRUCTURA DE CONDUCERE
Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de unConsiliu de Administratie.Conducerea executiva:Claudiu Doros - Director GeneralCatalin Iancu - Director General Adjunct(avize ASF: 400, 401, 402 / 13.07.2017)
Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BXLEI: 254900Y1O0025N04US14
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: [email protected]; Web-site: www.sifm.ro
1/2
DATE IDENTIFICARE
CONTACT
161
191
272
16
2015 2016 2017 mar 2018
Investitii in valori mobiliare (mil lei)
✓ Cresterea eficientei managementului activelor avand catinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
✓ Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizariiportofoliului;
✓ Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopulcresterii performantei portofoliului.
174% raportat la BVC 2017
109% raportat la Program 2017
ACTIONARIATULSIF MOLDOVA
Rezidenti% din cap soc
Nerezidenti% din cap soc
Numar totalactionari
Persoane fizice 37,4 0,3 5.760.208
Persoane juridice 47,8 14,5 209
TOTAL 85,2 14,8 5.760.417
VALORI / STRUCTURA
Numar actiuni 1.013.179.176LEI EUR
Val. nominala 0,1 0,02Capital social 101.317.917 21.788.799Capitalizare 1.540.032.347 331.189.752Total active 2.075.000.562 446.236.680Activ net 1.927.582.754 414.533.925
Activele administrate
(RON/actiune) ian 2018 feb 2018 mar 2018VUAN* 1,9332 1,9305 1,9330Pret piata SIF2 1,5600 1,5660 1,5200Discount (%) 19 19 21
INDICATORI PERFORMANTA /RISC
2/2
Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI
Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI
✓ Expunerea la riscul de piata cuantificata prin ISRR:14,59 %
✓ Indicatorul sintetic risc si randament (ISRR) calculatpe baza volatilitatii anualizate a VUAN-ului lunar,din ultimii 3 ani de existenta, determina incadrareaSIF Moldova in profilul de risc mediu (clasa 5 inprezent; clasa 5 pentru 31.12.2017).
*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN (997.179.176) a rezultat prinscaderea din numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrulprogramelor de rascumparare / OPC (conf. reglementarilor aplicabile).
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
Mar'17 Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Ian Feb Mar'18
VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)
Serile de preturi si de VUAN-uri istorice luate in calcul indicatorilor derandament/risc sunt ajustate cu evenimentele corporative aleemitentilor .
Indicator Actiunea SIF2 BET-FI
Volatilitate anualizata (%) 20,98 10,20Beta 1,56 1
Randamentemartie 2018 (%)
ActiuneaSIF2
BET-FIVUAN SIF2
1 luna -2,94 -2,91 0,133 luni 7,80 2,76 7,526 luni 24,79 8,88 14,55
12 luni 76,33 27,59 15,03
STRUCTURAACTIVELOR
pondere in val. totala active (%)
Actiuni, din care 85,85 cotate 79,00 necotate 6,85Titluri de participare OPC (unitati de fond) 8,39Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) 4,64Obligatiuni (municipale, corporative) 0,37Alte active 0,76
EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)
pondere in val. totala active (%)
Financiar 45,82Energetic 18,78Industria prelucratoare 9,06Comert 4,43Imobiliare 3,16Industria farmaceutica 2,02Agricultura 1,11Turism 0,82Altele 0,62
TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU> 1% din val. totala active
BANCA TRANSILVANIA 39,64
OMV PETROM 7,52
AEROSTAR 5,81
ROMGAZ 5,65
TRANSGAZ 5,40
PROFESSIONAL IMO PARTNERS 3,51
TESATORIILE REUNITE 2,73
SIF BANAT CRISANA 2,50
BIOFARM 1,99
SIF MUNTENIA 1,70
MECANICA CEAHLAU 1,22
SIF TRANSILVANIA 1,20
AGROINTENS 1,10
TOTAL 79,96
